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原创 道歧说 土师的世界 2022-11-09 21:17 发表于广东 收录于合集#道系量化12个 另外再多说一点，我之所以把原先的专栏给关了选择迁移，具体原因我详细写过这里就不再赘述了，我只有一句话，你土哥是专心致志、踏踏实实的想分享输出点好内容的，你们经常看我应该也了解的，话止于此应该够了。 前天晚上在wb直播了一场，一年多的时间没有直播过了重新出来试试水，聊了一下关于技术指标的问题，觉得还是值得用文字篇再记录一下。本篇来聊聊你在公开的内容或者书籍中难以见到的内容，先从到底什么是技术指标，到技术指标常见的分类与信号类型，都做一个细致的解析， 最后讲一下我自己做的量化系统的用法，并附送两个常用的道系量化技术指标的分享，来都拉了不能让你空着手走。 “到底什么是技术指标？” 无论是老股民还是新股民，必然都是对技术指标有一定了解的，打开行情软件配套的几个常见指标就映入眼帘，最多的就是MA移动平均线，MACD异同移动平均线，还有KDJ随机指标。
（最常见的三个指标） 以前的时候你到交易大厅里随便那个人或者现在网上随便拉个人，都能给你金叉死叉、背离震荡、绿柱红柱讲得头头是道，可是你问他这个指标到底是什么意思？是怎么计算出来的，都得语塞一时， 你看，你都不知道汽车是发动机驱动四个轮子来运作的，你要教我修车？这不是扯犊子吗？ 先说说技术指标的本质是什么——就是对市场的一手数据的再计算 这个一手数据是什么意思呢？首先大家应该知道时间是连续流动的，但是我们人为的给他分段方便于总结分析历史的情况并推演未来可能发生的情况，K线图上一根根K线就是价格的一手数据，包含开盘价收盘价最高价最低价四个价位，在量化指标里用（O,C,H,L）四个字符来表示， 除了价位之外还有关于量的一手数据，在股票市场里一般是用成交量与成交金额，期货市场中多了一个持仓量，而像外汇市场分散式的不便于统计成交与持仓情况的市场会使用跳动量来衡量市场交易的活跃程度。 基本大部分的技术指标都是以上一手数据的再处理之后得出的新数据构成，在这些指标中，又有绝大部分对再计算的数据采取平滑计算，然后生成一根快线与一根慢线，由两根线来回穿插产生信号，均线如此，MACD与KDJ都是如此，当快线上穿慢线的时候是为“金叉”，反之为“死叉”， 说的再通俗一点，大学里上课你天天懒得听，最后要考试了提前几天猛的补课，脑子里的知识水平一下超过了及格线，那么恭喜你，金叉了！但是也要注意恶补只能管一时，还是得稳扎稳打，不然回头“死叉”也逃不掉的。 “主流技术指标的分类” 技术指标发展了几十年，衍生出了很多的分类，但是从大类上来分无非逃不过两点，一个是趋势类，一个是震荡类。这里我举两个最经典的例子，
上图为通达信软件中对技术指标的分类，其中“超买超卖”类即为震荡类，
上图为趋势型指标MACD的源码，简单的解读一下这里就是用一根快均线减去一根慢均线得出差值DIF，然后对这个差值进行再平滑得出DEA，DIF与DEA的差值即为MACD的柱线。快慢均线之间的差值反映了趋势的力度与持续性，这是该技术指标的本质，
这个是KDJ的指标源码，RSV衡量的是收盘价、阶段最高价、阶段最低价之间的偏离程度，k值是对RSV的移动平均，D值是对K值的再移动平均。由此可见跟我上一节讲得差不多，90%以上的技术指标，都是一个快线穿一个慢线，然后产生相应的信号。 “技术指标的用法” 技术指标产生的信号我分为四类，分别是交叉信号（金叉、死叉）、数值信号、背离信号与结构化信号，
