技术指标：如何应用相对强弱指数指标（RSI）

相对强弱指数指标是Relative strength index 指标，简称 RSI，属于技术分析指标的一种，通过一段时期内某种金融产品收盘上涨的平均幅度与收盘下跌的平均幅度的关系来预测市场上对该产品买沽盘的未来趋势。

1 什么是相对强弱指数指标（RSI）？

2 如何计算RSI指标

3 如何在交易图表中设置和调整RSI指标？

4 RSI指标交易策略

4.1 使用RSI信号建立新的外汇仓位

4.2 RSI两期背离

4.3 RSI趋势线的预测能力

4.4 RSI经典背离

5 RSI指标的最佳指标组合

6 如何在日间交易中使用RSI指标

7 相对强弱指数指标的常见问题

8 使用美分账户可以轻松开始外汇交易

通过观察最近的收益和损失，RSI可以知道一个货币对是超买还是超卖，表明是买入或卖出的好时机。但这还不是全部，RSI还能识别趋势强度和潜在的趋势反转，使交易者在外汇交易中获得优势。

外汇交易者可以使用RSI指标中获得的好处：

1. 识别超买和超卖条件： RSI比较了最近的涨幅和最近的跌幅，试图确定一项资产的超买和超卖条件。
2. 识别趋势强度和反转：可用于识别趋势强度和潜在的趋势反转，有助于交易者对进入或退出交易做出更好的决定。
3. 改善风险管理： 使用RSI来识别超买和超卖条件，可帮助交易者通过识别何时进入和退出交易来更好地管理他们的风险。
4. 简单和易于使用： RSI是一个简单且易于使用的指标，使得所有经验水平的交易者都可以使用。
5. 提高收益： 通过使用RSI来识别高概率的交易设置，交易者可以随着时间的推移潜在地提高他们的回报。
6. 识别背离：可以使用RSI来识别价格行为和走势之间的背离。

值得注意的是，RSI不是一个独立的指标，重要的是要与其他技术和基本面分析工具一起使用，以做出合理的交易决策。

什么是相对强弱指数指标（RSI）？

相对强弱指数（RSI）是一个技术指标，该指标是由 J.Welles Wiloler.Jr 在1978年发明的，指标是通过比较上升趋势和下降趋势之间的动力来判断市场后市的走势，属于震荡指标。RSI指标被广泛用于外汇、股票和其他金融市场，以帮助交易者做出进入和退出交易的决定。

一般来说，RSI震荡指标在14天的时间里在0到100之间波动。低于30的值表示超卖的市场条件，而高于70的值表示超买的市场条件。它通常被波段交易者用来识别市场内短期到中期的价格变动和潜在的交易机会。

总的来说，RSI指标是交易者在决策过程中使用的一个有价值的工具，为他们提供了关于资产价格走势和潜在买入或卖出机会的关键信息。然而，建议将其与其他技术分析工具（如趋势线、移动平均线、支撑位和阻力位）结合使用，以做出合理的交易决策。

如何计算RSI指标

RSI指标的计算方法是将一定时期内的平均收益，除以同期的平均损失。然后将得出的数字在0和100之间进行缩放。

RSI的计算方法是将指标指数化为100，如以下RSI公式例子所示：

RSI = 100 - (100 /1 + RS)

RS = (平均收益/平均损失)

为了计算RSI，你需要首先确定特定时期（通常是14个时期）的平均收益和平均损失。以下是如何做到这一点：

1. 确定你想用于计算RSI的周期数，通常使用的是14个周期。

2. 找到每个时期的收盘价。

3. 对于每个时期，计算当前收盘价和前一个收盘价之间的差额。如果差额是正数，就是收益；如果是负数，就是损失。

4. 将所选期数的所有收益和损失相加。

5. 用收益之和除以周期数，得到平均收益。

6. 用损失的总和除以周期数，得到平均损失。

7. 使用公式来计算RSI指标： RSI = 100 – (100 / (1 + (平均收益/平均损失))

