【原】【策略】Dual Thrust 交易策略

【策略】Dual Thrust 交易策略

策略介绍

Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。

当然由于A股没有做空机制，所以，效果肯定受影响。

本策略的核心思路

1.当股票突破上界（Buyline），则认为该股票今天有较大行情，买入该股票。

2.当股价两天内下跌6%，或者三天内下跌8%则卖出股票。

3.根据大盘止损，如果大盘下跌超过3%则空仓。

from aiquant.engine.strategy import Strategy
import pandas as pd

class DualThrust(Strategy):
    def __init__(self,context):
        Strategy.__init__(self,context)

        self.bars = context['bars']
        self.events = context['events']
        self.porfolio = context['portfolio']

    def check_sell_signal(self,df):
        hist = df['close']
        case1 = (1 - hist[2] / hist[0]) >= 0.06
        case2 = hist[1] / hist[0] <= 0.92
        if case1 or case2:
            self.order_target_percent(s, 0)

    def check_buy_signal(self,df):

        high = df['high']
        close = df['close']
        low = df['low']
        open = df['open']

        HH = max(high[:2])
        LC = min(close[:2])
        HC = max(close[:2])
        LL = min(low[:2])
        open_price = open[2]
        current_price = close[2]

        Range = max((HH - LC), (HC - LL))
        K1 = 0.9
        BuyLine = open_price + K1 * Range
        # print(BuyLine,'buyline')
        if current_price > BuyLine:
            return True

        return False

    def onbar(self):
        '''
           A股只有LONG,EXIT,就是买入或平仓。
           作为一个策略模板：
           1,看账户里还有多少钱。
           2，一次要交易多少支股票。
           3，分配资金：这里先平均分配。
           4，计算交易信号。
           5，产生交易行为。
           '''

        #简化起见，这里只交易000001，平安银行

      cash = self.get_available_cash()
        universe = self.get_universe()

        # 分配资金，这里平均分配
      cash_per_symbol = cash / len(universe)

        for s in universe:
            latest_bars = self.bars.get_latest_bars(s, N=3)  # 取最近三天的bars
            df = pd.DataFrame(latest_bars)

            b_holded = self.check_is_holding(s)
            if b_holded:
                b_sell = self.check_sell_signal(df)
                if b_sell:
                    pass
            else:
                # 买入cash_per_symbol
                b_buy = self.check_buy_signal(df)
                if b_buy:
                    self.order_value(s, cash_per_symbol)

关于作者：魏佳斌，互联网产品/技术总监，北京大学光华管理学院（MBA）,特许金融分析师（CFA），资深产品经理/码农。偏爱python，深度关注互联网趋势，人工智能，AI金融量化。致力于使用最前沿的认知技术去理解这个复杂的世界。