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在有限的资源下，如何充分的利用，且平稳持续下去是我们所追求的。 仓位太轻收益不够或者是错过行情，仓位太重风险过高或者是持续止损，都不是我们所希望的，我们希望小行情小仓位，大行情大仓位，同时控制好收益和风险的比例，在可接受和可持续性下的预期走势。 凯利公式；F=(pb-q)/b 说明F为最优仓位，p为胜率，b为盈亏比，q为1-p  通常胜率在30%，盈亏比在3-5之间，最优仓位为12.5%-18.3%，同时为了确保安全，安全仓位为最优仓位的1/2，也就是6%-9%左右的仓位。 概率大些的是65%，盈亏比在1-3之间，最优仓位为47.5%-56.3%，同时为了确保安全，安全仓位为最优仓位的1/2，也就是24%-28%左右的仓位。 最大把握下是80%，盈亏比在1-3之间，最优仓位为70%-75%，同时为了确保安全，安全仓位为最优仓位的1/2，也就是在36%左右的仓位。 结论; 绝大多数情况下是不需要杠杆的，在80%的把握下，安全仓位才是36%左右，最大也就是1/3左右的仓位，中大行情也就是25%的仓位，小机会把握在5-10%的仓位，通过理论的风险知道我们所持有的仓位绝大多数超过了我们的承受力和系统的安全条件下，如果对了则没事，如果错了则对账户的影响巨大，长期下来则是负期望交易系统。 |
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