发布时间:2021-10-07 15:58:23 什么是RPS指标 RPS(或者称RS)指标,中文翻译为股价相对强度,是由美国著名投资大师威廉·欧奈尔提出并运用于市场分析的。英文为Relative Price Strength。是指在一段时间内,个股价格的涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值。RPS的值介于0-100之间,通过RPS的值,可以很直观地看出,在某段时间中该股票价格走势的相对强弱,RPS值越接近100,则表明该股票走势相比同期市场其他股票就越强。 如何筛选出领军股和滞后股呢,最简单的方式是查找它的股价相对强度评级(Relative Price Strength)。其根据股票在过去52周内的表现做了一个相对强弱的评级。市场上每只股票被指定了1-99的范围值,99代表强度最高。当RPS为99时,说明该股票在价格表现方面比其他99%的公司优秀。当RPS为50时,代表该股票比其他50%的公司优秀。欧奈尔通过大量的数据分析得出,表现最好的股票在其股价大涨前的平均RPS为87。股市中强者恒强、弱者恒弱是永恒的规律,应该选择RPS值为80或90以上,价格形态合适的股票。 RPS指标不仅可以找到市场上涨幅大的牛股,同理,也可以发现当前市场走势强的热门板块。例如,某行业指数某段时间内的涨幅在市场的110个子行业中排名第1位,则RPS指标值为100,表示它是市场涨幅最大的行业板块;若排名第2位,则RPS指标值为(1-(2-1)/110)*100=99.091;表示它是超过市场99%行业的涨幅;若排名第3位,则RPS指标值为(1-(3-1)/110)*100=98.182,表示它是超过市场98%行业的涨幅;以此类推,某行业指数排名第N位,则其RPS指标值为(1-(N-1)/110)*100。 RPS指标的设置教程 那如何设置RPS呢?接下来我们以通达信软件为例展开教程。 第一步,新建一个上市一年以上的自定义板块 功能——选股器——定制选股——其他条件——上市天数——加入条件——输入“360”——加入条件——选股入板块——新建板块——输入“上市一年以上”——确定——确定 之所以需要创建这样的一个板块,是因为目前A股中的新股刚上市都是连续一字涨停,按照RPS排序,都是排在前列,所以没有什么参考意义,需要剔除掉。 第二步,新建一个技术指标公式“EXTRS” 建立一个小公式,命名为“EXTRS”,用来计算股票涨跌幅 使用快捷键Ctrl+F——公式组——技术指标公式——其他类型——新建——命名公式名称——EXTRS——无脑复制下方红色文字公式——确定 EXTRS:(C-REF(C,N))/REF(C,N); N缺省值为250,其他参数如图所示 *无脑复制公式不会出错 第三步,建立扩展数据,对股票涨幅进行排序 输入.902——未设置1——修改——下拉“技术指标公式”到底部——点击EXTRS——设置参数 计算参数为120(对应半年期的RPS) 计算时段为本地所有数据 计算品种为“自定义板块”下面的“上市一年以上”这个板块 勾选“精确复权”及“生成横向排名数据” 排名方法为“0-1000归一化顺序” 未设置1中计算参数为120(对应半年期的RPS)。再重复以上步骤修改未设置2,参数设置有一处改变,计算参数改为250(对应一年期的RPS),其余相同。 第四步,再新建一个技术指标公式“RPS” 使用快捷键Ctrl+F——技术指标公式——其他类型——新建——命名公式名称RPS——无脑复制下方红色文字公式 X:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的} RPS120:X/10,LINETHICK2,COLORGREEN; IF(RPS120>=M,RPS120,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; ; Y:=EXTDATA_USER(2,0);{250天的} RPS250:Y/10,LINETHICK2,COLORWHITE; IF(RPS250>=M,RPS250,DRAWNULL),LINETHICK2,COLORRED; M是参数,可以根据自己的偏好设为85-90,我个人设置90。意思就是RPS大于90时,显示为红线。 第五步,下载完整的历史数据 系统——盘后数据下载——更改日期——19900101——开始下载 另,每天收盘以后要进行盘后数据的下载更新,同时也要输入.902全部刷新两条扩展数据,否则无法看到最新的RPS曲线。 