交易之法:止损保命 赔率护身 胜率打底 周转赚钱 做成一件事情,你必须把它抽象化,因为抽象化之后才可以简化,简化后才可以标准化,标准化的事情才能自动化,自动化的事情才能规模化。 未读前文请先读前文: 交易最终只有两个操作,买和卖。在交易之法一文中证明,需要在买时确定止损、赔率,胜率尽可能高。确定赔率也意味着确定了最小止盈点,即卖点。 所以交易在实操时的核心问题就是: 找到胜率较高的可以确定止损点、止盈点的买点。 本来还想做个推理啥的,写了写比较复杂,懒的写了,所以就直接写一些结论了。 看历史K线可以直观的找到最佳的买卖点就是K线的高低点。因为未来不可预知,所以我们不可能买在最低点,卖在最高点。 脑子比较灵活的参考交易之法,已经可以找出一种通用的买点确认法: 按买入区最高点买入,止损率为1.5%、止盈率为3.6%、赔率为3.5。 这是一笔短线交易的买卖,是可以操作的。 这是最简单最有效的交易方法,可以叫做分型交易法。 为了对买卖点问题做更精确的定义,需要将问题抽象化。 问题的抽象化 从标注买卖点可以看出,高点和低点之间的K线有用吗?没有用,交易只关注最近的高低点。这样就减少了大量K线对判断的干扰。 这样就可以把K线图折线化,变成几何图形。这里高低点的连线类似缠论中的笔。这样买卖点的确认就变成了笔的转折点的确认。 K线图抽象后的几何图形特点:
特别说明一点,没有必要追求精确的分型和笔的定义,我们的目标是找到胜率较高的可以确定止损点、止盈点的买点。 上涨下跌的定义 对于折线图,可以用纯几何的方式考查其特性。 折线图最主要的部分不在于段内,而在折线的端点。如果把折线的端点定义为极点,对于极点的变化趋势只有三种:向上、向下、方向不明。 这就得到了最重要的一个公理,全分类公理。
盘整状态在交易中最容易引起交易犹豫不决,需要简化处理。 上涨状态连接的盘整认为是上涨的暂停,在没有形成下跌状态前都认为还是在上涨状态,下跌反之亦然。 这样,对于价格走势就简化为了两种分类:上涨和下跌。 趋势交易有个不成文的规定:只做60均线上的股票,也可以理解为只做上涨的股票 买卖点第一定理:状态转化推论 由全分类公理可以推论出众多基础交易理念。 状态转化推论:上涨转下跌的必要条件是出现不新高的极点状态,反之亦然。 这是最重要的交易理念,有这个理念就可以排除80%的错误操作。 总结为:上涨趋势不新高才考虑卖出,下跌趋势不新低才考虑买入。 买卖点第二定理:买卖点推论 周期同构公理:在不同的周期K线是同构的。 这意味着不同周期K线有相同的分类,相同的概率分布等等。 买卖点定义:连接笔的端点就是买卖点。 一笔的次周期肯定是同向的极点状态变化,向上笔次周期是上涨状态,反之亦然。 周期同构公理结合状态转化推论,可以推出买卖点推论。 买卖点推论:向上笔卖点出现的必要条件是次级周期极点状态不新高,反之亦然。 简单解释为:笔是有方向的,向上笔的次周期是上涨趋势,在没有出现不新高之前没有卖点要一直持股;向下笔的次周期是下跌趋势,在没有出现不新低之前要一直持币不要买入;可以通过次周期的趋势判断当下周期笔是否有结束的可能。 买卖点第三定理:背驰公理 背驰公理:上涨与下跌极点在背驰点的转换概率大于其余价格点。 背驰的理论基础基于市场的两个价格特性:
多空力量转换并不一定需要一个力度衰竭过程,但力度衰竭后多空力量转换概率要大于其它时间点。 力度衰竭的表现形式为均线或MACD面积的对比,这还是很科学的。 背驰点是最佳买卖点,但并不是所有买卖点都会发生背驰。 周期越大背驰准确度越高,交易量越大的标的背驰准确度越高,因为K线是用钱画出来的。 背驰增加的是胜率,但胜率在交易之法是相对不重要的,需要自己平衡是否放弃一些非背驰的买卖交易,特别是低止损高止盈的高赔率交易。 买卖点的精确定义示例 参考文初的分型交易法示例,这里对其次周期做了展示,标出了不新低且背驰的买入区间。 买卖点的精确定义 回到最初 我们最初的问题是啥? 找到胜率较高的可以确定止损点、止盈点的买点。 现在找到这个方法了吗?感觉好像找到了,又好像没找到对不对? 止损点:底部买点可以将左侧买点做止损点。 止盈点:在上涨趋势中,将当下向下笔的高点做止盈点。 赔率有止损止盈点就可以确认了,上涨趋势的胜率比较高,胜率保底也有了。一套完整的交易手法就有了。 为什么必须在上涨趋势中? 根据全分类公理,下跌过程是高低点不断降低的,所以向上笔的高点要会不断降低,上个高点不能做止盈,因为根本达不到。 其实这就是趋势交易手法,也是缠论讲的交易手法。 三大流派技术角度 价值从技术上看是做的月线笔,日线周期趋势。只不过底部区间和止盈点是通过分析公司估值得出的,不是通过K线图得出。 趋势从技术上看做的是月线或周线笔,日线或60/30M周期趋势。 短线从技术上看做的是60/30M周期笔,5M周期趋势。 投资课-第6节-交易的秘密之买卖点精确认定义 投资课-第5节-交易的秘密之背驰公理&买卖点判断 投资课-第4节-交易的秘密之周期同构&买卖点推论 投资课-第3节-股票交易的秘密之全分类公理 |
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