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职业交易员必须知道的几个逻辑陷阱

 有智慧不如趁势 2022-12-01 发布于广东

投资本来是很乐观积极的一件事,但是交易好像有点理不顺的感觉。

交易跟赌博最直观的联系,就是胜率这个词语,有了胜率的存在不可怕,可怕的是每次下单都不知道能否盈利,各占50%的机会。这是不是与抛硬币及其类似了,虽然一直在亏损,但是总感觉下一次能赚回来。

总感觉下一次来个大的行情,就能把之前的亏损都赚回来,并且盈利。

即使知道很难出现自己想要的那种行情,但是依然相信会出现,掉进了自己的给自己挖的坑里。

那交易和抛硬币有怎样的联系呢,抛硬币的概率是个相互独立事件,(相互独立事件:意思是不管过去发生的若干事情,都跟下一次没有直接联系假设抛硬币连续50次正面,而第51还是正面,因为前面的50次对第51次的结果完全没有任何影响,因为他们之间毫无关联性。而把50次结果与第51次联系在一起这就是著名的赌徒谬误逻辑错误。就会很容易感觉因为上次亏损,就感觉下一次能获利,然而他们之间是毫无关系的。

只有区分了相互独立事件那就能理解赌徒谬误的逻辑错误,就不会把上一次亏损跟下一次交易能否获利联系在一起,如果错把相互独立事件当成相互关连事件,这是赌徒谬误的逻辑基础。就会掉进下一次一定会赚回来的坑里(这是交易的第一大坑),有的交易者认为已经连续亏4次了,运气不会那么差,因此第5次赚钱的可能性增加,这叫做热手谬误,属于赌徒谬误的花样版本。(摊薄成本也是这个思路,亏损加仓的第二个大坑)

可能觉得抛了50次硬币是正面,第51次有点对不起抛硬币的人,应该是反面了吧,这仅仅是自欺欺人而已。

而多数交易者就是因为这样的心理一直亏到爆仓为止。其实是不知道赌徒谬误的逻辑谬误导致的。

那为什么又感觉不是这样的呢,抛50次硬币虽然是相互独立事件,但是又感觉它们是相互关联事件呢?没人能做到抛50次都是正面,或者50次都是反面,这其中必然有一些正面或者反面,因此认定它们之间并不是相互独立事件,有某种必然的联系,只是不知道而已,这个问题估计困扰了不少交易者。

在交易中赌徒谬误很大一部分原因是不了解另一个知识点 : 大数定律(概率论重要成就之一)或者误解大数定律导致的。(交易中的第三大坑)

大数定律概述

大数定律的定义是,当随机事件发生的次数足够多时,随机事件发生的频率趋近于预期的概率。可以简单理解为样本数量越多,其平概率越接近于期望值。大数定律的条件:1、独立重复事件;2、重复次数足够多。

图片

当看到这张图常常错误地理解为,随机就意味着均匀。例如:发生了连续亏损后,自认为后面接下来行情会让自己连续盈利,这是错误的认为大数定律有均匀作用。

大数定律的工作机制其实是没有这个功能的。

交易者对大数定律的误解,还体现在对“多次重复”的理解上,自认为会发生因此就一定会按照自己所想的发生

就好比黑天鹅事件,一定会发生,自认为某个时间点就会发生然而不可能,这是对大数定律的误解,黑天鹅的钱还是无法赚到,只能靠命了。

大数定律面对这样不可未知的事情早就给出了答案,无法知道准确的答案,因此看起来是有答案的,然而却又无法给出答案

这在金融市场上体现,不知道何时是底部但是肯定有底部,不知道何时是顶但是一定有顶。

正确理解大数定律后,交易上的很多逻辑错误都可以避免发生。

理解了大数定律后,就能理解危险性到底有多大了

以上内容看完并且理解后,发现要靠胜率来获取投资收益几乎完全不可能了。在交易理论(技术分析,各种论)的窃取观点的逻辑谬误里,这下来就毫无希望了。

这篇文章需要理顺几个概念在交易中起到的作用,否则交易永远也讲不透,总感觉需要悟,看山不是山。

对应词语: 赌徒谬误  热手谬误  相互关连事件  相互独立事件 、 大数定律(对应运用) 、 大数定律(概率论-无穷大)、窃取论点(交易技术一点都不难,因为技术没用所以不难)。

以上这些对应词语如果不理解,那问题会很大很大。

估计交易者会问那跟交易策略什么关系,交易策略是建立在认知上的

例如:

1.交易策略是建立在技术分析上(窃取论点逻辑谬误)那么交易策略也同样存在逻辑谬误。

2.交易策略建立在胜率上,胜率本身存在赌徒谬误的逻辑,那么交易策略同样存逻辑错误的。

3.交易策略建立在大数定律上,大数定律本身就有一个无穷大的概率在里面,所以无法实施。

要获利,其实还有很远的路。

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