第六步,新建RPS自定义板块 功能——选股器——综合选股——条件组——技术指标——其他类型——RPS——参数设置RPS250大于87——加入条件——选股入板块——新建板块——输入“RPS大于87” 目前沪深两市一共有3523只股票,通过RPS可以迅速筛选出300多只强势股。你也可以输入.401,右键点击更改排序指标,点击RPS进行排序,点击确定。这样可以自上而下很直观的看到强势股的排名。 RPS的完善及其应用选股 RPS指标应用于选股,这个独创的指标有别于一般的技术指标,因为它展示了个股的中长期的强势状态,具有简单可行的优点。但鉴于股市波动的复杂性,有必要进一步的完善,结合其它的技术特征作进一步的遴选,这样选出的个股才更有确定性,不求万能。 对该指标的运行代码作稍微的修订(如何建立请参看前期相关文章),以便更直观,如下: X:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的}RPS120:X/10,LINETHICK1,COLORGRAY; IF(RPS120>=87,RPS120,DRAWNULL),LINETHICK1,COLORYELLOW; IF(RPS120>=M,RPS120,DRAWNULL),LINETHICK1,COLORRED; Y:=EXTDATA_USER(2,0);{250天0的};RPS250:Y/10,LINETHICK1,COLORGRAY; IF(RPS250>=87,RPS250,DRAWNULL),LINETHICK1,COLORYELLOW; IF(RPS250>=M,RPS250,DRAWNULL),LINETHICK1,COLORRED; Z:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的};RPS50:=Z/10;D:=IF(RPS50>=87,1,0); A:=C/MA(C,250)>1;A0:=C/MA(C,120)>1; NH:=IF(H<HHV(H,50),0,1);NN:=IF(C>MA(C,250),1,0); B:=COUNT(NH,30);AA:=COUNT(NN,30); AB:=CLOSE/HHV(HIGH,120)>0.9; A1:=MA(C,60);A2:=MA(C,90);A3:=MA(C,120);A4:=MA(C,30);A5:=MAX(MAX(A1,A2),MAX(A3,A4)); A6:=MIN(MIN(A1,A2),MIN(A3,A4));A7:=(A5-A6)/REF(C,1)*100; DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIF,9); 中级反转: 100*(DIF>DEA AND(A7<=10)AND A0 AND B AND D AND AB),LINETHICK1,COLORGRAY; 提前预警: DRAWICON(BARSSINCEN((A AND B AND D AND 3<AA<30 AND AB),30)=0,LOW,34); 此处多加了一个笑脸标记,一个股价反转的信号,站上年线是其中一个条件,更直观了;另外将30、60、90、120日的中期均线的密集度限定在10%作为曲线折上的条件之一,还有一个条件是MACD不死叉。两者结合起来看对于股价所处的置更加清淅了。当股价走势使得该指标几乎是时出现"反转”时,基本可以确定是中线牛股。举例: 该股除了RPS几乎同时出现反转信号之外,还有重要的两个条件,也是基本分析最基本的条件,即均线的发散归位性及量能形态,所以更为完美。这个说的“均线发散归位性”及“量能的三阳控三阴特性”恰恰是应用此指需要增设的“唯二”的技术条件,理论来讲,越接这几个指标特性,形态就越佳。所以总结应用RPS指标选股的几个条件为: 1.PRS指标出现笑脸标记、直线折上状态、双曲线同时现红,在短周期1个月内出现; 2.中期均线指标MA30、60、90、120比较顺畅归位,密集性已展现在折线反转上表现; 3.能量形态具有“三阳控三阴”的特性(何谓之、请参所前文); 应该说三个条件都很直观,这样选取的个股不会可能低位股,相对高位的,也正因如此,才可能成就一个牛股,这里不是短线抄底的思路,而是先要有所“牛气”才可能纳入视野。由于很多少散户不敢上“高位”股,增高的两件均线与量能的条件正为了打消这个顾虑。 |
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