回测100个指标系列——价涨量增！突破买入翻三番？

我敢说98%的人才开始炒股的时候，一定听过量价关系。例如如下口诀：

'放量下跌要减仓，缩量新低是底象’，'天量见天价！底量见地价！’等等。甚至基于量和价的关系，总结出来8种量价关系。

价涨量增	买入信号	价跌量增	弃卖观望
价涨量平	继续持有	价跌量平	继续卖出
价涨量缩	持续买入	价跌量缩	卖出信号
价横量缩	警戒信号	价横量增	转阳信号

那关键问题来了！这8种量价关系如何定义标准？他们的交易胜率如何？目前市面上没有任何一个人或者一本书讲清楚！

我是传统的基本面量化研究员出身，今天就这个量价话题深入研究看看，究竟哪种量价关系有效，哪种无效！

本文干货较多且看且珍惜！

价涨量增

这句话的意思就是顺着价格上涨，成交量慢慢放大，追涨买入，例如下图的走势：

非典型价涨量增形态

这里有最关键也是最难的问题是如何定义量增的形态？靠人眼去凭感觉？

如果是这样，也难怪没人能说清楚量价关系了！毕竟每个人的视角和标准不同，那操作结果自然大不同——有人亏有人赚！所以我们首先要做的就是定义价涨量增的数学标准！我找了一个市场上最常见的标准！

1.价涨就要求价格趋势是往上的，而且时间周期不能太短，20天周期比较合适，太短如5天很容易出现虚假信号，所以这里第一个要求20天均线连续3天往上且当日收盘价在均线上方！

2.价涨还要求不能有太大的回调，否则还叫什么价涨？所以这里定义20日内最大回调不能超过20%！最关键是股价不能低于20日前！

3.量增也是类似的定义，这里选为10日均量，要求当日成交量大于10日均量且10日均量大于10天前日均成交量。

4.如果连续发出信号，以第一次出现的为准当做看涨信号，避免重复计算信号。

结果怎么说呢，上述标准正向胜率并没有什么特别突出的地方，反而反向胜率有及格的水平。

价涨量增
看涨信号发生次数	393029
10天后涨跌幅大于0概率	49.36%
20天后涨跌幅大于0概率	48.44%
30天后涨跌幅大于0概率	47.11%
40天后涨跌幅大于0概率	46.26%
50天后涨跌幅大于0概率	45.53%
60天后涨跌幅大于0概率	44.85%

连续价涨量增呢？

有朋友可能会说，你这样定义太复杂，时间太长，我就想简单点！例如连续3天价格上涨，成交量上涨，胜率如何？

看涨信号发生次数	585246
10天后涨跌幅大于0概率	49.47%
20天后涨跌幅大于0概率	49.03%
30天后涨跌幅大于0概率	47.77%
40天后涨跌幅大于0概率	46.86%
50天后涨跌幅大于0概率	46.16%
60天后涨跌幅大于0概率	46.00%

胜率依然不怎么样，甚至还下降了！

突破买入呢？

又有人说我喜欢做短线，喜欢突破成交，例如今天股价创出20日新高，成交量也是20日新高，这种胜率如何？

看涨信号发生次数	262430
3天后涨跌幅大于0概率	45.17%
5天后涨跌幅大于0概率	44.78%
10天后涨跌幅大于0概率	46.05%
20天后涨跌幅大于0概率	46.05%

你别说反向还真的有点用！反向胜率最高达到55%及格水平！

话说是不是找到自己亏钱的原因了？看到股票突然上涨，然后追高进去这胜率还不到50%，怎么可能盈利？

最后做一下总结，就目前回测的数据来说，价升量增买入这个策略暂时不可行！至少目前定义的标准来说不可行！至于那些模糊的定义，我们不做讨论，因为没有意义！

时间关系，更多量价关系回测及优化内容请留意后面的更新！

特别告知：

基于历史数据回测的结果不等于未来一定发生！以上内容不作为投资建议！不得据此投资交易！请知悉！
投资有风险，入市需谨慎！

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