【原】互助问答第861期：门限模型门槛值p值显著，但是在回归变量的系数不显著该如何解释？

今日提问

     您好，请问在研究门槛效应时，用Stata回归显示门槛值p值显著，但是在回归变量的系数不显著该如何解释？这样的结果可以用吗？

问题解答

      如果符合结果预期或者在理论上是可解释的，可以用。

本期关键词

门限模型

本期知识科普

门槛模型（Threshold Model）是一种常用的非线性回归模型，用于描述自变量与因变量之间存在阈值关系时的数据分析方法。该模型认为变量之间的关系并非简单的线性形式，而是在达到某个阈值之后呈现出不同的特征、趋势或强度。通俗来说，门槛模型将自变量与因变量之间的关系通过设置一个门槛值进行描述，这个门槛值意味着当自变量超过这个数值后，对因变量的解释效果会发生显著改变。也就是说，残差项中有未观察到的非线性表现形式。因此，需要建立独立于传统线性回归的模型来估计变量之间的关系，并识别模型中所需的门槛值和相关参数。

当进行门槛回归分析时，模型中存在两个阶段的系数估计，并且需要分别测试它们的显著性和一致性。如果门槛值p值显著，提示门槛效应确实存在；但是如果回归变量的系数不显著，则说明在门槛之前或之后，该变量对于因变量解释能力较弱，并没有明显的线性或非线性关系。这样的结果并不代表门槛回归分析无法使用，可以具体情况具体分析。