一、什么网格交易 网格交易便是像渔网一样把行情的波动一网打尽。 网格交易属于智能订单中的一种智能化交易策略。通过设置一个基准价及合适的步长(步长:每个网格的大小,即每个价格区间的价差),执行“逢低买入,逢高卖出”,所形成的“网”可以帮助投资者捕捉价格上下波动带来的价差,逐步降低持仓成本。 网格交易的原理 著名数学家、信息论的创始人克劳德·埃尔伍德·香农在上个世纪提出网格交易理论,他利用这个原理实践十几年,取得了年化29%的收益(以复利口径计算)。他认为,股价的涨跌是不可预测的,而坚持通过不停的上涨卖出、下跌买入是可以锁定 “盈利”的。 图片来源:智能订单网格交易策略 一、网格交易的优势? 无需盯盘,自动委托 动静结合,功能强大 低买高卖,波段利器 二、网格交易的种类 a静态网格 基准价静态不变的网格交易 在基准价上下设定一系列目标价格,股价下跌触及目标价格时分批买入,上涨触及目标价格时分批卖出,基准价不会因为成交而发生更新。 亮点:偏离基准价越远的目标价格可以按乘数加倍委托,可以达到“大涨大卖,小涨小卖;大跌大买,小跌小买”的效果。 b动态网格 基准价动态更新的网格交易 在基准价上下设定一系列目标价格,股价下跌触及目标价格时分批买入,上涨触及目标价格时分批卖出,每次成交会将基准价更新为新的触发格线价,再基于新的基准价和步长重新绘制网格,依据同样新的目标价格进行买卖操作。 三、订单功能 网格交易订单详情页全新推出订单生命周期跟踪展示,支持暂停、修改、一键延期等实用功能 图片来源:智能订单网格交易策略 一、如何创建一个网格订单 第一步:确定交易标的和网格类型 选择的标的最好价格变化较大,交易较为活跃。 如果标的不活跃,价格波动不大,很难触发交易。 图片来源:智能订单网格交易策略 第二步:设置网格监控条件 依据基准价、步长进行“织网”, 支持对称与非对称步长。 图片来源:智能订单网格交易策略 第三步:输入委托条件和订单有效期 委托条件指股价每次触网后的委托数量、金额及价格。 投资者可自定义按数量委托或按金额委托。 图片来源:智能订单网格交易策略 仅需三步,一个网格交易订单即可自动运行了,更多高级设置欢迎大家前往君弘APP网格交易体验。 图片来源:智能订单网格交易策略 一、五大战术让投资更从容 网格交易要点 网格交易尤其适合震荡行情,不太适合单边行情。不同的震荡走势,如何进行战术选择胜率更高?国泰君安君弘APP为您梳理了五大战术。 图片来源:智能订单网格交易策略 若判断市场呈现整体震荡向上趋势,步长上大下小(目的:打下丰厚底仓,上涨不易卖飞),适用动态网格。
图片来源:智能订单网格交易策略 市场呈现整体震荡向下趋势,步长下大上小(前提是要方向预判正确),适用动态网格。 图片来源:智能订单网格交易策略 市场震荡上下波动幅度相当,步长基本对称,适用动态网格。 图片来源:智能订单网格交易策略 市场围绕一个水平基准线上下波动,且波动幅度基本相当,适用静态网格。 图片来源:智能订单网格交易策略 网格交易同样也适用于ETF/LOF定投,在大多数震荡行情下均适合,通过下小上大的步长设置,可达到下跌时越跌越买降低持仓成本、上涨过程中逐步止盈的效果。 一、划重点 网格交易尤其适合震荡行情,不太适合单边行情。 仓位管理是重点,合理布局每一笔的资金占比。 出现单边行情时,需要及时停止订单。
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