数学期望公式和凯利公式一、数学期望：值得交易的系统其期望报酬必须为正数。1.定义：就是期望报酬，是你预期会赢或输的频率。2.计算公式：EP=
P1XW-P2XL，P1为胜率，P2（=1- P1）为败率，W为赢的数量，又叫止盈期望R值，L（=1- w）为输的数量。3.举例：
趋势投资胜率P1假定为60%，败率P2则为40%；止盈W假定为10%，止损L假定为50%；则EP=60%10%-40%50%=
-0.14。说明系统不值得交易。进一步推算，只有止损线<15%时，趋势投资才有可能赢。二、凯利公式1.计算公式：F=((R+1)
P-1)/R。P=系统获利准确率的百分比，R=交易获利相对交易亏损的比例。2.举例：65%准确率，赢家为输家1.3倍，F=((1.
3+1)0.65-1)/1.3=38%。也就是第一次下赌注（开仓）的筹码应该是资金的38%。 |
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