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超预期量化策略12—公式篇(自适应均线) hello,大家好,这里是一鱼策略。本号专注于超预期量化方...

 gavin891 2022-06-29 发布于黑龙江

hello,大家好,这里是一鱼策略。本号专注于超预期量化方向,以净利润断层的盈余余波为核心,量化筛选大盘强弱、板块强度和个股结构紧凑等条件,完全以指标触发为标准进行交易,在7天至6个月时间内实现大概率盈利,更多策略内容请查看主页《超预期量化策略(合集)》一文。

拖了有一段时间的作业,今天补给各位老师。

今天要公布的公式是AMA自适应均线公式,具体的介绍大家可以自行百度,该公式经过我修改完善,现在已经取代了MA均线。先贴上通达信公式代码,如果没有通达信公式编写基础的同学,最好严格复制,不然会导致公式失败。

{自适应均线—一鱼策略}

DIR:=ABS(C-REF(C,11));

VIR:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),11);

ER:=ABS(DIR/VIR);

CS:=ER*(2/N-2/M)+2/M;

CQ:=CS*CS;

AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2);

IF(AMA1>REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK4,POINTDOT;

IF(AMA1>REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK1;

IF(AMA1=REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORWHITE,LINETHICK4,POINTDOT;

IF(AMA1=REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORWHITE,LINETHICK1;

IF(AMA1<REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK1;

IF(AMA1<REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK4,POINTDOT;

参数N默认为3,M默认为21。这是经过我个人调教过后,相对比较好用的参数比例。

下面开始介绍用法。

有一定公式基础的老师,应该能看出来,这个均线不同于一般MA均线。

一般的MA均线,变动速率是一致的,比如5日就是严格按照5天内所有收盘价计算平均,而30日就是按照30天内所有收盘价进行平均,这就导致5日线变动速率和30日线变动速率相差很大。对于一些场景,5日线变动太快,

很容易触发止损止盈,而30日转向又太慢,经常真正跌破的时候,价格已经回落一大截了。

AMA自适应均线就很好地融合了短期均线和长期均线的优势,在一段时间内震荡较小的股票,AMA均线表现出来的就偏平稳,而对于剧烈的价格变动,AMA均线也会相应地加速转向。具体可以看下图对比:

此处仅为示意图,不代表投资建议。

白线为5日均线,黄线为20日均线,点状线为AMA均线。

在第一个红色箭头处,当股价突破拉升时,5日、20日和AMA均线同时向上。

当到黄色箭头处时,已经可以很明显看到,AMA均线已经远离了20日均线,与5日均线慢慢贴合,变动速率接近短期均线。

当到蓝色箭头处,股价出现了短期回调,此时5日均线迅速转向向下,20日均线继续保持斜率向上,而AMA均线虽然转向变绿,但是整体变向速度却非常慢,持续保持一个横线状态,堪比长期均线的变动速率。

当到白色箭头处,股价再次突破拉升,AMA均线再次出现转向向上,并且持续加速追赶5日均线。

当到绿色箭头处,股价开始转跌,5日均线早已转向,AMA均线紧跟其后进行转向变绿,而20日均线又延迟了3-4个交易日才出现转向。

从这个示意图应该可以看出来AMA自适应均线的神奇之处,能够根据一段时期价格变动的振幅,自适应调节转向速率,从而过滤掉短期内价格震荡,及时跟踪上单边趋势。有一定公式基础的人,应该能看懂公式里面不同价格变动的权重计算方法。

该公式还涉及到一些具体参数的调整,大家可以结合自己需要自行调整。如果没有公式编写经验,可以直接用我调教好的参数,还是具备一定的普适性的。

当然,这里也要提醒各位老师。只靠一根均线来交易是万万不可的,均线只是为了更好地辅助止盈止损,而不能作为交易的依据。

今天的分享就到这里,如果这篇文章对你有帮助或者启发,记得点赞点在看

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