“ 快速测试自定义因子的效果” 经常有群友跟我说,希望网站可以加入自定义因子的功能。 但是自定义因子这个功能,直接做在网站上难度比较大。 考虑到安全性、服务器负载等等原因,我最终决定以提供代码 + 数据的形式,让大家可以对自定义因子做一些研究。 另外在代码方面,为了方便大家阅读理解,我也尽量做了简化了。 目前只有代码只有30行左右,一些复杂的功能暂时没有放进去,但是已经可以比较不错的模拟一个日轮动策略了! 01 — 安装运行环境 代码需要在jupyter环境中运行,python版本3.8以上,用到的模块有pandas和quantstats。 没有经验的同学可以直接安装anaconda全家桶,然后额外补充一个quantstats包即可; 有经验的老鸟可以按照自己的习惯配置。 下面附上一个anaconda安装简易教程: 02 — 运行代码 安装完运行环境后,我们打开jupyter,并进入文末给出的文件夹。 文件夹里包括一份数据文件(20200101-20230101)和一份代码文件(多因子回测.ipynb),如下所示: 代码数量不多,大部分代码都做了注释,看不懂的话也没有关系,打开代码文件后可以一路按shift + 回车键 执行就好。 另外做一些研究的话只修改范围内的代码即可,例如这部分默认定义了一个日轮动,佣金(双边)千分一,排除了剩余规模7个亿以上的标的,并对溢价率和价格以2:1权重为多因子的策略。 最后我们借用quantstats这个包,对策略进行评价,包括文字和图表两种形式: 03 — 附件和风险提示
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