CYS趋势系统3.0版升级逻辑

本次CYS趋势系统升级到3.0版，主要是针对卖出规则做了一次优化。

本次优化原因主要是针对强势上涨的股有了一定的优化，可以尝试持有更长的时间。

如上图，有几位朋友持有的中国软件在昨天（2022年11月9日）在盘中触发了条件卖单，被洗出去了。

如上图是2022年11月7日中国软件走势图，当时的CYS趋势系统2.0版只有这条绿色的线，就是8日低点*0.98的止盈位置。中国软件在红箭头入场后出现了一段非常强烈的走势导致卖出点在20日均线上方。像这种股当有了大幅度的盈利后，可以试着尝试给股价多一点波动空间，例如不跌破20日均线就持有它。当时我就觉得用绿色线止盈的话很容易被震出去，因为当前股价离止盈价太近了，所以我设置的是10日低点卖出规则（上图紫色的线）。

到了11月9日，8日低点*0.98的止盈位就触发了，而10日低点运气好，没有被触发，上图是3.0版的主图，中国软件在这一天没有发出卖出信号。

2.0版在这一天是发出了卖出信号的。

当然如果这天打破了10日低点，我就要比8日低点*0.98承担更多的回撤，这就是盈亏同源，关于这一点已经在《交易系统发挥威力靠的是交易认知》一文中详细论证了，因此采用8日低点还是8日低点*0.98还是10日低点做为出场点，完全不需要纠结哪个好，各有优点！

但是，我给出的建议就是如果你持有的股已经有了很大的利润，可以多给股价一点波动空间，尝试用赚来的利润去博取更大的空间。而对于初期止损是无论如何都不能下移的。在入场前你必须确定好你的初始止损位置，一旦触发一定要无条件出场，无论是-2ATR出场还是根据卖出线出场，一开始计划好后就不能更改，否则会出现破产风险。

例如你开始入场使用-2ATR止损，一看股价快要触发了就立刻撤掉条件卖单，然后设置到10日低点，反复这样操作的话会让你的亏损无限放大，是绝对禁止的！

本次3.0版做了以下几点优化：

1.去掉了蓝色初始止损线。

上图是3.0版示意图，其中蓝色初始止损线没了，但是左上角还是有初始止损线价格，因此如果你采用-2ATR做为初始止损位的话，只需在入场前把这个数值填到入场计划表里自动计算仓位就可以了。目前我用这个版本直接替代了MA6。

2.增加了10日低点的卖出线（紫色线）及10日低点和8日低点不重合时，采用10日低点的卖出规则。

最后说下这次优化后的卖出规则。

通常8日低点和10日低点有两种分类：

1.8日低点=10日低点。

如现在的中国软件，这个8日低点和10日低点重合，因此交易规则跟以前一样，即跌破8日低点*0.98退出。条件卖单设置在绿色线位置。当然，您设置在紫色线也没毛病，因为这是《海龟交易法则》原版退出规则，即跌破10日低点退出。

