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主升趋势的量化交易体系

 沧桑之神 2022-12-11 发布于上海

体系核心:基于对当前市场炒作逻辑的理解,选择当前处于主升趋势的几个题材,以及该题材内的主升趋势个股,找好合适的介入点,介入次日要求延续强势主升走势则留,不强则走,把自己当作一台机器,严格按纪律操作。


一、题材选择
1、一定是当前市场炒作的核心强势板块或题材之一,核心题材的判断,随着个人理解的不同会有一定差异,其判断标准包括政策面、基本面、技术面、人气面、资金面等多个维度,这些都是需要靠理解力的,无法量化,但体现在结果上,就是该题材在日K走势上一定是呈现出均线多头向上趋势的主升走势,因此从结果逻辑上说,你只需要去寻找按照有这样走势的题材或板块即可,所有严密的逻辑推理没有结果的呈现,都是被证伪的。
2、至少选择2个以上的强势板块或题材,背后的逻辑就是分仓和风险应对,尤其是在市场缩量炒作资金呈现明显的跷跷板效应的情况下,能大概率确保你选择个股不会全军覆没,很多人理解的分仓以为是仓位分布在几只不同的个股即是分仓,其实不仅仅如此,分仓更应该将仓位分布在不同的题材上。

二、个股选择
选择该强势板块或题材中正处于主升趋势的个股介入,此时的个股趋势选择,标准一定要高,一定是短期内连续中阳线的个股,而不是简单的均线多头向上分布,其选股的标准大体有几个:
1、日内形态上出现连续中阳线的强势活跃走势,弹性足够,换手率至少在2%以上的活跃区间,日内振幅至少3%以上,小阴小阳的放弃。
2、筹码分布相对集中,最好单峰分布,90%、70%筹码集中区间数值尽可能小,参考值12%:6%,且盈利筹码至少占比在70%以上。
3、尽可能选择中大盘股,规避连板的小盘股(这类股适用连板战法),盘子大小可以流通盘50亿为门槛作为参考。
4、如第一部分所说,选择持仓的个股一定要分布在不同的板块或题材。

三、买点选择
买点的选择无外乎追涨或低吸两种,无论是哪种模式,都需要注意的是在介入当天最好能够拿到一定的盈利点数,至少也是不亏损,这样在次日处理的时候才应变自如,因此在介入分时上有一些注意事项:
1、追涨介入
追涨的前提是介入当天该股为压制均线的强势走势,通常的走势是开盘后迅速上冲,到一定高度后回落到均线支撑点,再上冲到一定高度,尾盘通常情况下还有一波资金先手的冲高,这种分时阶梯式或波浪式进攻走势通常为强势个股的分时走势。因此其买点有:
早盘追高或冲高回落介入:如①、②买点,开盘后的上攻途中买入或上攻回落时卖入,但建议选①不选②,且最好在开盘后5分钟内完成卖入,最晚不超过10点前,要么就等着在午后买。
午盘均线支撑位介入:如买点③,跌破均线支撑处时介入,此时需要结合盘口强度和题材强度进行综合判断,仍存在一定风险。
尾盘或集合竞价介入:如买点④,在最后10分钟内,在分时下跌趋势形成强支撑时介入,吃最后一小段向上拉升的小利润,当然即使亏损也亏不到哪儿去,此时的确定性时比较好的,如果此时你还是拿不准,又想介入该股,那就尾盘集合竞价挂涨停价买,这种当天一定不会出现亏损,确定性就最高的,只是当天就拿不到盈利点位了。



2、低吸介入
当强势个股在该题材当日调整时同步进行调整时,若判断该题材次日有极大修复的预期,可以采用低吸的方式介入该股。
而对于当日调整的个股而言,一般有均线缠绕和均线压制两种走势,或先均线压制后缠绕再压制均线,或先缠绕后均线压制,或全天缠绕或全天压制的走势,我们选择的低吸个股一定要规避全天均线压制的走势个股,尽可能选择全天均线缠绕或先压制后缠绕的个股,如以下个股的案例买点:
首次均线突破介入:前面一直被压制,首次突破均线时介入,如买点①,但此时操作仍然风险时非常大的,因为这个突破可能时假突破,后面还会跌下去,之后后面再均线处得到支撑后才是买点,但有一点可以确认,均线压制阶段是一定不能介入的,这是极弱的表现,此时无法判断其日内后面的修复,因此①以前的时段都不是买点。
突破回踩均线介入:突破均线后,二次回踩均线时形成强支撑,此时可以作为介入点,如买点②,只是买点②更强,再远离均线附近就形成了强支撑,这种介入成功的概率会更高。
③尾盘或集合竞价介入:同追涨的逻辑一样,如买点③,在最后10分钟内,在分时下跌趋势形成强支撑时介入,吃最后一小段向上拉升的小利润,当然即使亏损也亏不到哪儿去,此时的确定性时比较好的,如果此时你还是拿不准,又想介入该股,那就尾盘集合竞价挂涨停价买,这种当天一定不会出现亏损,确定性就最高的,只是当天就拿不到盈利点位了。


有一点经验之谈,低吸介入,不建议在早盘时就买入,买入的最佳时点,建议是在最后半小时,尤其是针对全天均线缠绕走势的调整。

三、卖点选择
你介入的逻辑只有一个,就是博弈个股隔日延续强势走势,因此你卖出的逻辑也只有一个,不强就必须卖,而强势的表现有且仅有一种,即开盘不久后即上攻形成压制均线走势,全天强势,但凡不符合这种走势的你都必须出手了结,不要做任何的格局,这里面有分为几种情况:
1、大低开:我个人定义的大低开通常为3%以下的低开,这种走势严重不符合预期,要么在集合竞价就直接处理掉,要么在开盘后给到1分钟的格局时间,若开盘不能立即快速上攻,立马清,若开盘上攻后到一定高度后掉头,即刻清。
2、均线压制走势:不论是高开还是平开,若开盘后掉头向下,形成初期的均线压制都是,一般要在第二次冲高,高度小于第一次高度的时候清掉,不要有任何犹豫,哪怕是在水下。
3、均线缠绕走势:给到大约30-60分钟的格局时间,若仍然不能突破走势,则在冲高时清掉。
4、压制均线走势:符合预期的走势,格局,给自己设定一个盈利锁定区间,一般情况下个股可以在涨至4%时出掉一部分,涨至6%出掉一部分,涨至7%以上全部清仓,尤其时那种早盘急速冲高上涨的个股,至于涨幅后面的利润部分,甚至涨停的利润,就跟你没关系了,只拿你模式内应该拿的那部分。
经验之谈:对于压制均线走势,这种符合我们预期的,证明我们的选股判断是没有问题的,因此在利用利润锁定手法出货后,应该在均线支撑处或者尾盘再把筹码接回来,继续博弈该股的主升趋势,除非该股后面涨停,拿不到筹码,这个另说。

四、手法操作难点
大家都知道,短线是跟随做势,做最强的势,这个底层逻辑非常好理解,因此去寻找这样的题材、个股都不是问题,最大的问题和难点在执行,在对于自己情绪和欲望的控制,包括能否控制不去胡乱思考市场逻辑而不去尊重市场的选择,能否控制不做模式外的个股选择,能否控制早盘杀伐果断不去乱格局,能否控制盘中不去胡操作乱幻想,能佛控制个股冲高后别幻想利润最大化,个股下跌后别幻想趋势马上反转,模式最重要的一点就是在形成一整套看盘、选股、介入、卖出和控制风险的操作体系后,像机器一样去做执行。

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