(二)凭证投资账户
凭证投资账户为投资人投资凭证的持有人账户,用于记载投资人持有的凭证余额及变动情况。凭证投资账户同投资人投资固定收益产品的持有人账户,已开立持有人账户的投资人无需再向上海清算所单独申请凭证投资账户。参与凭证认购和投资的投资人应确保已签署中国银行间市场交易商协会发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(凭证特别版)》。
(三)账户业务联系信息
1.材料递交方式
请将账户相关材料寄送至以下地址:
上海市黄浦区北京东路2号(200002) 运营部 账户组收;电话:021-23198686。
2.联系方式
运营部 账户组
电话:021-23198686;
传真:021-63326661;
邮箱:account@shclearing.com
二、初始登记
(一)分配代码和简称
创设机构应于每期凭证创设前,根据信息披露要求完成相关材料的披露。上海清算所依据上述材料配发该期凭证代码和凭证简称。
(二)初始登记
初始登记材料提交。创设机构应不晚于凭证登记日12:00前,向上海清算所提交以下初始登记材料:
1.《信用风险缓释凭证创设登记申请书》(附件5、6)
2.《产品注册要素表(适用于信用风险缓释凭证)》(附件7)
3.《信用风险缓释凭证初始登记持有人名单》(附件8)/《信用风险缓释凭证预配售结果表》(附件9)
对于材料3,若标的债务为存续债券或贷款等其他符合交易商协会相关制度的债务种类,配售结果确定后,创设机构应及时向上海清算所提交《信用风险缓释凭证初始登记持有人名单》;若标的债务为新发行债券,预配售结果确定后,创设机构应及时向上海清算所提交《信用风险缓释凭证预配售结果表》。
4.《信用风险缓释凭证标的债务承分销结果表》(如有,附件10)
若标的债务为新发行债券,且在上海清算所以外的登记托管机构托管的,创设机构除及时提交《信用风险缓释凭证预配售结果表》外,还应于标的债务完成债权登记后、凭证登记日17:00前向上海清算所提交《信用风险缓释凭证标的债务承分销结果表》。
以上所有材料须提供PDF格式的电子盖章扫描件,扫描件提供方应妥善保管原件,确保必要时能够提供。提交电子版材料后,应电话确认上海清算所已成功接收。上海清算所对上述材料进行形式审核无误后,完成凭证初始登记。不同情形下具体登记依据如下:
标的债务为存续债券或贷款等其他债务种类的初始登记。上海清算所依据创设机构提交的《信用风险缓释凭证初始登记持有人名单》及材料1、2进行凭证初始登记。
标的债务为新发行债券的初始登记。标的债务为新发行债券的,上海清算所于凭证登记日按照如下规则进行匹配,完成正式配售:
a.对于标的债务分销缴款结果高于或等于凭证预获配数量的,按照凭证预获配数量予以正式配售;
b.对于标的债务分销缴款结果少于凭证预获配数量的,按照标的债务分销缴款结果予以正式配售。
上海清算所完成正式配售后,依据正式配售结果及材料1、2进行凭证初始登记,并于凭证登记日的次一工作日10:00前向创设机构出具《信用风险缓释凭证正式配售结果表》(附件11)。
初始登记完成后,上海清算所通过上海清算所网站公布凭证的交易流通信息,并于次一工作日向创设机构出具《信用风险缓释凭证创设初始登记证明书》,创设机构可通过上海清算所网站发行人服务平台查询和下载。
为保证当日顺利完成凭证创设初始登记工作,请创设机构尽早提交材料。对当日17:00后提交材料的,上海清算所于次一工作日办理凭证初始登记。
(三)登记业务联系方式
运营部 发行组
电话:021-23198888;
传真:021-63326661;
邮箱:fx@shclearing.com。
三、信息披露
上海清算所网站(www.shclearing.com)是中国人民银行指定的信息披露平台。信用风险缓释凭证创设前、存续期间、信用事件触发及后续结算等相关信息,创设机构应通过上海清算所网站或定向对市场进行披露,披露的具体内容按照交易商协会相关要求执行。
