量化之门-策略迭代-攻玉之石H

莫为天下先 2022-06-25 发布于湖南

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《线性回归波段趋势模型迭代优化》

本篇文章 RTIG财富通达Quant原创，我把一个线性回归波段的趋势模型，做了一个全品种组合历史测试，通过添加不同的模块迭代，对比他们的绩效变化，寻求一个最优方案。

先给出研究结论：对于波段模型，波段开始的时候开仓，波段结束的时候出局，过程中的颠簸可以适当容忍，没必要各种止损操作，进进出出，频繁交易，添加各种条件的止损模块，徒增交易频次，对总收益却没有多少裨益。

公式名称：

PvtForEA_L线性回归波段做多 PvtForEA_S线性回归波段做空

模型简述：

构建一个波段指标副图，波段转折点开平仓，多空分开。

开仓条件：

多头波段底部开仓，空头波段高位开仓；

平仓条件：

多头波段高位平仓，空头波段底部平仓；

止损止盈：

固定止损/吊灯止损/急反止损/爆灯止盈。

测试周期：

5分钟(2020年启)、15分钟(2019年启)、30分钟(2018年启)

测试报告：

1、线性回归趋势波段模型，多空分开，全品种商品，5-15-30分钟多周期组合测试报告(注：任何止盈止损模块都不添加，仅为纯粹的波段开仓平仓模式)

2、线性回归趋势波段模型，多空分开，仅加入固定止损和吊灯止损模块，全品种商品，5-15-30分钟多周期组合测试报告

3、线性回归趋势波段模型，多空分开，加入固定止损、吊灯止损、急反出逃、爆灯止盈模块模块，全品种商品，5-15-30分钟多周期组合测试报告（各种模块都加，先触发哪个就执行哪个）

4、线性回归趋势波段模型，多空分开，添加爆灯止盈和急反出逃模块，全品种商品，5-15-30分钟多周期组合测试报告

5、线性回归趋势波段模型，多空分开，仅仅只加爆灯止盈模块，全品种商品，5-15-30分钟多周期组合测试报告

组合测试评价绩效的公式：评价系数 = 胜率/亏率 x 盈亏比 x 交次数

评价系数计算所得的值越大，模型稳定性和能效越好。

评价1：

36.53/63.47 x 2.7732 x 48762 = 1.596x48762 = 77829

评价2：

36.99/63.01 x 2.5876 x 55013 = 1.519x55013 = 83565

评价3：

39.80/60.20 x 2.1551 x 61071 = 1.425x61071 = 87027

评价4：

36.94/63.06 x 2.6616 x 54479 = 1.560x54479 = 84980

评价5：

36.68/63.32 x 2.6489 x 57016 = 1.534x57015 = 87461

评价一个策略好不不好，除了比较上述那个评价所得值，也还要比较他们的净值、年化、最大回撤率、夏普、风险比等指标差异。
经过这几天对这个线性回归模型的组合测试，我认为方案5最好，什么乱七八糟的止损都不要加，线性回归模型，波段开始就进场，过程中的波动忍着，让他颠，让子弹飞，直到波段结束再出场，过程中如果碰到急速拉升那就适当的收割一下。这样的长期测试绩效报告最好看。

大道至简，返璞归真。

PvtForEA_L 副图线性回归波段模型-做多-焦炭指数合约-信号图截图