在技術分析裡面,許多人會觀察移動平均線(Moving Average),來輔助作為對趨勢的判斷,
什麼是移動平均線 MA線?移動平均線 又稱為 均線 (英文: Moving Average , 也常簡稱 MA),
移動平均線、MA線的計算公式?移動平均線代表的是一種算術平均線,把一段時間周期內的價格相加,除以週期頻率。
簡單來說,均線就是把價格取平均,這樣而已。 不同投資交易周期的使用者,會使用不同周期的時間(分鐘收盤價[分K線]、小時收盤價[小時K線]、日收盤價[日K線]、周收盤價[周K線])。 以日線(日K)為例: 60日均線(60MA,日K),就是將過去(含最新)60天收盤價加總,除以60。 以分鐘線(分K)為例: 20分鐘均線(20MA,分K),就是將過去20分鐘每一分鐘的收盤價加總,除以20。 各種不同的均線週期: 日K線圖通常還是最常用的時間周期。 日K線圖中,常用的均線如下:
不同類型的投資者,會選定不同的均線使用,
這些一般也俗稱會分成 短均線、中均線、長均線, 移動平均線、MA線有哪些種類?一樣式取平均值,其實有很多種不同的取法。 移動平均線(MA)常見的計算又可以分成:
當然,簡單移動平均線一般就夠用了, 1. 簡單移動平均線(Simple Moving Average , SMA):這是一般在報價軟體上預設的均線, 計算公式就跟上面提到的一樣, 因為每個值的權重均相等, 因此才又創建出有把加權考慮進去的EMA、WMA這幾種平均線。 2. 指數移動平均線(Exponential Moving Average , EMA):EMA在均線上分配了更多權重與價值參考, 你可以想像,今天的價格權重相對最高一點、昨天次高、前天次次高…以此類推,過去價格的重要性是隨時間指數遞減,用這個模式算出EMA。 實際上不需要自己用公式計算,只要知道它意義就好,一般看盤軟體畫線都會直接幫你畫好。 3. 加權移動平均線(Weigted Moving Average , WMA):比SMA的計算方式更複雜一點, 概念跟EMA差不多,不過每天價格重要性是線性的遞減。 WMA我比較少聽到有人在用,意義跟EMA也差不多,差別只在於遞減的幅度。 以下我做一個示意圖,簡單理解這幾種均限的權重差異: 移動平均線如何運用?(突破、死亡交叉、黃金交叉)任何技術分析談的判斷原則,在實務上都只是個概率,透過價格指標去反應一些背後的市場情緒,但並非絕對能預測未來趨勢或轉折。 以下列出一些常見的用法,主要是幫助大家認識均線指標,但這不代表市場先生個人觀點。 均線反應的意義: 任何技術分析,都是透過簡化過去一段時間的市場狀態,來解析出一些行為模式,從中找到和過去類似的模式,並認為該模式有機會不斷重複。 價格穿過均線、或者短期均線穿過長期均線 最新股價穿過N日均線,向上突破或者向下突破,突破當下或者突破超過一定百分比後,常常會當成一個進出場指標, 假設今天的收盤價高於10日均線(10MA),就代表過去10天進場的人賺錢; 如果今天收盤價低於20日均線(20MA),就代表過去20天進場的人賠錢。 有些人會覺得單看一天的收盤價,可能會有很多雜訊, 以交叉信號來判斷上漲或下跌趨勢, 移動平均線(Moving Average)的黃金交叉:短均線向上突破長均線 一般來說,當移動平均線20MA向上突破60MA的時候,被稱為是黃金交叉, 移動平均線(Moving Average)的死亡交叉:短均線向下突破長均線 當移動平均線20MA跌破60MA的時候,被視為死亡交叉, 均線判斷趨勢的使用注意事項: 用均線突破這種判斷方式,通常在判斷很長期的大趨勢沒什麼問題,但有兩項缺陷: 1. 價格短線變動不明確時,均線會頻繁的交叉,這時如果根據這些指標進出場,就會頻繁的買高賣低被來回洗刷,造成虧損。 2. 均線是一種過去數據的平均值,因此在做任何反應時,必然都是慢半拍的,你很難期待它在短線上幫你創造太精確的成果。很多人會把過去的狀態當成未來必然的變化,但這是錯誤的邏輯。就像看到烏雲就覺得一定會下雨,但實際上並不一定。 許多技術分析方法,都是均線概念的延伸 在技術分析中有用到均線概念的技術指標,包含:
等等,在計算中都有用到均線的概念。 例如乖離率,就是反應現在價格偏離均線(過去一段時間共識)的程度,認為偏離過大會回歸平均。這也是一種用法。 移動平均線MA線如何設定?如何設定移動平均線?之前市場先生有分享一篇設定移動平均線的方式, 快速重點整理:移動平均線、MA線是什麼?
最後市場先生再提醒一次,技術分析指標就是投資的輔助判斷工具,幫助我們簡化資訊,透過簡化的資訊去分析一些市場情緒變化,並找出會持續一再發生的模式,從中得利。任何技術分析的預測都只是猜測,也許統計上有些信心,但並非絕對。 實際上,我們看的K線(開、高、低、收)不也是一種簡化嗎?把一整天複雜的價格走勢,簡化成4個數字。要了解到簡化一些數據從來不是因為簡化後會比較準,只是方便我們運用和判讀而已。 均線我覺得是眾多技術分析指標裡面最簡單的一項,而且從中已經可以提供足夠多的資訊,本身也能延伸出很多應用。如果你覺得技術分析太複雜,其實學會這一項可能也就很夠了。 |
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