【原】利箭出鞘选股公式源码编程思路及成功率回测数据

​编程思路:

BB赋值:收盘价的8日指数移动平均-收盘价的34日线性回归斜率*20+收盘价的75日指数移动平均

AB赋值:BB>=0
AC赋值:BB<0
II赋值:50日内最高价的最高值-50日内最低价的最低值
HH赋值:BB>=0 AND 1日前的BB<0 AND 统计6日中满足BB>=0的天数<=1
赋值: 成交额(元)/成交量(手)/100
GJW1赋值:如果TYP>1日前的TYP,返回TYP*成交量(手),否则返回0的21日累和/如果TYP<1日前的TYP,返回TYP*成交量(手),否则返回0的21日累和
GJW2赋值:100-(100/(1+GJW1))
CC赋值:GJW2的5日指数移动平均
CC1赋值:CC<50 AND CC>=40
CC2赋值:CC>=50 AND CC<60
CC3赋值:CC>=60 AND CC<80
CC4赋值:CC>=80
CC5赋值:CC<40
EE赋值:CC1 AND 1日前的CC5

MAA赋值:收盘价的8日简单移动平均

MA50赋值:收盘价的50日简单移动平均

PL1赋值:(((收盘价 - MA50) / MA50)<0.008)

PL2赋值:(((收盘价 - MAA) / MAA)<0.058)

FF赋值:(((PL1 = 1) AND (PL2 = 1)) * 0.2)

DD赋值:((((FF = 0) AND (1日前的FF = 0.2)) AND (1日前的(统计10日中满足(FF=0.2)的天数=10) = 1)) * 1)

DIFF赋值:收盘价的12日指数移动平均 - 收盘价的26日指数移动平均

DEA赋值:DIFF的9日指数移动平均

MACD赋值:2*(DIFF-DEA)

潜力股赋值:HH AND 统计10日中满足DD的天数>=1 AND 1日前的MACD<2日前的MACD AND MACD>=0 AND MACD>1日前的MACD

输出利箭出鞘:潜力股=1的3日过滤

条件选股:剑出鞘[日线]成功率测试

测试股票数:4599

共发出信号:8864成功信号:3884失败信号:4957未完成信号:23

信号发出率:68.23%平均成功率:43.93%成功率达到50%的股票数有:50.99%

利润1总平均:12.24%最大平均利润1:  248.12%  最小平均利润1:  0.00%

利润2总平均:1.05%最大平均利润2:  233.41%  最小平均利润2: -45.53%

公式源码：

BB:=EMA(CLOSE,8)-EMA(SLOPE(CLOSE,34)*20+CLOSE,75);
AB:=BB>=0;
AC:=BB<0;
II:=HHV(HIGH,50)-LLV(LOW,50);
HH:=BB>=0 AND REF(BB<0,1) AND COUNT(BB>=0,6)<=1;
TYP := AMOUNT/VOL/100;
GJW1:=SUM(IF(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),21)/SUM(IF(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),21);
GJW2:=100-(100/(1+GJW1));
CC:=EMA(GJW2,5);
CC1:=CC<50 AND CC>=40;
CC2:=CC>=50 AND CC<60;
CC3:=CC>=60 AND CC<80;
CC4:=CC>=80;
CC5:=CC<40;
EE:=CC1 AND REF(CC5,1);
MAA:=MA(CLOSE,8);
MA50:=MA(CLOSE,50);
PL1:=(((CLOSE - MA50) / MA50)<0.008);
PL2:=(((CLOSE - MAA) / MAA)<0.058);
FF:=(((PL1 = 1) AND (PL2 = 1)) * 0.2);
DD:=((((FF = 0) AND (REF(FF,1) = 0.2)) AND (REF((COUNT((FF = 0.2),10) = 10),1) = 1)) * 1);
DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
潜力股:=HH AND COUNT(DD,10)>=1 AND REF(MACD,1)<REF(MACD,2) AND MACD>=0 AND MACD>REF(MACD,1);
利箭出鞘:FILTER(潜力股=1,3);