【原】随机波动率SV模型原理和Python对SP500股票指数预测

全文链接：http:///?p=22546  原文出处：【视频】随机波动率SV模型原理和Python对标普SP500股票指数预测|数据分享 资产价格具有随时间变化的波动性（逐日收益率的方差）。在某些时期，收益率是高度变化的，而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型用一个潜在的波动率变量来模拟这种情况，该变量被建模为随机过程。下面的模型与 No-U-Turn Sampler 论文中描述的模型相似，Hoffman (2011) p21。