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从自制分时图的角度来认识集合竞价

 仴嗈鼋嗌鄦嶜 2022-08-07 发布于上海

利用软件方法来还原历史竞价,因为所有的软件都不支持历史集合竞价的回溯,然后从这个角度来重新认识一下集合竞价的知识

首先对集合竞价规则上一张图

集合竞价和连续竞价的量柱标识
集合竞价是分开盘和收盘的,他们的标度尺统一由左边白色数字标识,中间连续竞价的分时量柱的标识是右边黄色数字,他们的量柱是分开标识的
集合竞价的价格坐标的也会随着盘中连续竞价的价格幅度而变化,他们是公用一个坐标体系的,

集合竞价的匹配量竞价量

同花顺软件对竞价图数据作出了标识,以当前2453秒这个时间为例子:竞价量1211是下面柱子高度未匹配量1541是上面柱子高度

绿柱和红柱的标识方法

这个时候就拿一张真实竞价数据图来说明可以看到9点24分50秒的这笔数据就是买一位置1211,买二0 卖一位置1211卖二位置1541竞价量=所有买单累计和所有卖单累计的抵消部分=1211未匹配量=所有买单累计和所有卖单累计的抵消后多余部分,差异部分=1541。
未匹配量绿柱:如果多余部分在卖挂单部分显示绿色这里1541未匹配量属于挂单所以显示绿色,所以竞价量跟着未匹配量颜色来的也显示绿色未匹配量红柱:反之原理所以不可能出现柱子上面和下面颜色不一致的情况,有一种情况就是买单和卖单数量一致,那么未匹配量没有柱子竞价量柱子的颜色应该是白色吧。柱子的时间问题这里是50秒,上图是53秒这个是软件差异后面再单独描述

集合竞价的量的标识
有时候经常看到开盘集合竞价的量柱其实狠小,但是左边的量能标识的很大,不知道这个量能是如何算出来的其实在集合竞价的第一张图中可以看到,集合竞价分开盘和收盘的,他们公用一个坐标,所以收盘集合竞价的量柱会也会影响标尺的比例,如果收盘量很大的话就会撑开早盘的集合空间。计算方法应该是取开盘和收盘2个集合竞价数据中最大匹配量和竞价量的那笔再加上10%的幅度作为标尺的最高幅度,当然10%可能不准,有其他算法。所以只画开盘集合竞价的话可以不去考虑收盘集合竞价的数据,事实上好像很少有提供收盘集合的数据的。那么最后画出来的效果收放比例和量标尺最起码在257分收盘集合前和软件画出来的基本是一致的。

集合竞价的报价频率

从集合数据那张表中可以看到最小精度是1秒采集频率,它是根据报价变化了就记录一次
再竞价图中,显示频率间隔是3秒,所以图上显示的量柱不会漏掉数据,但是对于小于3秒间隔
的数据会修改延后到3秒为最小单位间隔。

从软件处理差异理解集合竞价

之前有说过软件的处理是有差异的,目前有代表性的通达信和同花顺为例
标尺显示:同花顺集合竞价的标尺幅度是可以拉升收缩动态的,通达信是固定7挡比例
时间统计:同花顺按照时间前统计,通达信按照时间后统计,就是说同花顺的第一根30分的量就是集合竞价 25分的量1341(竞价数据表中可以看到),意思是30分前通达信的第一根30分钟的量是25+31分前的量,意思是31分前。
实际效果是,同花顺的第一根柱子其实就是25分成交量单独成一个柱子显示出来比较友好。第二根柱子其实就是30-31分的成交量,而通达信第一根量柱(起初高度还是一样)最终高度是同花顺第1根和第2根柱的总和。

                                              

这个部分可以从分时明细中加一遍对照一下就清楚了1341+6143=通达信第一根最终量量另外右图中同花顺的明细中是看得到当天结合竞价信息的,只是显示的仅仅是竞价量,另外只能导出当天的。
通达信                    同花顺

 

以上有了这些信息后,得到历史集合信息后就可以来还原竞价图了,以下是我软件根据历史集合竞价数据还原出来的竞价图部分。

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