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第十五章：委托单发单机制 委托单发达机制内容是最难的，也是最难测试的，主要牵扯到this bar与 next bar，market、limit单等、bar内交易与非bar内交易内容。 1. 委托单条件判断和委托单触发 这里首先我们需要理解两个概念，一个是“委托单条件判断”，另一个是“委托单触发”，这两个概念会贯穿这部分的内容，我们先来看一下代码例子，如下： if condition1 then buy next bar at market; 条件condition1是next bar委托语句的判断条件，当条件condition1成立时，还需要等待下一笔tick的触发，才能将买入市价单发送出去；也就是说买入市价单是否能发送到交易所，涉及两个步骤，缺一不可： 那就是首先信号脚本执行计算必须进行“委托单条件判断”这个步骤，并且条件成立，然后需要“委托单触发”这个步骤，才可以将next bar的委托单发送到交易所；这里只是通过一个简单的例子来阐述这两个概念，那么对于“委托单条件判断”和“委托单触发”就光这两个步骤在非bar内模式、bar内模式、bar外模式、信号脚本不同的计算驱动因素会表现的不一样。 【备注】：“委托单条件判断”和“委托单触发”，就是在前面的“理想的limit限价单发单模式”中的“条件不变”，“条件不变” = “委托单条件判断”（不变） and “委托单触发”（不变）= “不会撤单，不会撤单再重新发单” This bar和next bar主要有两点区别： 一个区别就是，this和next的区别，这正如它们的名称一样，next bar委托单需要经过两个步骤才能发送到交易所，也就是上面说到的两个步骤，而this bar委托单只需要一个步骤，也可以说“委托单条件判断”和“委托单触发”两个步骤对于this bar委托单来说是一个步骤，“委托单条件判断”的同时，若条件成立就“委托单触发”立即发送到交易所； 另一个区别是，next bar有bar内模式、bar外模式，也就是说，next bar委托单可以基于bar的开盘状态、bar内状态、收盘状态、bar外状态进行“委托单条件判断”，基于bar的开盘状态、bar内状态、收盘状态、bar外状态进行“委托单触发”，而this bar只能基于收盘状态进行“委托单条件判断”和“委托单触发”。所以，在总体上this bar的使用是受限制的，不如next bar的使用功能丰富，但是从速度上说，this bar更快；若您对this bar和next bar的区别没有掌握或者说您没有完全掌握这篇帖子，那么建议您不要使用this bar委托语句。在本文的后面不再对this bar进行阐述，请参考next bar的阐述进行理解this bar的功能。 2. 自动交易进行中 这里要区分一个两个标题，“自动交易进行中”和“开启自动交易的瞬间”，这是因为next bar委托单需要两个步骤，当这两个步骤都发生在自动交易进行中的时候，就是“自动交易进行中”所要阐述的内容；当“委托单条件判断”这个步骤在开启自动交易之前，而“委托单触发”这个步骤发生在开启自动交易之后，就是“开启自动交易的瞬间”这个标题所要阐述的内容了。之所以这样分开，有两个考虑，一个是这两种情况下，next bar委托单表现的不一样，另一个是实盘有些技巧也是需要这部分内容的。 2.1 未开启bar内模式 未开启bar内模式，也就是非bar内模式； 非bar内模式与bar内模式的一个区别，就是非bar内模式下“委托单条件判断”这个步骤只能基于开盘状态或者收盘状态进行执行，而bar内模式下“委托单条件判断”这个步骤可以基于开盘状态、收盘状态、bar内状态进行执行，这个区别也正如它们的名称一样，前者是“bar外”，后者是“bar内”； 当然非bar内模式和bar内模式下，“委托单触发”这个步骤都可以基于开盘状态、收盘状态、bar内状态进行执行，而不能基于bar外状态进行执行。 Bar外模式下，这两个步骤都可以基于bar的开盘状态、bar内状态、bar的收盘状态、bar外状态进行执行，是否基于bar外状态进行这两个步骤的执行，是bar外模式与非bar内模式、bar内模式的区别。我们前面说过，bar有4个状态，bar的开盘状态、bar的收盘状态、bar内状态、bar外状态，这里为了下面的叙述严谨，我两次强调一点，bar的开盘状态是以接收到开盘tick为基准，而且这只是一个瞬间，并不是一个持续的状态；bar的收盘状态是以接收到收盘tick为基准，这也只是一个瞬间 ，并不是一个持续的状态； bar内状态，是指在当根bar开盘之后并且在当根bar收盘之前，这个期间信号脚本执行的计算（对计算的驱动因素不限制）； bar外状态，是指在当根bar收盘之后并且在下一根bar开盘之前，这个期间信号脚本执行的计算（对计算的驱动因素不限制）； 而信号脚本执行的计算，上面我们已经叙述了所有的信号脚本的计算驱动因素了。 在非bar内模式下，信号脚本基于收盘tick执行一次计算，这里计算执行的是“委托单条件判断”这个步骤，然后下一根bar的开盘tick执行“委托单触发”这个步骤，也许您可能会说，收盘状态之后并且在开盘状态之前，这中间还有bar外状态，那么bar外状态（也就是信号脚本在当根bar收盘之后，并且下一根bar开盘之前，这个期间信号脚本执行计算）是否可以执行“委托单触发”这个步骤，答案是不行，也就是bar外状态不会影响非bar内模式下委托单的两个步骤。在非bar内模式下，若信号脚本基于开盘tick执行计算（信号脚本中引用了下一根bar的数据，上文有说过），这时计算执行的是“委托单条件判断”这个步骤，因为开盘状态之后，只有两种可能的状态，即bar内状态和收盘状态，当然这两种状态都可以执行“委托单触发”这个步骤的执行，下面举例说明一下（这里最大bar设置为0）。  //信号代码[ProcessMouseEvents=true]