得到的数值将是一个介于0和100之间的数字，它代表了证券在所选周期数中的相对强度。高于70的值被认为是超买，而低于30的值被认为是超卖。

如何在交易图表中设置和调整RSI指标？

一个外汇交易者可以通过两种不同的方式设置相对强弱指数（RSI）指标。

如果你用MetaTrader（MT4）平台进行外汇交易，只需点击终端上方的 “指标列表 “标签，然后点击 “振荡器”-“相对强弱指数”。

你也可以选择 “插入”-“指标”-“振荡器”-“相对强弱指数（RSI）”，并简单地将指标拖放到你交易图表的主图表窗口。

在图表中设置指标之前，会出现一个仪器配置窗口，可以在这个窗口中配置指标的参数。它定义了绘制主指标线时考虑的价格值的数量。重要的是要记住，周期越短，指标的图表运动就越陡峭。在大多数情况下，默认设置为14，这个设置被认为是最佳的。

风格设置，如线条的颜色和重量，也可以调整。你可以使用配置窗口的另一个标签将级别从30和70切换到20和80。此外，你可以根据你的交易风格或策略添加新的水平。

RSI指标交易策略

RSI指标现在是外汇交易者的必备工具，所以必须学会如何正确使用RSI指标。以下是一些RSI指标设置的例子，可以应用于不同的交易策略：

使用RSI信号建立新的外汇仓位

相对强弱指数产生的主要信号是根据一段时间内收集的数据值来指示超买和超卖的价格范围。虽然RSI通常被用作以趋势指标为主要指标的系统中的过滤器，但RSI指标信号本身也可以作为交易指标使用。

RSI的开仓信号如下：

• 当指标线从上方越过70水平时，可建立一个空头头寸（卖出）。

• 当指标线从下方穿过30水平时，可建立多头头寸（买入）。

在任何情况下，当指标线越过70或30水平时，有必要等待以下信号以确认趋势逆转。

RSI的平仓信号如下：

一笔交易可以在几个条件下平仓，包括：

• 你应该在局部极值处设置止损，在比局部极值大2至3倍的数值处设置止盈。

• 利用相反指标的信号退出。

• 在最近的关键水平或斐波那契水平设置止损和止盈（止盈水平不应低于止损水平，否则应避免开仓）。

由于单用RSI信号交易可能不是最好的方法，在制定交易策略时，使用趋势指标或至少关注价格行动信号更为有效。

RSI两期背离

由Larry Connors推广的2-Period RSI是一个识别均线回归交易的有力指标。在某些情况下，这种策略也被称为RSI 14策略。

• 检查短的5周期RSI（RSI 5）和长的14周期RSI（RSI 14）之间的交叉情况。当使用RSI 14交易策略时，市场有时会在没有达到超卖或超买水平的情况下转变方向。它可以显示出反转的早期迹象，因为较短周期的RSI对最近的价格变化反应更强烈。RSI 5越过RSI 14意味着最近的价格正在上升。

• 当5期（蓝色）超卖（低于30）时，会产生一个买入信号。在一个下降的市场中，RSI 5越过RSI 14并变得比它低。这表明是一个卖出信号。当5期（蓝色）超买（高于80）时，5与14交叉发生。

有经验的交易者更倾向于将RSI交易策略与枢轴点相结合，以提高他们的交易业绩。

RSI趋势线的预测能力

趋势线是外汇交易者武库中的一个重要工具。RSI指标也可用于趋势线分析，在RSI图表上绘制趋势线以确定潜在的支撑和阻力水平。

为了画出一条上升趋势线，两个或更多的低点被连接起来，当RSI上升时，该线被投射到未来。同样，当RSI下降时，通过连接两个或更多的高点并将线投射到未来来绘制一条下降趋势线。当RSI趋势线突破时，价格反转或延续的情况可能会发生。每当资产价格突破下降趋势线时，这预示着市场下降趋势的逆转或上升趋势的延续。

