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接着昨天写。昨天的链接如下： 一个交易系统应该包含以下内容： 1）操作的品种选择。 2）明确操作的时间级别。 3）什么时候建仓买入。 4）什么时候清仓卖出（包含是否止损）。 5）资金管理（买多少，是否加仓，减仓） 接3）当我们通过分析得到一组参数后。因为我们这组参数是从结果反推出来的。接下来的工作，要用这组参数，去找其他符合要求的品种。看看在历史走势中，这样做，能否把大部分的品种的底买到。要防止过分优化的陷阱，防止追求极致而导致大部分机会都买不到。比如，如果认为要调整70%才买入，那么可能会错过一轮熊市的底部机会，可能会一轮熊市下来，没有一个品种跌到70%。这样，即使这个系统成功率再高，也没有意义，需要调整参数。对于这个系统，好的买入参数，需要买入在相对的低位，买入后风险可控。且需要每次熊市有多个符合要求的品种出现。 经过这样一次从后而前，再从前而后。我们对于这个买点，在正常的市场条件下，买点的分布，买入后可能会跌多少（风险），最糟糕的情况是什么，就都心里有数了。 或许未来会有更糟糕的情况发生。但是不能因为害怕风险而不买入。这个风险，通过后面的5来解决。 反复的调整几次，最后会得到一个自己觉得相对OK的参数（我比较懒，差不多就行，所以不会有很多次）。这个过程，有的人是通过大数据回测的，我还是喜欢手动回测。因为手动回测，有情绪。机械回测，只有数据（同时我也不会编程）。 4）清仓和买入通常是有对应性的。就是怎么买，就对应怎么卖出。还是上面这个例子，如果1跌到0.4买入。或者跌2年买入。那么卖出的时候，就是最低价的2.5倍（1除于0.4等于2.5）或者最低点出现后涨2年卖出。这是偷懒的办法。正确的方式，还是要通过大量的回测来决定。找到很多符合要求的买点。然后还是分析这些情况出现后，能涨多久，能涨多少。然后获得自己满意的参数。 但是有一点， 买入的时候宜慢，大不了机会少一些。足够有建仓的品种即可。卖出就要考虑更保守一些，避免牛市走完了，自己还留在里面。提前跑一点，或者设置一个时间到了就退出的方式。买入的，总归是要卖出的才能兑现的。 5）资金管理。 对于不止损的我来说。资金管理太重要了。如果资金管理不好，可能就会出现比较被动的情况。那怎么界定资金如何管理？大家都知道分批建仓。但是分多少批？每次建多少仓？这个很多人就不知道啊了。我看了很多书，也没有答案。所以答案还是自己找吧。 还是用回测的方式。回到3的买入点。我们要统计买入以后，到见底，这段时间，这个品种还会跌多少，还会跌多久。统计跌多少的，空间上知道最大的跌幅。统计跌多久。时间是心理有个数。比如，我可能会发现，跌60%买入以后，可能还会跌50%。也就是从1到0.4后再跌到0.2。也有的不跌了，只继续跌了5%，就反转了。这是空间上的。 时间上，买入后，有的可能还要再跌1年。有的买入后跌不了2个月就反转了。这些都有可能。时间和空间是可以转换的。快速下跌，空间快速到位。见底就会提前。但是见底 不代表马上涨，通常就是时间上耗着，时间耗到差不多了，才会上涨。也有空间跌的不多，但是时间耗的很长的。为了应对 这两种情况，我会考虑把后备的资金分成两部分，一种按价格的深度加仓，一种按时间的长度定投加仓。 以时间为例，我可能发现出买点后，连续定投50周，大概率就能覆盖整个底部区域，所以我把剩余资金分为50份即可。然后就按这个节奏，一周一周的买下去。 如果是其他操作系统，比如短线的，买入后下跌的时间的长度肯定没有长线的长。那么，备用资金就不应该按周去分批了。我会选择按空间去分批。在决定怎么分批资金之前，要有数据支撑。 还有卖出的分批。如果一直持有到清仓点卖出，中间的波动很容易造成心态波动。所以，根据上涨的幅度，也是可以设计一个分批卖出的计划的。 |
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