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布林带（英语：Bollinger Bands）也叫布林通道，是一个以上中下三轨为区间描绘价格运行规律的叠加指标。布林带因为进入国内比较早，现在使用布林带的人很多都是市场的老玩家。这篇将文章带大家了解布林带的算法、延申指标和老玩家的玩法。 布林带的算法很简单，先定义一个中轨，在计算中轨的标准差，中轨加上和减去倍数标准差就形成上下轨。 中轨 ：N周期的移动平均线 上轨 ：中轨 + M × N周期的标准差 下轨 ：中轨 − M × N周期的标准差 上面是原始的布林通道算法，中轨使用的是MA20移动平均线，也就是俗称的月线作为中轨。MA20均线向来以牛熊分界线著称，被众多均线玩家所追捧。所以布林带最经典的应用思路就是中轨以上看多，中轨之下看空，这和20均线的用法一致。 布林带的上下轨，其的核心是标准差，标准差是概率统计中用来测算一组数据离散程度的一种算法。关于标准差，在文章里展开说的话，估计我也说不明白，你有基础也会听懵逼。但是，如果不理解标准差有啥用，布林带用起来也就失去灵魂，这里我们捡重点阐述下指标里使用标准差的意义就可以了。 标准差是测量一组数据离散程度，在实际应用中，这组数据被测算的数据与标准差测算值之间存在着一个正态分布规律。也就是说，如果知道一个标准差，反过来可以通过正态分布规律，推算出被测算的数据，有多大的概率存在于那个数值区间范围内。  (截图1：正态分布规律--来自维基百科） 68–95–99.7法则是一个描述正太分布与标准差关系的推论，在概率统计中，如果一组数据处于正太分布，那么这组数据有68.27%的概率会落在均值加减一个标准差范围内；有95.45%的概率会落在均值加减两个标准差的范围内；有99.73%的概率会落在均值加减三个标准差的范围内。  (截图2：68-95-99.7法则--来自维基百科） 布林带设计者采用的正是标准差与正太分布之间的这个68-95-99.7特性，也就是以20日均价为中轨，上下轨各加减两个20周期标准差，形成一个价格范围，这个范围推断出价格有95.45%落在这个区域。  (截图3：两倍标准差布林通道图） 前面说过，标准差是计算数据的离散程度，在市场分析中，离散程度的变化可以理解为价格波动率变化。当价格发生剧烈波动时，其标准差也会变大，这时候就形成了布林通道的开口形态，意味着市场行情的到来（做多做空的机会），如果价格波动变小，标准差也会变小，布林带就形成收口形态，也就意味着一段行情进入尾声。开口收口正式布林带最主要的用法之一。 大家可能注意到了，布林带原始指标中使用的是两倍标准差作为上下轨，为什么不用三倍标准差，那么它的覆盖范围不就是几乎完全覆盖走势的可能性了吗？这个问题我是这么认为的，留下一点空间才能去监测市场的异常变化，如果预测范围全覆盖了，那绝大部分的走势都会觉得是正常，也就会错失掉很多市场的机会了。  (截图4：三倍标准差布林通道图） 布林带的使用不外乎三种，第一种是以中轨为多空分界点，第二种是开口收口，这两个我们在前面解释原理中都阐述过。还有一种技巧是只有老玩家才知道的，那就是用布林带判断趋势力道的衰竭。先看图：  途中两个红圈的位置都属于同一种现象，就是布林带开口时，上下轨时同时扩张的。当价格沿着一个方向运动，其反方向轨道出现停止扩张时，大概率是这段行情的调整即将到来。 具体来说就是当布林带开口后，价格贴着上（下）轨运动时，下（上）轨出现停止反方向运行时，这个地方就是一个力度减弱，即将调整的信号。这种现象如果还原成数据和算法，其原因就是标准差（波动率）放大到了一定的程度，价格波动率没办法支撑标准差继续放大。那么这个时候一般就只有两种可能：要么继续维持波动率，布林轨道会出现价格与三线通向上（下），行情延续；要么开始收口（波动率下降），行情进入调整或反转。这个点位如果用震荡指标或者强度指标观察，其小级别行情大概率会出现背离现象。 这种现象正是市场老玩家利用布林带判断行情走势的秘籍，用好它可以在止盈止损车略上大有可为。 关于布林带的拆解到此完结。市场中还有很多关于布林带的衍生指标，下一期将为大家带来多空布林带的拆解、布林带的Precent B指标，以及我原创的布林带强度指标。关注我，带你理解更多的市场分析指标原理。我是七叔，一个专注于基础指标原理和现象总结的扣数据老汉，感谢您的支持。 |
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