量化投资

第十章：bar内模式与非bar内模式

1、MC对于bar的运行模式区分bar内模式与非bar内模式两种，区分这两种模式主要是为了（本人认为）是为了加速代码的运算速度。

2、可以根据信号设置开启bar内模式，也可以在代码上方写入[IntrabarOrderGeneration=True]，表示开启bar内

 3、回测时：

　　不开始bar内交易：每根K线收盘，计算一次

　　开启bar内交易：根据精细资料的选择作为计算周期

　　【精细资料】

4、实时：

　　不开始bar内交易：每根K线收盘（收到收盘tick时），计算一次

　　开启bar内交易：每逢新tick计算一次

5、图示：

6、开始bar内和不开启bar内，barStatus的异同

　　开启bar内：

//历史行情读取时
time= 1309.00 barstatus=    2.00
time= 1309.00 barstatus=    0.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1309.00 barstatus=    1.00
time= 1310.00 barstatus=    2.00

//实时数据时

time= 1311.00 barstatus= 2.00
time= 1312.00 barstatus= 0.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00
time= 1312.00 barstatus= 1.00

time= 1312.00 barstatus= 2.00

　　不开始bar内：

time= 1301.00 barstatus=    2.00
time= 1302.00 barstatus=    2.00
time= 1303.00 barstatus=    2.00
time= 1304.00 barstatus=    2.00
time= 1305.00 barstatus=    2.00
time= 1306.00 barstatus=    2.00
time= 1307.00 barstatus=    2.00
time= 1308.00 barstatus=    2.00
time= 1309.00 barstatus=    2.00

【总结】：

　　在开启bar时，读取历史行情的情况下是基于精细数据而言，因此在开始的第一个状态会保证读取的是收盘tick，然后再用开盘tick覆盖掉，所以显示了2后再显示0，实时数据保持一致。

　　在不开始bar时，数据是在bar结束时更新一次。

7、bar内模式和非bar内模式，bar数据取值的不同点

　　非bar内模式下：

　　　　根据bar的合成规则：当新的一笔tick来临，如果触发bar的完成，此时在bar的最后一个tick会计算一次，形成收盘价，此时新来的这一笔tick就叫做下一个bar的开盘tick。

　　　　【举例】：

　　　　　第一步：　【上一个未完成的bar】 ----（新tick来临）-----（促成上一个bar完成）---- 【形成上一个bar的收盘价】 + 【形成下一个bar的开盘价】

　　　　　第二步：  （新tick来临） = （开盘tick）【下一个bar的】

　　　　　第三步：    【旧bar形成】←←←close[1]/open[1]/high[1]/low[1]... 瞬间完成...open of next bar  →→→  【新bar开始】

　　【总结】

　　　　　　在第三步的瞬间完成，我们发现此时可以取到两类值:　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一类：旧bar的开高低收的值

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二类：新bar的开盘价

　　　　　　因此，这就解释了在非bar内模式下，为什么我们下单可以下“buy 1 shares Next bar at open of Next bar”，此时“open of Next bar”等于右侧箭头的那一瞬间完成的新bar开盘价。

　　　　　　在一种解释是，我们发现当前正在形成的这根bar上面显示的市价和本地时间不一致：

　　　　　　

 　　　　　　如图所示，bar上面的实现显示是36分钟，而电脑bar显示的时间是35分钟，而我们在这个bar结束时，打印的是35分钟　　　　

　　　　　　

 　　　　　　这就解释了，在MC机制下，bar上的时间总是提前是因为当前的的这个时间是准备要完成的时间，而不是完成后的时间。直白说就是当一个新开盘tick来临时，等待这个bar的时间结束行程旧bar时的那一刻打印数据，此时已经完成了。

　　　　　　也就是在交易代码中：

　　　　　　if XXX > XXX then....

　　　　　　这样就可以不用采用回溯的方式，在上面所说的“瞬时完成”的那一刻，旧的时间已经完成了，此时已是过去式，新的价格来的，此时是正在进行时。因此不用回溯。

　　　　　　MC的这种机制和其他软件的不太一样。其他的软件都是等bar形式后，才公布此时形成的时间，而MC是新的tick来临时，按照这个规定的时间来完成tick。一个是过去完成时，一个是将来完成时。

　　bar内模式：

　　　　bar内模式的取值方式是非常不一样的。正如前面所说的，在非bar内模式下，在“瞬时完成”，这一刻会取到旧bar的开高低收价格和新bar的开盘价。因为MC对于非bar模式具有这样一种计算模式。但是bar内模式是每根tick都进行计算，因此不存在这种计算模式。因此不能取“open of next bar”这样的数值。而且从上面可以看到，在非bar内模式下，打印的是“顺势完成”这个时刻打印，而且打印的是上一个时间的值，但是bar内模式下是实时打印，打印的是当前时刻的值。

 【总结】：

　　在牵扯到bar内交易和非bar内交易的时候，存在这样的不同点。因此在编写代码的时候，要思考你的交易逻辑是否考虑需要bar内交易。比如像：“当high/low”突破某一个价位的时候，需要做开平仓操作，此时如果设置为非bar内交易的话，这种交易是没有用的，因为非bar内交易只在bar的收盘时计算一次，盘中的这个过程是不会计算的，因此要写成bar内模式的形式。比如像“我只是在开盘价进行开平仓”操作，牵扯不到bar内价格的变化，此时就只需要采用非bar模式即可。

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