【原】互助问答第872期：泊松分布工具变量回归的相关问题

今日提问

     学术苑的老师您好，首先感谢您在网上提供的“ssc install ivpoisson, replace ”安装命令，但按照该命令并没有完成安装，且目前不清楚问题出在哪里，所以想要请教您一下。

窗口在执行安装命令后显示“ssc install: "ivpoisson" not found at SSC, type search ivpoisson (To find all packages at SSC that start with i, type ssc describe i) r(601);”

除了安装问题，另外还有两个问题想请教您：

① 我在网络上一直没有搜到这个命令的具体操作实例，不太会用，所以可否请老师讲解一下怎么运用，尤其是U型模型的试用。

② 想知道因变量为技术模型的内生性检验，如果用xtivreg2是不是不太合理

非常感谢老师的查收，期待您的回复！

问题解答

      ivpoisson 目前应该是一个内置命令，不需要自己安装。因此安装时会报错。

可help ivpoisson，有使用的例子

U型模型可能需要通过设定二次项等添加相关自变量的方式实现。因变量为技术的模型并不完全决定是否xtivreg2合理与否；如果和前面一个问题是连续的，你考虑的问题实际上市对于泊松模型，是否可以用xtivreg2的方式进行iv估计，建议尽量在相同的估计方法下进行内生性检验。

本期关键词

工具变量

本期知识科普

ivpoisson方法估计具有内生变量的泊松回归模型的参数。该模型也被称为指数条件均值模型，其中部分协变量是内生的。该模型可以使用加法误差项或乘法误差项来进行构建。该模型常用于计数结果的建模，并且也可用于非负结果变量的建模。ivpoisson的基本思想是：如果使用普通的泊松回归或负二项式回归进行建模时，忽略某些内生的解释变量，那么由于遗漏变量带来的内生性会影响到该解释变量与被解释变量之间的关系估计，使得回归结果存在偏误。因此，ivpoisson通过利用工具变量来消除内生性问题，进而获得更准确的解释变量与被解释变量之间的因果效应估计。

ivpoisson在stata中的命令如下：

ivpoisson gmm depvar [varlist1] [(varlist2 = varlist_iv)] [if] [in] [weight] [, reg_err_opt options]

其中，depvar表示被解释变量；varlist1、varlist2表示内生的解释变量；varlist_iv表示外生的工具变量；reg_err_opt可选择additive或者multiplicative ，前者表示回归误差加到条件平均项上，是默认项。后者表示用条件平均项乘以回归误差。