RSI趋势线通常在价格图表趋势线之前突破，为交易提供早期预警和机会。

RSI经典背离

当价格形成一个较高的高点，而RSI下降，形成一个较低的高点时，就形成了RSI看跌背离。RSI背离通常发生在看涨市场的顶部，这种模式被称为反转模式。当RSI背离形成时，交易员预计趋势将被逆转。在上升趋势扭转方向之前出现几个蜡烛图，并跌破其支撑线，表明未来将出现反转。

相反，当RSI指标显示一个较高的低点，而价格显示一个较低的低点时，就会出现看涨的背离。在这一点上，存在着趋势方向从下降趋势转为上升趋势的风险。RSI背离在外汇技术分析中被广泛使用。在更高的时间框架（H4，日线）上交易RSI背离可能是一些交易者的首选。这种方法可以帮助交易者利用RSI指标实现各种买入和卖出信号。

RSI指标的最佳指标组合

有许多指标可以与相对强弱指数（RSI）结合使用以提高其有效性。

1. 相对强弱指数和MACD

移动平均线可以用来平滑RSI，使其更容易识别趋势和产生交易信号。

MACD（移动平均线收敛背离）由于其简单、易于应用和图形吸引力而变得非常流行。MACD测量价格趋势的加速或减速，并用于确定它们何时加速或减速。由于使用了移动平均线，MACD主要是一个滞后指标，可以用来限定由RSI这一领先指标产生的交易信号。

例如，当RSI读数超过70，这意味着市场的超买条件，当MACD系列从正数转为负数（穿越0中心线以下）时，就有可能启动卖出头寸。

2. 相对强弱指数和布林线

布林线是一个波动指标，可以用来识别市场上的超买和超卖情况。它们也可以用来确认RSI信号。

布林线通过在低波动期间的挤压和高波动期间的发散来确定波动性。市场通常处于盘整期，然后是大规模的突破，所以任何布林线的挤压都是至关重要的。当RSI超买或超卖失败波动发生时，就会发出突破信号。例如，当RSI线上升到70以上，然后下降到70以下时，被认为是一个看跌信号。每当价格达到布林带下轨时，将是建立卖盘的好时机。

3. 相对强弱指数和随机指标

当涉及到提高交易效率时，随机振荡器是最有效的。通过同时分析两个时间段，这种交易策略弥补了趋势指标的不足。因此，只有当两个震荡器在不同的时间框架内给出相同的信号时，交易才会被打开，从而过滤掉彼此的信号。

本策略建议使用H4和M15的时间框架。H4将有RSI指标的默认设置。在这种情况下，我们将只把它设置为50，而不是30和70。随机指数将被默认设置在M15中。

以下是将触发空头头寸（卖出）的条件：

• H4中的RSI线正穿过50水平以下。

• 在М15中，随机指数线进入超买区并向下。

相反的情况将导致多头头寸（买入）。止盈和止损被固定在离开盘价80和20点的距离。用这样的比例进行交易，可以获得长期的积极的统计预期。在这个交易系统中开仓时，建议查看经济日历，因为重要新闻的发布会对价格走势产生重大影响，而技术分析在这个时候将不具有相关性。

4. 相对强弱指数和斐波那契指标

使用RSI指标来识别市场的超买和超卖情况。如前所述，RSI是一个动量指标，它比较了最近的收益和最近的损失的大小。它的范围在0到100之间，数值高于70表示超买条件，数值低于30表示超卖条件。

使用斐波那契回撤水平来确定市场的关键支撑和阻力水平。斐波那契回撤位是一种技术分析工具，它使用水平线来指示价格可能会经历支撑或阻力的区域。这些水平是根据斐波那契比率计算出来的，该比率来自斐波那契序列。