value1=getappinfo(aicalcreason);
open next bar;if currentbar=605 then
buy next bar at market;
print('currentbar=',currentbar,',time=',time,',barstatus=',barstatus,',value1=',value1);//部分输出currentbar= 600.00,time=1427.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00currentbar= 601.00,time=1437.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00currentbar= 602.00,time=1500.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00currentbar= 603.00,time=1501.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00currentbar= 604.00,time=1504.00,barstatus= 0.00,value1= 0.00
最大bar设置为0，此时bar的绝对编号等于相对编号，图表中最后一根bar的编号为605，而公式编译器中输出栏位中最后一根bar的编号是604，这里需要简单解释一下，信号脚本基于开盘tick执行计算，是指当接收到下一根bar的开盘tick时，信号脚本会基于当根bar执行计算信号脚本中的关键字currentbar、close等返回的信息都是当根bar的信息，而不是下一根bar的信息；在非bar内模式下，基于下一根bar开盘tick的计算，除了Open next bar、Date next bar、Time next bar、DateTime next bar、Time_s next bar返回的是下一根bar的信息（这5个关键字的信息可以通过下一根bar的第一笔tick直接可以获取到），其它关键字（例如，currentbar、close等等）返回的都是当根bar的信息。 这是一个非常不活跃的商品品种，图表上现在是15：05分，当编号为606的bar的开盘tick接收的时候（假设是在15：09：30时，当根bar的收盘时间为15：10分），信号脚本会执行一次，此时信号脚本中关键字currentbar返回的是605，那么“委托单条件判断”这个步骤被执行了；接下来，我们会采用几种可能的措施，以此来阐述不同的效果： l 若在15：15分之前，没有接收到tick数据，因为我们在信号脚本中使用了语句[ProcessMouseEvents=true]，所以当我们在图表上点击一下鼠标时，信号脚本会执行一次计算，也就是在编号为606的bar收盘之前执行一次计算，于是bar内状态执行了“委托单触发”这个动作，委托单被触发发送到交易所。 l 若在15：15分之前，没有执行鼠标点击动作，但是在15：09：50时接收到一笔tick，尽管信号脚本不会基于该笔bar内tick执行计算，但是仍然是bar内状态，即bar内状态执行了“委托单触发”这个动作，委托单被触发发送到交易所。 l 若在15：15分之前，没有执行鼠标点击动作，也没有接收到交易所的tick，底层产生一笔收盘tick，尽管信号脚本也不会执行计算，但是bar的收盘状态执行了“委托单触发”这个动作，委托单被发送到交易所了。 2.2 开启bar内模式 开启bar内模式，也就是信号代码中使用语句[IntrabarOrderGeneration=true]，在bar内模式下，信号脚本的计算是每接收到一笔tick信号脚本都会执行一次计算（开盘tick、bar内tick、收盘tick），当然也可以使用上文中叙述的其它的计算驱动因素。对于委托单的两个步骤，用一句话来概括就是：信号脚本基于bar的开盘状态、收盘状态、bar内状态进行“委托单条件判断”，紧接着基于开盘状态、收盘状态、bar内状态进行“委托单触发”这个步骤。这个部分我不准备对于这一句话概括进行举例，因为很好理解，但是需要举例说明一下一直困扰和模糊的一个说法：条件单，条件满足就发单，条件不满足就撤单，价格变化就重发。下面的例子为叙述简单起见，除了tick行情驱动的信号脚本计算，不考虑其它计算的驱动因素 案例1： //信号代码[intrabarordergeneration=true]if time>=1400 and barstatus=0 then
