这段时间计划翻来覆去比较一些基金,有读者留言想让我盘点一下沪深300指数增强基金的业绩,所以本文安排一下。第一部分内容是按照要求筛选出来的基金今年来的业绩表现。第二部分内容是按照要求筛选出来的基金过去三年来的业绩表现。 01 沪深300指数增强基金 今年来的业绩表现 筛选要求基金类型为“增强指数型基金”,业绩基准中有“沪深300指数”,满足要求的有85只基金。剔除C类,满足要求的有46只基金。要求基金经理上任时间在2020年(含)之前,则满足要求的有36只基金。 36只基金按照基金经理上任时间排序如下,上任最早的有杨建华、李笑薇、申庆,都已经超过了4000天。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 36只基金按照今年来的涨幅排序如下:首尾相差20%左右。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 今年来涨幅最好的是富荣基金邓宇翔,获得了6.50%收益率,其次是天弘基金杨超,获得了3.97%收益率,第三名是海富通基金朱斌全,获得了3.53%收益率。而业绩最差的三位分别是兴证全球基金申庆、博时基金刘钊、易方达基金张胜记,今年来的收益率分别是-7.72%、-9.55%、-14.66%。 今年来业绩最好和最差的三只沪深300指数增强型基金 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 今年来的沪深300指数涨跌幅为-6.29%,可见有五位基金经理“增强”失败了,分别是广发赵杰、国金宫雪、兴证全球申庆、易方达张胜记、博时刘钊。 36只基金按照今年来的最大回撤排序如下,回撤控制的比较好的有新华基金邓岳、国投瑞银基金殷瑞飞、万家基金乔亮等,而回撤控制的比较差的有博时基金刘钊等。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 36只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下,相对比较获得机构认可的基金经理有浙商基金向伟、万家基金乔亮、海富通基金朱斌全等。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 36只基金按照相对前期高点回撤的情况排序如下,目前回撤最大的是博时基金刘钊。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 博时基金刘钊的沪深300指数增强A的当前回撤情况如下,为-21.73%。 36只基金按照基金经理年限排序如下,长城基金杨建华、华安基金许之彦都已经超过15年,但也有五位基金经理不足3年。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 最后要求基金的规模大于1亿元、今年来收益率大于-3%(同期沪深300收益率为-6.29%)、最大回撤小于16%、机构投资者占比大于1%、基金经理年限大于3年。满足要求的有13只基金,按照基金经理年限排序如下。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 300多天时间还是太短,我们进入第二部分,比较一下基金经理上任满三年的基金近三年的业绩。 02 沪深300指数增强基金 过去三年的业绩表现 第二部分筛选出的36只基金,如果要求基金经理上任满三年,满足要求的有19只基金。按照基金的规模排序如下,前三甲是李笑薇、黎海威、申庆的基金,从热力图看,这三只基金过去三年的业绩恰恰是最差的,只勉强跑赢国金宫雪。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 19只基金按照基金近三年的业绩排序如下,按照近三年区间的年化收益率排序如下,最厉害的是富荣基金的邓宇翔,三年收益率165.57%,年化38.40%。其次是西部利得基金盛丰衍,三年收益率109.69%,年化27.94%。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 业绩三年翻倍的只有邓宇翔、盛丰衍。年化在20%以上的还有徐黄玮、许之彦、徐林明、吴振翔、赵 杰、张志强、朱晨歌、陈士俊、王 平、梁洪昀、宋 洋。 19只基金按照近三年区间最大回撤排序如下,回撤相对比较小的是梁洪昀、张志强、杨建华、盛丰衍、黎海威等。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 19只基金按照近三年区间的卡玛比率排序如下,大于2的只有邓宇翔,大于1.5的有盛丰衍、徐林明、徐黄玮、梁洪昀、张志强。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 19只基金按照机构占比排序如下。相对更获得机构认可的基金经理有陈士俊、吴振翔、盛丰衍等,不过最好结合基金的规模来考虑机构占比的问题。 数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.16 19只基金按照相对前期高点的回撤排序如下,当前回撤较小的有邓宇翔、梁洪昀、许之彦等,而回撤较大的是国金宫雪。 |
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