当RSI显示超买或超卖条件，并且价格接近关键的斐波那契回调水平时，交易者可以按照趋势的方向进入交易。交易者可以使用止损单来减少潜在的损失，使用止盈单来保证收益。交易者还可以使用斐波那契延伸水平来确定除回撤水平之外的潜在盈利目标。

5. 高级策略： RSI + Stochastic + МА

结合使用相对强弱指数（RSI）、随机指标和移动平均线的高级策略可以成为交易者的有力工具。

以下是该策略的运作方式： 

1. 使用RSI来识别市场的超买和超卖情况。RSI是一个动量指标，它比较了近期涨幅与近期跌幅的大小。
2. 使用随机震荡指标来确认RSI所确定的超买和超卖条件。随机振荡器是一个动量指标，将收盘价与特定时期的价格范围进行比较。
3. 使用移动平均线来识别市场的趋势。移动平均线是一个技术指标，它计算出一个证券在特定时期的平均价格。它可以用来识别趋势的方向并产生交易信号。
4. 当RSI指标和随机振荡器显示超买或超卖情况，并且移动平均线确认了该趋势时，交易者可以沿着该趋势的方向进入交易。
5. 交易者可以使用止损单来减少潜在的损失，使用止盈单来保证收益。

该策略最适合在H1、H4和D1时间段交易。

首先，需要在图表上设置以下指标：

• 一个周期为10的移动平均线。

• 标准RSI指标设置（70和30水平）。

• 标准随机震荡指标设置（80和20级）。

在这个策略中，当产生以下信号时，就会建立多头头寸：

• 价格从下方穿过MA。

• 随机指数和RSI退出超卖区。

重要的是在三根蜡烛内收到所有三个信号，否则，它们的价值就会丧失。

建议在相反的情况下建立空头头寸（卖出）。在退出未平仓的交易之前，RSI应该被越过到相反的区域。可以在关闭前一个头寸的同时开立相反的头寸，让其他信号遵循同样的模式。

如何在日间交易中使用RSI指标

日间交易者经常从在他们的日间交易策略中使用RSI指标中受益。大多数交易者，特别是波段交易者，会发现14个周期的默认设置令人满意。

然而，日内交易者在日间交易时使用RSI指标的方式不同。为了提高振荡器的灵敏度，一些交易者降低他们的时间框架或将RSI周期设置为较低的值，其他人则降低RSI周期的设置，以使振荡器更加敏感。

一般来说：

• 从事短期日内交易（日间交易）的交易员经常使用较低的设置，周期在9到11之间。

• 中线波段交易者经常使用14的默认周期设置。

• 长期持仓的交易者经常使用较长的周期，在20至30之间。

交易者在日内交易时也经常使用RSI的自定义超买和超卖水平，如80和20，甚至90和10。这些水平比传统的70和30水平更激进，允许交易者在趋势中更早地进入交易。根据你的策略，你可以选择使用相对强弱指数（RSI）指标的哪些设置。

相对强弱指数指标的常见问题

RSI的典型设置是什么？

RSI通常使用14天的周期来计算，但它也可以使用其他周期来计算，如9天或25天。超买和超卖水平通常分别设置为70和30。高于70的值被认为是超买，而低于30的值被认为是超卖。这些水平可以根据市场情况进行调整，但70和30是常用的。

RSI产生的信号是什么？

RSI指标根据超买和超卖条件产生信号。高于70的值被认为是超买，而低于30的值被认为是超卖。交易者可以在RSI下降到30以下，然后上升到30以上时买入，在RSI上升到70以上，然后下降到70以下时卖出。

RSI和随机指标之间的区别是什么？

RSI指标比较近期涨幅与近期跌幅的大小，而随机震荡指标则是将收盘价与特定时期的价格范围进行比较。这两个指标都是用来识别市场上的超买和超卖情况，但这些指标产生的信号可能不同。

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