Jasper淺談逐筆交易這邊筆者想以自己的看法來分析逐筆交易,觀念不一定正確,也希望各位讀者能客觀來閱讀這系列的文章。 逐筆交易預計在明年上路,目前對於短線交易的影響已經炒得沸沸揚揚。 我幫各位把重點提點出來:1.逐筆交易會變成委買賣搓合沒有時間差可立即成交 (集合競價是5秒一次,也就是目前大家在看即時成交明細都是5秒跑出來一筆),所以之後中小型股的漲跌幅度會更加劇烈,因為成交速度更快。 2.逐筆交易的價格形成可能變成一筆委託產生多個成交價量 (ex:原本的集合競價是102元成交50張,逐筆交易可能變成102元成交30張、101.5元成交15張、101元成交5張) 。 逐筆對當沖的影響(筆者看法) 理論上對於上下五檔掛單量充足,成交量大的股票,逐筆交易影響不大 但是對於中小型股和五檔掛單量不多的高價股tick當沖就會有影響 為什麼? 1.起伏速度更快(一筆委託可能成交在好幾個價格) 2.轉折更不好抓(價格浮動太快,不好判斷) 在逐筆交易還沒上路之前筆者心裡已經模擬好策略來應對在當沖,雖然現行的期貨市場就是逐筆交易,但畢竟股票跟期貨的成交量無法相比,所以我相信真正實施之後還是會有一些操作上的差異 如果你原本的當沖交易策略已經趨於穩定,我相信只要調整一下進場、出場,和一些交易手法,然後做好停損,我相信逐筆交易沒有這麼可怕的,市場上散撥著逐筆對於散戶當沖客影響很大,我也是笑笑的對自己說沒這麼糟吧,但是股票有人賺就會有人賠,我相信還是會由少數人賺走大多數人的錢,你準備好當那少數人了嗎? |
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