上图为EMA与MACD指标的相应交叉信号，金叉死叉看起来很简单，而且在强力的单边趋势中效果也确实不错，但是一遇到震荡就吃瘪。很多时候我们看待问题是开了倒车镜的，比如美股的趋势性很好，尤其是道琼斯指数你用金叉死叉就很好用，以至于道指大跌的时候很多人爆了就是因为路径依赖太强太相信这个信号直接加了很多倍杠杆然后踏中了恰好不准的那一次， 而在A股里面，你用交叉信号来做，A来A去的趋势里难保你裤叉子不赔出几个洞。
上图为KD指标叠加红利指数，在A股里如果可以找到相对稳定震荡波动的品种，用震荡指标的数值信号得出超买超卖区间（比如设定80为超买，20为超卖区）效果还可以。但是很多人并不满足于震荡信号，因为震荡信号必然会错过突破行情，要知道踏空的痛苦可是套牢的十倍， 最终按捺不住，一个追高然后行情又A了下来套住了，嗯，这下踏实了。
上图为上证50指数与道系量化趋势和MACD的叠加图，正是靠着自研趋势指标（这个指标最后我会分享出来）的双信号背离我去年春节后第一时间跑路，这种类型的信号这些年出现的是个位数，属于非常强力的信号，如果我连自己做的都不信，我怎么讲出来给别人听呢？当然，通过MACD指标也能看出来背离，只是没有这么直接， 背离信号属于进阶信号，他不像交叉与数值信号这么一目了然，需要加上一些经验判断，这也是为什么背离信号的效力更强的原因之一。如果一个东西过于简单谁看了都能立刻就会，你进来场子里又赚谁的钱呢？
最后一个是结构化信号，也就是将多个信号结合在一起的复合信号，在最新版的道系自研趋势中，已经集成了指标线、临界点、拐点信号与叠加信号。图上这里通过背离的拐点信号入场，用多头临界点信号出场，实现了闭环，结构化信号更像是一个信号系统。
上图为道系自研趋势5.1版本，也就是文末分享的版本中新增的叠加信号。 “技术指标中常见的误区” 误区篇在这里就不再赘述了，可以参见我前面写的这一篇文章，不光有技术指标的需要避免的误区，也有对道系自研趋势指标用法的详细讲解：【道系量化】开放测试了！那个18年底帮我确认大底的老伙计（文末附获取方式）
（上图为前两个月做的临界点信号总结图） 其中尤其要提一嘴临界点信号，这个是我受多重启发做出来的一个多空信号，也是我实际实践中用的最多的信号，慢慢感受他的神奇吧~ “道系量化宇宙” 道系量化宇宙里目前有：道系技术评级，道系自研趋势，道系量化右侧，道系混沌这五朵金花，
上图为使用通达信的报表分析-指标排序功能，对当下所有沪深品种进行评级排行的示意图，目前全市场四千多个品种，有接近两百个属于非常活跃， 本次分享的道系评级我重新编写了重要参数，具体的用法讲解可参见这一篇：【道系评级】炒股还得炒明牌，这里是一份躲坑指南
上图为道系技术评级对单个品种的不同时段的交易活跃的评级，对于技术交易者来说可以避开很多不活跃品种，免得浪费时间浪费精力。
上图为道系右侧测试模型的示意图，通过量化条件筛选突破品种划定小池子，右侧模型用在次新板块与新高概念中胜率明显提高，毕竟不用于上方套牢盘博弈了，少了很多阻挠， 前面我说A股中很多人套住就踏实了，还有一点就是解套了他们就抛，然后换一个套，这实在是。。。
上图为道系震荡指标，其实这个跟道系混沌应该换个名字，后面我再调整吧，道系震荡指标有三大用处，第一是配合道系右侧做超短交易，我最近一直在测试，测试完毕后会出一个报告， 第二是通过指标线的长针来显示极端情绪的情况，长针之后的回归走势是大概率，第三是可以通过频繁的长针出现来判断当下处于趋势还是震荡期，来达到行情分类的作用。 以上道系量化宇宙的五朵金花，道系技术评级与最经典的道系量化趋势我公开分享测试到年底，剩余的内测在订阅读者之中，感兴趣可订阅后私我重新获取测试文件。 扫一扫，关注土师不迷路 |
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