buy('first') next bar at close-10 limit;if time>=1400 then
buy('second') next bar at close-20 limit;假设当前bar的收盘时间为13：58，然后开启自动交易 l 接着在14：00：00时接收到收盘时间为1400的bar的开盘tick（即barstatus=0），开盘tick的价格是3710（假设商品合约是螺纹，周期为1分钟），信号脚本基于开盘tick执行计算，显然条件“time>=1400 and barstatus=0”是成立的，并且条件“time>=1400”也是成立的，也就是这两笔条件委托的“委托单条件判断”被执行了，并且都成立，就等待下一笔tick的触发 l 接着在14：00：30时接收到第一笔bar内tick（即barstatus=1），tick的价格是3700；经过前面的“委托单条件判断”这个步骤的执行，这笔bar内tick执行了“委托单触发”这个步骤，于是两个条件单都发送到交易所了；现在的问题是，两笔发送到交易所的价格分别是多少呢？ l 条件单的价格是在“委托单条件判断”这个步骤确定的，并不是在“委托单触发”这个步骤确定的，所以“first”条件单的限价是3710-10，即3700；“second”条件单的限价是3710-20，即3690 l 条件单的价格确定了，但是条件的问题又来了；因为14:00:30的这一笔tick的接收，导致信号脚本又执行一次计算，但是条件“time>=1400 and barstatus=0”不再成立，这样“first”委托单也会发送到交易所吗？答案是肯定的。但是信号仍然基于该笔tick执行了一次“委托单条件判断”这个步骤。 l 接着在14：00：50时接收到第二笔bar内tick（即barstatus=1），tick的价格是3670，此时这笔tick执行了“委托单触发”这个步骤，因为信号脚本基于上一笔tick（即14：00：30这笔tick）执行了“委托单条件判断）这个步骤，但是条件不再成交，所以这笔tick（即14：00：50这笔tick）触发了”first”条件单的撤单；另外，上一笔tick在执行“委托单条件判断”的同时也判断了条件单的价格的变化，所以这笔tick触发了条件单重发，也就是将”second”的条件单从交易所撤单，然后发送3700-10，即3680 l 通过上面的慢步骤的分析，进行小结一下：“委托单条件判断”这个步骤会判断委托单条件是否满足，以及确定条件单的价格，“委托单触发”这个步骤直接触发委托单；若条件满足，则第二个步骤触发之后，直接发送到交易所；若当前已经发送了条件单，当条件不再满足，则第二个步骤触发之后，将条件单撤单；若当前已经发送了条件单，当第一个步骤中确定价格变化了，则第二个步骤触发之后，将条件单撤单然后重发，重发的条件单的价格以第一个步骤中确定的价格为委托价格。 2.3 开启bar外模式 Bar外模式的开启，信号脚本中需要使用[AllowSendOrdersAlways=true]，但是同时需要在信号脚本中使用[IntrabarOrderGeneration=true]，也就是说bar外模式需要在开启bar内模式下才能开启。那么委托单的两个步骤在bar外模式下又是如何进行的呢？用一句话来概括就是：信号脚本中委托可以基于bar外状态进行“委托单条件判断”这个步骤，然后通过bar的开盘状态、收盘状态、bar内状态、bar外状态进行“委托单触发”这个步骤； 信号脚本中委托单基于bar的收盘状态进行“委托单条件判断”，委托单直接触发，也就是说在收盘状态“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤同时执行； 信号脚本中委托单基于bar的开盘状态、bar内状态进行“委托单条件判断”，然后通过bar内状态、bar的收盘状态进行“委托单触发”，不是两个步骤同时进行。 3. 开启自动交易的瞬间 3.1 未开启bar内模式 未开启bar内模式，基于收盘tick进行信号计算，假设图表周期为1分钟，前一根bar的收盘时间为13：30，当根bar的收盘时间为13:31（图表上最后一根bar，最新的bar），而且还没有走完（即barstatus=0或1），那么此时开启自动交易之后，条件单基于收盘时间为13:30的bar进行“委托单条件判断”，然后直接触发委托，也就是“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤同时进行，也就是开启自动交易之后条件单直接发送到交易所（但是市价单不会基于历史行情进行“委托单条件判断”，也不会基于历史行情进行“委托单触发”这两个步骤，市价单需要在开启自动交易之后执行“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤，请参考“自动交易进行中”这一节内容）； 若当根bar（收盘时间为13：31）已经收盘，并且下一根bar还没有开盘，那些此时开启自动交易，条件单基于收盘时间为13：31的bar执行“委托单条件判断”，需要等到下一根bar第一笔tick（开盘tick）执行“委托单触发”这个步骤（市价单也会基于13：31的收盘bar执行“委托单条件判断”，需要等到下一根bar第一笔tick（开盘tick）执行“委托单触发”这个步骤）。 