胜率与盈亏比大家都很熟悉,我就不啰嗦介绍它们的含义了,但是估计很多人并没有深刻理解盈亏比的威力,不然我真想不通为什么大多数人都执迷于追求胜率。 我们来举个例子,如果一套交易系统的胜率只有30%,但盈亏比可以达到3:1,也就是盈利是亏损的三倍,你认为怎么样呢?我会说这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析: 比如一个交易周期内交易10次,每次赚就赚3,赔就赔1。 10次全亏, 亏10 9次亏,1次对, 亏6 8次亏,2次对, 亏2 7次亏,3次对, 赚2(请注意,这就是30%胜率,盈亏比3:1时的情况) 6次亏,4次对, 赚6 5次亏,5次对, 赚10 4次亏,6次对, 赚14 3次亏,7次对, 赚18 2次亏,8次对, 赚22 1次亏,9次对, 赚26 10次全对, 赚30 因此,你还认为赚钱的根本在胜率么?是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢? 什么样的机会满足合适的盈亏比,我们可以等待和选择,但是胜率这种事却不是受我们控制的。因为我们不可能总是正确,即使你做10次对9次胜率达到90%,最后也可能一无所有。 比如用1万本金满仓交易10次,每次波动幅度10%,我们来看看: 第1次对,1万变成2万; 第2次对,2万变成4万; 第3次对,4万变成8万; 第4次对,8万变成16万; 第5次对,16万变成32万; 第6次对,32万变成64万; 第7次对,64万变成128万; 第8次对,128万变成256万; 第9次对,256万变成512万; 第10次错,512万一步归零。 有朋友说,你这个太极端了,我赚了200万后肯定会转出一半,剩下一半继续博。 那问题来了,你为什么不在16万时转出一半呢,刚刚好就在赚了200多万时想着要转出去一半? 别高估自己,别低估人性。 而且,大多数朋友之所以追求高胜率,也是因为人性使然。人性本能的觉得,胜率高肯定就赚的多,这是典型的线性思维。但是交易世界恰恰不是线性思维,而是概率思维。 什么是概率思维?比如一个麻将高手去打麻将,第一天赚200,第二天亏80,第三天亏70,第四天赚350……第二十一天赚300,最后统计下来盈利6500,亏损2300,净赚4200……麻将高手们是知道盈亏比的。 赚大赔小,就是交易高手的秘密。亏多少我们是能控制的,赚多少那是市场说了算。市场让我们一直赚,我们就一直赚,直到它不让我们赚了,我们就平仓走人。 |
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