信息披露路径如下:
公开创设的,披露路径根据交易商协会相关要求提交,上海清算所接收后在上海清算所网站披露;定向创设的,将材料发送至fx@shclearing.com。
信息披露业务联系方式:
运营部 发行组
电话:021-23198888;
传真:021-63326661;
邮箱:fx@shclearing.com。
四、清算和结算
凭证交易流通期间,投资者在银行间债券市场达成交易后,通过上海清算所办理凭证交易的清算和结算。凭证交易的清算结算包括资金清算结算以及凭证清算结算。具体可参照《债券交易结算业务操作指南》。
定向创设的信用风险缓释凭证存续期间,如新增定向投资人,需提交《信用风险缓释凭证定向投资人账户信息登记表》(附件12)。
五、信用事件触发后的结算安排
各参与方就信用事件最终处理的相关要素及清算结算条件达成一致后,创设机构和凭证持有人应至少于结算日前三个工作日向上海清算所提交加盖双方印章的《信用风险缓释凭证信用事件结算申请表》(附件13,以下简称“结算申请表”)并电话通知上海清算所。上海清算所在收到书面申请后的两个工作日内完成材料审核,并于结算申请表中指定的结算日完成可交付债务交割(如涉及实物结算,可交付债务仅指上海清算所托管债券)和现金划付。参与结算的创设机构需在现金支付结算日上午10:00前将用于结算的资金足额存入DVP资金结算账户,凭证持有人需确保在可交付债务交割日债券账户内用于结算的可交付债务可用余额足额(如涉及实物结算)。
对于实物结算,现金支付结算日期与可交付债务交割日期在同一日的,上海清算所采用DVP模式进行结算,券、款任一不足均将导致结算不成功。现金支付结算日期与可交付债务交割日期不在同一日的,前者结算不成功,后者不再进行结算;前者结算成功,后者结算不成功后上海清算所不对已成功结算部分进行处理。结算未成功的,创设机构和凭证持有人可协商另行选定结算日并重新提交结算申请表。
可交付债务不在上海清算所托管或其他合理情形下,信用事件结算由凭证持有人与创设机构自行组织进行。
凭证持有人须对信用事件结算的凭证面额拥于完整所有权。
材料寄送地址如下:
上海市黄浦区北京东路2号(200002) 运营部 发行组收;电话:021-23198888。
六、注销登记
凭证到期日前,以下场景上海清算所对凭证进行注销登记处理:
(一)买回注销
创设机构在二级市场买入自身创设凭证的,上海清算所于创设机构买入当日完成凭证注销登记。
(二)信用事件结算后注销
1.上海清算所组织信用事件结算的,上海清算所根据凭证持有人与创设机构提交的结算申请表于信用事件结算处理完毕当日,对本次结算对应凭证部分做注销登记处理。
2.信用事件结算由凭证持有人与创设机构自行组织进行的,结算双方应及时向上海清算所提交《信用风险缓释凭证信用事件结算后注销申请表》(附件14),申请将相应部分凭证进行注销登记。
(三)提前终止注销
若凭证提前终止,凭证的创设机构和持有人可向上海清算所提交《信用风险缓释凭证提前注销申请表》(附件15)及相关证明材料,申请对凭证提前注销。凭证提前终止的情形包括:
1.发生标的债务提前偿付等标的债务灭失的情形;
2.在凭证初始登记后,发生标的债务未实际成立等导致凭证无需继续存续的情形;
3.经凭证持有人会议决议,全体持有人一致同意凭证提前终止的情形;
4.其他合理情形。
材料寄送地址如下:
上海市黄浦区北京东路2号(200002) 运营部 发行组收;电话:021-23198888。
七、收费
信用风险缓释凭证登记托管、清算结算业务的收费标准、收费方式等按照《关于登记结算业务收费办法(试行)的公告》(清算所公告〔2011〕1号)相关标准执行,其中信用事件结算适用现券结算过户费。
八、附则
其他未尽事宜依照《银行间市场清算所股份有限公司债券登记托管、清算结算业务规则》(清算所公告〔2014〕13号)等相关规则执行。
本操作须知由上海清算所负责制定、解释和修改,并自公布之日起实行。