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这是一系列文章，主要是讨论交易之难，本系列分多个方面介绍在交易市场生存为何那么艰难。本文结合卢奴耕者和卢奴耕者的朋友们成长历程总结而来。交易市场充满险恶，在其中博弈需要超高的手法和智慧。而大部分的交易者在这方面有所欠缺，主要是没有系统的学习过交易，对交易的理解仅仅只是一些碎片化的概念。没有形成自己的交易认知体系、交易操作体系。本系列文章通过多角度多维度系统的剖析交易的整体架构。希望可以给读者以启迪。本文介绍如何正确构建交易系统。 交易者在市场上交易的久了，都会有自己的一套交易系统，其实这里说的交易系统和卢奴耕者要表达的交易系统是有偏差的。大部分交易者交易系统的形成，都是在以往的交易经验和交易习惯上的一个总结概括。比如说某交易者喜欢用MACD配合均线形态来确定进场点。那么有一天他有意识的去构建交易系统时基本上就是在这样的进场逻辑上加上一些其他东西。这样的交易系统是不完整的，是错误的。 先说为什么不完整：因为只有进出场的选择,没有明确的仓位管理，风险控制，情绪管理。交易系统之所以被称为是系统，就是它囊括了对交易中所有细节的规范化操作。所以不完整的交易系统不能称为交易系统只能称为交易习惯。 再说为什么是错误的：正确的交易系统一定是建立在对市场的正确、充分认识基础之上的。而大部分交易者对市场的认知来源于，书籍的描述和互联网盘嘴的蛊惑。卢奴耕者在其他文章里提到交易学习路径问题，以上这些渠道获得的交易知识，很少有能直指交易核心交易本质的内容。那么建立在这样的知识体系上的交易系统是经受不住市场考验的，依托于这样的知识体系大部分交易者的交易系统无非就是指标的堆砌，或者形态的简单界定。卢奴耕者对大部分指标的源代码可以说倒背如流，并且当初在高精度的历史数据中进行过各种测试，最终结果和简单的用一个整形随机变量，是偶数做多 是奇数做空的策略结果一样。 想要正确的构建交易系统，一定先要有正确的对市场的认识。交易者要明白是什么力量不断的在改变者价格的波动，又是什么力量维持着价格向着单一的方向运行，价格运行方向改变的背后又有怎样的驱动逻辑。当大家能够回答这些问题的时候，能够清晰的把握住这些问题的答案的时候，那么交易系统就呼之欲出了，那么风险控制也就呼之欲出了。那么就剩下仓位控制和情绪管理需要解决了。 首先说仓位控制：其实这个话题说起来十分简单，但是做起来十分困难。仓位控制没有一个统一的标准，如果强行说一个标准的话，就是你的仓位进场后不会影响你的情绪。如果说你进场后坐立不安，每过一段时间就看看手中的单子，你无法安心做其他的事情。那么显然你的仓位过重了，你对于单子的担忧已经凌驾于理智的看待市场之上了，这个时候的仓位就是明显的不合理。 再就是情绪管理：这个卢奴耕者在其他文章里说到了，这个需要交易者持续的修行.这个是大家都不重视，但是确实十分重要的一个课题。情绪的管理并不是单纯的压抑自己的天性，事实上单纯的压抑天性也只能做到一时的控制。所以不要去相信盘嘴们说的“要克制自己，要战胜自己的恐惧，贪婪”，这样的口号听起来正确而且也能鼓舞人心，但是做不到。单纯的从意识层面所作出的违背行为习惯，思维习惯的约束都是不可持续的。正确的做法就是首先从意识层面对这个事有个正确的理性的认识，然后用行为去践行意识，并且用意识给行为以正确的解读。让这种方式不断的循环下去就能够做到意识和行动相一致，这也是由知到行最快捷的方式。 一旦交易者的交易系统固定下来那么剩下的就是一个验证交易系统的过程，验证有两种方式，第一种如果交易者的系统可以用计算机语言描述的话，那么就直接把策略转化成程序，让程序去历史数据中回测，看看到底能否盈利（这里面又涉及很多问题，比如数据精度，数据清洗，最大回撤等等）如果在这样的验证体系下能够盈利，那么恭喜你，你的仓位管理，风险控制等因素可以不打折扣的执行。你的交易系统可以简单到不需要情绪管理。你不仅仅找到了交易的圣杯，你更是怀抱了取款机。当然如果这种方式操作起来有难度，那么就需要第二种方法验证了。第二种就是用自己的交易系统去市场上做交易，用自己的交易系统去解释市场上发生的一起，如果能解释的通就证明交易系统有效。这里卢奴耕者并不会强调用交易结果验证交易系统的准确性（虽然大部分人是这样做的），在交易过程中交易结果并不能完全的指明这笔交易是对的，因为就算没有交易系统，随机下单那么胜率也是50%。那么你如何能分出来这单的盈利是运气还是交易系统的功劳呢？说到这里显然单纯的技术指标堆砌，和形态的简单界定是无法解释市场中发生的一切的。这就是为什么上次同样的形态结构赚钱了而这次却亏钱了的原因。 有人问卢奴耕者“明明有了交易系统，为什么有的时候却不能够按照交易系统去执行呢”？相信这是很多人都遇到过的问题。这里设计两个维度的问题，第一个维度就是交易系统的获得过于廉价。试想如果你的交易系统是花十万元买的，那么你会不按照执行吗？大部分人的交易系统只不过是对交易习惯的一个概括总结而已，所以交易者并没有对交易系统有足够的重视，因为一直在用没有丝毫的获得成本。第二个维度就是，对自己的交易系统不自信。为什么不自信呢？因为这个交易系统并没有经过市场的考验。换句话说这个交易系统并没有被市场证明有效。这两点是核心，不要相信一些盘嘴说的没有执行力之类的没有营养的话。如果你的交易系统可以解释市场发生的一切，如果你的交易系统真正的为你带来了利润，傻子才不会去执行。 构建交易系统是一个很严肃的问题。如果一个交易系统脱离了市场的本质的话，那么大家所构造的交易系统其实与市场价格运行无关，只不过是抛硬币刚好碰到了正面而已。而且通过前文相信卢奴耕者已经讲清楚了正确的构建交易系统的方式。但是对于新手交易者卢奴耕者还是要友情的提醒一下。不要过早的去尝试建立交易系统，这点十分重要。因为交易系统一旦确定后再验证这需要很长时间，在验证的过程中（第二种验证方式）大家脑海中就会强化自己交易系统的正确性，这是潜意识层面的东西。当对自己交易系统正确性在潜意识层面确定后，会逐渐产生对交易系统的依赖。这个时候大家对于交易系统就只会做修补，完全没有了推倒重来的勇气。试想在一个错误的基础上搭建的交易系统如何能够在交易市场生存，这样的交易系统会误了交易者的整个交易生涯。 |
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