通达信有自己的一套公式体系,此外还有一套开放的DLL公式系统,这两套体系配合,就可以开发出无数种可能的交易策略。 那么,你自行开发的公式性能如何呢?如何量化评估自行开发的交易策略呢? 显然,需要有一个合理的回测系统。 这个回测系统,在通达信上肯定是有的。 通达信软件对其的正式称谓是“程序交易评测系统” 点击:公式,然后点击:程序交易评测系统。 就是通达信自带的回测系统了。 也可以按Ctrl+S直接进入。 这个测试系统先放一边,那么如何建立自己的交易策略呢? 我们点击:公式-》公式管理器 在打开的公式管理器里面,选择:用户-》专家系统公式-》新建 随后会弹出一个专家系统公式编辑器: 专家系统公式包含了四种信号:多头买入、多头卖出、空头卖出和空头买入。其中后两种我大A没法用。懒得管了。 这里我新建一个策略叫TEST。 然后输入如下内容: 买入:=C>MA(C,20);卖出:=C<MA(C,20);{多头买入(买开)}ENTERLONG: 买入;{多头卖出(卖平)}EXITLONG: 卖出; 以上交易策略是什么意思呢? 这就是一个简单的单均线交易策略。 点击“确定”,退出公式编辑器。 然后按Ctrl+S直接进入“程序交易评测系统”。 之前建立的TEST策略,就出现在“专家系统公式”中了。 选择“日线”,选择“前复权”。 然后点击左上方的“评测品种”,选择“添加” 这里我随便加入了“浦发银行”作为测评品种。 还可以点击“建仓规则”,设置评测的时间,比如这里我测试3年;测试的初始资金等等。 还可以点击“交易方式”,这是交易的手续费等参数。 然后点击“开始评测”。 此时,如果数据不全,可能需要先下载必要的数据,点击确定就好。 等待下载完毕所有的必需数据之后,就计算出了如下的报告: 比如,我们采用MA20策略,在3年里面,共交易了47次,胜率为10.64%。总收益是亏了439.9元,最大回撤是421.88元。 可以看出,这个简单的MA20策略在这个品种上,几乎不产生收益,但是这个策略还是挺安全的,也没赔多少。 小伙伴们,你们学会策略回测了吗? 下回,你自己做了什么策略,要记得好好回测一下哦。 真金白银搞实测,时间效率太慢,还容易产生亏损,太划不来了。
|