字字珠玑！如何验证交易系统是否真的能盈利？

对于投资者来说，市场上的交易系统种类繁多，在不知是否适合的情况下胡乱套用，很容易使自己的交易陷入泥潭。而当我们拥有了一套完整有效的交易系统，便可以躲过大部分不少陷阱，离实现稳定盈利更近一步。

选择完整有效的交易系统，我们可以从以下几个标准，来着手：

一、一个交易系统是一个完整的闭环

既然叫交易系统，就意味着它并非只是一个环节，而是至少包含入仓信号、止损信号、止盈信号、仓位管理，以及附加的加减仓信号。具体如下：

1、行情出现什么信号，可以入仓；

2、以多大的仓位入仓；

3、入仓之后，何时证明自己判断错误或异常，止损或止盈出场；

4、有了浮盈后，知道何时能撤离；

5、当离场之后，完成一个循环，就可以耐心等待下一次的入仓信号，从而步入下一个循环，形成闭环。

包括附加的加减仓信号，也能够完善交易系统的细节。

绝大部分讲解交易的书籍或文章中，都只给交易者讲入仓信号，实际上，没有止损信号和止盈信号相匹配，是无法证明本次入仓是否成功的。不带止损止盈信号，我们很容易被欺骗，如图：

二、可证实可证伪，可依此稳定盈利

既然交易系统是用来盈利的，那么必须能证实、能证伪，否则他的盈利性是不确定性的，是随机的，那么在实战中我们大概率就会亏损。所以无论吹捧再厉害的技术，如果没有经过自己的亲身检验，都需要存疑。

关于证伪的重要性，任何交易系统都可以找出千万个盈利的例子，因为行情的走势千变万化，想找各种特殊的成功案例，轻而易举。但再多的成功案例，也无法证明这个交易系统一定能盈利，因为很可能还有更多的失败案例未被扒出。

三、准确证实：大规模双盲测试

要证实交易系统能盈利，同时要证伪亏损，需要我们找到无数的成功案例，以及许多的失败案例，来看成功和失败案例的综合结果，是亏损还是盈利的。处理这个问题，我们需要大规模的双盲测试或统计总结，将许多的交易品种都按照实战的方式模拟一遍，经过多次的牛熊周期转换，就可以检验它是否能稳定持续地盈利。

一个好的策略，资金曲线要回撤小，能够平滑向上，资金曲线不能大起大落，如果大起大落，即使盈利那也不是优秀的盈利。因为回撤大，实战中遇到不顺的行情，就可能会爆仓。

切记，大规模双盲测试和双盲后的资金曲线，是验证交易系统是否能盈利的核心标准，也是唯一标准。无论吹得多厉害的交易系统，都必须经过自己的大量双盲测试才能相信，毕竟实践是检验真理的唯一标准。