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夏宇 系列名称：均线 篇数：第二十八篇 第三部分：均线组 3、 均线组 3-1、两条均线 3-1-2、金叉死叉交替 该文章于5月29日发布，将于6月5日删除并以付费形式锁定，请尽快阅读！ 第一个方法，就是金叉死叉的切换。 这个方法，书上讲的原理是不难的：当短期均线向上穿越长期均线的时候，做多，向下穿越长期均线的时候做空。且这样来回切换，保证手里一直有单子。 这种方法在早些年应用还是很广泛的，因为不光光小蓝本，《海龟交易法则》也有类似的方法，造成了好多异曲同工的人。所以，你只要碰到均线的狂热爱好者，里面绝大多数人都想到或者用到过这种方法或这种方法的改版。 但是，凡事有个但是，很遗憾地告诉大家，用这种方法的人，99%都没有读懂书里面这一段的相关内容，因为他们没有结合这本书整体的结构。因为这两种方法，包括后面的用两条均线构筑震荡指标，都是例子，至于什么是例子，我已经说过很多遍了，是应用方法的列举，不代表标准用法，只是为了说明某些观点。而这里，是反应均线的一些特质。 比如我们深入来想一下金叉死叉的切换用法。这里的用法，其实是不直接关价格什么事儿的。当然，均线都是通过价格计算得来的，但是，并没有得到直接使用。这种交易模式，如果说得直白一点儿，就是相当于把短期均线当着价格了，然后长期均线仍然当作均线在用。且用了突破交易法，大家想想是不是这样？短期均线向上突破长期均线就做多，向下突破长期均线就做空。市面上，如果去找人聊天，就聊交易方法，如果他是做技术分析的，你告诉他，你找一条均线，均线上面就做多，下面就做空，他估计会嗤之以鼻，但是你告诉他围绕金叉死叉做多做空，他却推崇备至，那么这天就不用聊了，他没有理解用法，有这个时间自己躺着打个盹不香吗？ 只不过一个是价格和均线的矛盾转化，一个是均线和均线的矛盾转化，但是本质上又有什么区别呢？没有。 但是，两者在实际操作上是有区别的。因为价格会围绕短期均线做一种类似于回归的运动。那么和价格穿越均线的做法相比，均线穿越均线的做法，每次的空间会有一个机动的变化范围，这个变化范围，通常和价格当时的波动是成正比的，带来了很多的成本的不确定性。  比如我们看这个图就很明显，等到金叉死叉切换的时候，特别在第一次切换的时候，事实上价格已经下下去很多了，这里只跟价格的变化速度有关系，均线是跟不上的，所以，这样的成本是不受控的。 同时，因为均线的波动比价格要慢，所以，均线穿越均线的做法，比价格穿越均线的做法交易次数会明显减少，从而，对震荡行情有所过滤，这是这种方法较价格围绕均线做突破的利弊。 好处有，坏处有，很明显。你可能会想：行情又不是非多即空，那么我为什么一定要这么来回切换呢？这是个好问题，但是我们后面再探讨。 我们要想清楚的第二个问题是：既然是两条均线，功能总归会有一些不一样吧，那么，什么是主要矛盾，什么是次要矛盾？或者我们怎么用出区别？这其实是这种金叉死叉交替问题想解决的核心问题。 这个问题的本质是：这种方法，是以什么为主导呢？长期均线，短期均线还是价格？显然是长期均线，因为长期均线，是进出场的根本参考，只有短期均线穿越长期均线，才会产生进出场信号。所以，我们需要看一点：围绕长期均线的5点来看，矛盾的地方在哪里？ 首先，既然是金叉死叉，那么，价格在金叉上方，死叉下方是基本条件，所以，价格在长期均线的方向和开仓方向一致是可以保证的。斜率方面，是会存在矛盾的，因为我们不能保证进场和出场的那个时间点，就是斜率正负转换的时间点，所以，长期均线的斜率和入场方向是会在大多数进出场的时候存在矛盾的。  来看一下这张图呗：这是一段比较震荡的行情，我们可以看到如图所示，如果严格按照金叉死叉来讲，一共有5个入场点。在1这个地方，长期均线的斜率还是往下的，和开金叉的方向相反，而直到死叉形成，斜率都还没有正过来，在4这个地方，开死叉的时候，长期均线的斜率是为正的，和开仓方向也相反，在5处，同样也会出现这样的问题。但是，就斜率的倾向而言，其变化角度，是往按照开仓方向有利的变化方向上做改变，这一点是没有问题的，因为金叉开的时候，哪怕斜率是为负的，但是斜率会往变正的方向运行。所以针对第二个特征点而言，是没有问题的。而矛盾的地方，可以按照均线数据上的延时性进行解释。但是，这个方法最大的问题在于，金叉进场死叉出场，完全没有用到均线对于价格的支撑和压力作用，也就是我们前面说的第五个特征。且对于第四个特征，也就是参数的效用，也没有体现。 接下来，按照金叉死叉的入场点而言，到底是偏左还是偏右？从图中，我们很清楚的可以看到，较刚突破长期均线就进场，这个入场点是明显偏右的，因为金叉死叉的形成，都在长期均线的右边。且至少图中的行情中，并没有起到过滤的作用，因为我们可以看到，按照突破长期均线入场，是5个入场点，按照金叉死叉而言，也是五个入场点，且按照突破长期均线入场的点位要比金叉死叉明显要好？那么可能就有人要问了，既然如此，那么为什么不直接用突破长期均线来做呢？原因很简单，因为在这里，这个利弊也非常明显：其实图上，并没有出现围绕长期均线来回往复的例子，如果价格围绕长期均线来回往复，可能会涉及到频繁的开平仓，那么可能交易次数就会陡然增加了。所以，金叉死叉对于这种情况是有过滤作用的，但是图中的弊端也体现出来了，就是因为这个时候的滞后性，会导致在顺势的情况之下，进场点位要差于突破的点位，且如果金叉进场按照死叉出场，或者死叉进场按照金叉进场，出场点位也会差于长期均线突破出场的设定。那么，在这个基础上，事实上多花的成本也是不少的。所以，利弊非常明显。 总结下来，作为整个金叉死叉的入场而言，都是非常偏右侧的，其主要的参考线是长期均线，而且以短期均线的异动作为长期均线的有效性的绝对研判，这会使得价格的波动上针对交易而言有很大的不确定性，因为价格会对短期均线有带动作用。这种方法，没有顾及前面均线讲的5个特征的第四个特征和第五个特征，对于第一个特征，有固有的不契合和冲突。该方法的优点是对围绕长期均线或短期均线的震荡行情有一定的过滤作用，付出的代价是过于右侧而产生的额外的突破成本。  （完） |
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