2.10日低点低于8日低点，这时有两种可能：

（1）8日低点*0.98的绿色线高于10日低点

比如像现在的金石资源。

（2）8日低点*0.98的绿色线低于10日低点

比如现在的华润三九。

无论出现以上两种情况的哪一种，都采用10日低点卖出规则，即止盈位设置在10日低点，直到10日低点赶上8日低点重合后再恢复到8日低点*0.98的卖出规则。

这么做的本质逻辑就是对于强劲上涨的股，给予其更多的波动空间，让利润尽可能的奔跑，直到股价进入一个小盘整，8日低点和10日低点重合后再恢复原始卖出规则！

这么做有什么优势呢？口说无凭，我们直接来做回测：

一.交易规则

1.CYS趋势系统1.0版：

这就是最原始的版本，我在这个基础上做了一下修改做成了可交易系统，并把卖出规则改成跌破8日低点卖出。交易规则如下：

价格突破20日高点且20日均线在250日均线上买入；

价格跌破8日低点卖出。

建仓规则选择上证指数，时间段1990年12月19日至今。

资金使用规则：全部资金开仓。

2.CYS趋势系统2.0版：

这个版本已经发给了大家，交易规则如下：

价格突破20日高点且20日均线在250日均线上买入；

价格跌破8日低点*0.98卖出。

其他规则同1

3.CYS趋势系统3.0版：

这个版本明天会发给大家，交易规则如下：

价格突破20日高点且20日均线在250日均线上买入；

当10日最低点与8日最低点重合时，跌破最低点*0.98卖出；当10日最低点与8日最低点不重合时，跌破10日低点卖出。

其他规则同1

二.测试结果如下

1.CYS趋势系统1.0版：

2.CYS趋势系统2.0版：

3.CYS趋势系统3.0版：

关于1和2的优劣势对比已经在《交易系统发挥威力靠的是交易认知》一文中解释过了，现在我们来看3.0版与1.0和2.0版本的对比。

显然，3.0版综合了1.0和2.0的优势：

1.3.0版胜率最高，原因就是增加了一个卖出规则导致让你做对的股票可以持有更长的时间，不会像2.0版那样轻易被震出去，比如像上面举的中国软件的例子，当然，盈亏同源，最大回撤也是最大的，原因也在上面中国软件举例说明了，因为如果同时触发8日低点*0.98和10日低点，8日低点*0.98能守住更多的利润，而8日低点守住的利润最多，所以1.0版最大回撤最小。

这里说到胜率高，您也许就有疑问了，我在《高胜率是个伪命题》一文中论证过，高胜率会严重影响收益，但是这是针对那些不断增加过滤条件去追求“确定性”引起同等入场条件下效率降低导致的。

而3.0版胜率增加的原因是因为能更好的持有股票，中间不会轻易被震出去引起的。比如中国软件11月9日对于2.0版交易系统会卖出一次，如果其后没有跌破10日低点又突破新高了，那么对于2.0版就需要再入场一次，如果其后触发止损，那么这一次2.0版是亏损出场，就降低了胜率，而3.0版从首次入场到出场只有一次交易，胜率自然就高出了2.0版。这就是出场规则不同导致出场次数减少而持股时间更长的高胜率和因为添加过多过滤条件降低入场次数的高胜率不同的地方。

2.3.0版在交易次数和收益率上位于1.0版和2.0版之间，这样更适合中线交易者。

例如我在《高胜率是个伪命题》一文中举的20日均线的例子，尽管不做任何过滤，通过大量试错可以获取年化1856.38%的收益，但是实战中如果不做任何过滤，一旦碰到下面这种走势

当趋势没有起来前，你在这中间反复被止损，心态是会直接被打奔溃的！这也是为什么我不用单均线系统，而用唐奇安交易系统的原因。

因此前段时间发了一个简短的图片消息，就是要用通达信的模拟交易功能去走盲图，通过走大量的盲图你才能感受到1.0/2.0/3.0版本到底哪个适合你！

3.资金曲线：

2.0版本相对1.0版本的优势就是在一大波趋势中能获取非常高的收益，原因就是在一波大的上涨趋势中，2.0版本能在小的震荡中不会轻易被震荡出局，能赚取更多的利润。而3.0版本也继承了这个优势并且比2.0版本在强劲的上涨趋势中赚钱能力更强。

而1.0版本相对2.0版本就是在强烈的下跌趋势中能更好的守住利润，因此2021年资金曲线创出了新高，而2.0版本没有。但是3.0版本尽管有2.0版本的特点，即在强烈下跌趋势中回撤甚至更大，但是由于他在强烈上涨趋势中能相对2.0版本赚取更多的钱，所以总的资金回撤没有2.0版本强烈，而在像2018年~2020年这样平缓趋势中守钱能力类似1.0版，比2.0版更强，因此2021年资金曲线也创出了新高。

通过以上回测分析，我们就能看出3.0版本的这次升级完美继承了1.0版和2.0版的优势，即能在大趋势中赚取更多的钱，同时也能更好的守住利润，这是一次非常优秀的院士级别的升级，哈哈！

本次3.0版的代码还没有公布，而是先公布逻辑，原因是先做公告：明日7点此源码会推送给星标组用户，注意查收。

这样子，应该不会有人说收不到源码来找我了吧！当然，如果您实在没有收到，还是可以到后台来问我的！