未开启bar内模式，基于下一根bar第一笔tick进行信号计算，当前bar的收盘时间为14：00（图表上最后一根bar，最新的bar），还没有收盘（即barstatus=0或1时），那么此时开启自动交易，条件单直接基于14：00的bar的开盘tick（即barstatus=0）进行“委托单条件判断”这个步骤，然后直接触发委托，也就是“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤同时进行，不需要等待最新的一笔tick的触发委托（市价单需要在开启自动交易之后进行“委托单条件判断”和“委托单触发”这个步骤，请参考“自动交易进行中”这一节）；当前bar的收盘时间为14：00（图表上最后一根bar，最新的bar），已经收盘（即barstatus=2），并且还没有接收到下一根bar的开盘tick，那么此时开启自动交易，条件单需要等到下一根bar的开盘tick，基于下一根bar的barstatus=0进行“委托单条件判断”这个步骤，然后等待接下来bar内状态、bar的收盘状态、bar的开盘状态进行“委托单触发”这个步骤（市价单需要在开启自动交易之后，基于实时的开盘tick进行“委托单条件判断”，然后等待接下来bar内状态、bar的收盘状态、bar的 开盘状态进行“委托单触发”这个步骤）。 3.2 开启bar内模式 开启bar内模式，图表上最新的bar（假设是相对编号为14的bar）已经开盘，但是还没有收盘，那么此时开启自动交易，此时条件单基于开启自动交易之前最后一笔历史tick同时进行“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤，也就是说当“委托单条件判断”条件成立就直接发送到交易所（市价单在开启自动交易之后进行“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤）；开启bar内模式，图表上最新的bar（假设是相对编号为14的bar）已经收盘，然后此时开启自动交易，此时条件单和市价单基于编号为14的bar的收盘tick进行“委托单条件判断”，然后等待下一根bar的开盘tick进行“委托单触发”这个步骤。 3.3 开启bar外模式 开启bar外模式，当前图表上新一根bar（假设相对编号为14），已经收盘，并且下一根bar还没有开盘，那么此时开启自动交易，条件单会基于开启自动交易前最后一笔tick进行“委托单条件判断”，然后直接发送到交易所，也就是说此时“委托单条件判断”和“委托单触发”这两个步骤同时进行（市价单会基于开启自动交易之前最后一笔tick进行“委托单条件判断，然后等待下一根bar的开盘tick进行“委托单触发”这个步骤，但是并不会基于bar外状态进行“委托单触发”这个步骤）。 开启bar外模式，当前图表上最新一根bar（假设相对编号为14），已经开盘，还没有收盘，那么此时开启自动交易，之后条件单和市价单的情况请参考上一节3.2的阐述。 【思维导图1】：委托单的发单机制包括两部分：
【思维导图2】： 对于this bar，“委托单条件判断”和“委托单触发”是一个步骤，委托单条件判断成立同时，同步“委托单触发”直接发送给交易所（this bar）。 对于next bar，“委托单条件判断”和“委托单触发”是两个步骤，“委托单条件判断成立同时”，异步观察“委托单触发”条件是否成立（next bar）
【思维导图3】：next bar和this bar适用于那种交易状态
【思维导图4】：自动交易进行中---开启bar内模式/未开启bar内模式---next bar基于开启bar内模式和未开启bar内模式的计算方式
【思维导图5】：自动交易进行中---开启bar外模式----next基于开盘状态和收盘状态的“条件判断”和“委托单执行”的不同
【思维导图6】：开启交易瞬间---开启bar内模式/未开启bar内模式---next bar基于开启bar内模式和未开启bar内模式的计算方式 【思维导图7】同思维导图5 【总结1】 开启自动化，尽量要在收盘之后，或者开盘之前。 交易模式分：非bar内模式、bar内模式、bar外模式 区别：非bar内模式，barStatus=0/2 区别：bar内模式，barStatus=0/1/2 区别：bar外模式，barStatus=-1 【备注】：造成bar外情况，也就是barStatus=-1，产生bar外模式，有可能在多周期，集合竞价时产生，此时的barStatus既不是开盘0，盘中1，收盘2，此时就会产生第四种状态barStatus=-1，如果要允许终端时间发单，那么就要开启bar外模式AllowSendOrdersAlways=true。 ================================================= 之前的文章感谢大家的转载，希望转载时请注明出处，本人转自其它网站的图表一并感谢，谢谢~！ |
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