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自从2019年4月份开始接触文华程序化交易以来，经过三年的不断学习，探索和实践，现在找到了最适合自己的两种交易策略。第一是【日线趋势交易】，第二是【M1波段交易】。 这三年，外贸业务之外的富余时间几乎都在研究程序化交易，2019年因为刚接触文华软件还不会编程，所以曾经购买了很多量化机构的策略，但最终发现没有一个有用。2020年初找到了自己的编程思路，并编写了很多的程序，从1分钟到120分钟，尝试了所有分钟级别的交易周期并实践了几十个交易品种，最终也没有找到非常有效的策略，但编程的水平确实大有长进。 程序化交易的前两年，从未尝试和研究过日线交易策略，主要是因为感觉日线交易级别太大，风险系数太大不能重仓而且交易次数太少很难守候。2021年9月份开始，在一些头条客的影响下，才开始尝试研究日线趋势交易。从最熟悉的PTA开始，这是因为这PTA和我所做的化纤外贸业务密切相关，是我最早接触期货的品种。尝试了很多种技术方案，最终发现【多空通道策略】用来做日线趋势跟踪非常有效，而且适用于期货市场上绝大部分的品种。从2021月9月份到现在，我选择了期货市场上成交量最大，最活跃的30个品种，利用多空通道策略构建了一套商品期货的【长线交易系统】，目前，这个系统正在测试之中，计划持续观测到今年年底，打算明年启动。 日线趋势交易策略，相对稳定有效。但日线交易周期太大，风险系数很高，所以每个单一品种必须去杠杠，仓位必须小。但因为品种多，资金的整体使用效果很高。而且多品种组合，不仅可以降低风险，还能抓住更多的机会。但是，日线交易策略虽然可以获取稳定的盈利，但却和暴利基本无缘。而且如果只做日线交易，日内根本无需守候行情，交易会非常无聊。所以，除了日线级别的长线交易系统之外，最近我还特地研究了一个【M1波段交易】系统。 所有级别的大行情最早一定是从1分钟波段开始的，逐步演变成5分钟,30分钟乃至更高级别的趋势行情。M1波段交易程序，基于简单的EXPMA和MACD指标构建，1分钟信号进场，但并非只做日内交易，行情涨跌如果超过一定幅度，会自动提升交易级别成5分钟持仓，所以程序有时一个波段也可以走得很远并持续好几天。另外，M1波段交易，做多和做空分开成两个程序，加上人工研判大周期的支撑和压力，择机启动多空程序分别自动参与交易，可以大大提高胜率。而且因为多空程序分开，有时可以进行多空对冲交易，起到锁定盈利和反向试仓的效用。另外，一分钟交易级别很小，风险自然也小，而且因为加入了人工研判，可以择机变更仓位重仓出击，而这是日线交易不可能做到的，也是期货真正魅力所在。这个策略，一开始主要是针对IC股指期货设计的，但我发现对商品期货的适用性也不错，所以最近在尝试焦炭的交易。 今天特地整理了一下这三年来编写和使用过的程序，分钟级别的交易程序，除了保留一个效果一直不错的【中证指数M5多空交易】程序用于IC股指期货的交易之外，其他1分钟到120分钟的程序全部删除放弃将不再使用。以后将专注于【日线趋势交易】级别的长线交易系统的测试和完善，以及【M1波段交易】的短线实盘交易。 综合而言，日线趋势交易级别的长线交易系统，适用于百W以上资金级别的理财，追求稳定而且风险相对比较小的收益。M1波段短线交易，则是寻求小资金的快速成长。   |
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