涨停板后的回踩

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留言的要求是，建立对于最近有2个连续涨停数据，接着第一次回踩10日均线的数据筛选算法。

思路步骤

1. 涨停板算法；
2. 2个连续涨停条件到当前的位置；
3. 应用CURRBARSCOUNT函数，限定进行数据筛选的范围；
4. 应用BARSLASTCOUNT函数，描述2个连续的涨停条件在近期是“存在”的；
5. 应用COUNT函数，描述回踩10日均线，在2个连续涨停条件成立位置向右的时间区间内，是“存在”的，且为涨停后的第一次；
6. 回踩10均线，限定基本数据与均线的空间关系为小于等于1%（可自定义）。
7. 
   

算法建立

1. 涨停板算法

TJ:=(FINANCE(3)=4 OR (DATE>1200822 AND FINANCE(3)=3));{条件}

CLOSE>=IF(TJ,ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.2),ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1));

2. 2个连续涨停条件到当前的位置

WZ:=CONST(BARSLAST(BARSLASTCOUNT(ZTB=1)>=2));{位置}

3. 应用CURRBARSCOUNT函数，限定进行数据筛选的范围

CURRBARSCOUNT<=M

4. 应用BARSLASTCOUNT函数，描述2个连续的涨停条件在近期是“存在”的

EXIST(BARSLASTCOUNT(ZTB=1)>=2,M)

5. 应用COUNT函数，描述回踩10日均线，在2个连续涨停条件成立位置向右的时间区间内，是“存在”的

COUNT(ABS(L/MA(C,10)-1)<=0.01,WZ)=1

6. 回踩10均线，限定基本数据与均线的空间关系为小于等于1%

ABS(L/MA(C,10)-1)<=0.03;

一个参数与完整代码

参数与代码流程

TJ:=(FINANCE(3)=4 OR (DATE>1200822 AND FINANCE(3)=3));{条件}

ZTB:=CLOSE>=IF(TJ,ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.2),ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1));

WZ:=CONST(BARSLAST(BARSLASTCOUNT(ZTB=1)>=2));

CURRBARSCOUNT<=M AND EXIST(BARSLASTCOUNT(ZTB=1)>=2,M) AND COUNT(ABS(L/MA(C,10)-1)<=0.01,WZ)=1 AND ABS(CONST(L)/CONST(MA(C,10))-1)<=0.01;

计算创造价值，分享助力成功，代码均可运行。

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