怎样构建期货交易系统？

构建一个有效的期货交易系统需要考虑以下几个关键因素。首先，你需要确立一个非机械化的交易系统，根据自身特点和个性来设计。这个系统应该包含完善的交易思想、详细的市场分析以及整体的操作方案。在风险市场中，成功的交易者都有他们独特的交易系统，因此，寻找适合自己的交易系统并不断完善它是投资者每天不可或缺的任务。

重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）

交易系统是一个完整的交易规则体系，它必须对投资决策的各个环节作出明确的规定。这些规定必须是客观而唯一的，不容许有任何歧义。一个良好设计的交易系统必须符合投资者的心理特点、市场统计特征以及资金风险特征。

交易系统的特点在于其完整性和客观性，它保证了交易系统结果的可重复性。从理论上讲，对于相同的使用条件，不同的投资者将得到完全相同的操作结果。系统的可重复性代表了方法的科学性，交易系统属于科学化的投资交易方法。

另外，交易系统还可以帮助投资者有效地控制风险。实践证明，没有交易系统作为指导的投资者很难准确系统地控制风险。没有交易系统的情况下，投资者很难量化评估每次交易的风险，并且很难判断单次交易风险在整体风险中的重要性。而交易系统的使用可以明确告知投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续盈利次数和预期连续亏损次数等关键参数，这些都是投资风险管理的重要因素。

最重要的是，交易系统可以帮助投资者有效地克服心理上的弱点。它使交易决策过程更加程序化、公正和理性。投资者可以从情绪主导和模糊不清的选择过程转变为定量和数字化的选择过程，只需根据信号系统和执行信号所代表的决策行动即可。

交易系统的核心内涵包括以下几个要素：

1、心态核心

在交易系统没有出现可交易时机时，关键是能否调整好心态，并做到思想与行动的统一。这是保证交易系统能够发挥作用的首要条件。如果拥有一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍受空仓或者无法控制持续飙升但不确定的交易机会的诱惑，强行进入，最终脱离交易系统控制而导致失败，那么不能归咎于交易系统失败，而是因为心态失败导致了交易失败。因此，心态是最关键的，是决定交易系统成败的关键因素。

2、收益核心

不同的资金起点，有不同的收益要求。例如，100万和3万的资产起点，即使年收益相同，它们的交易顺序也会有所不同。但对于掌握100万资产的个人来说，将收益目标降低到年50%，其收益仍远高于3万；此时对于其心理和技术的要求就会大幅度的降低。

因此，不同的交易系统会呈现出不同性质，掌握100万资产的个人可能更适合使用中长线交易系统，但对于只掌握3万资产的个人来说，短线交易系统可能更加合适。

3、技术核心

市场获利模式基本上可以归为三种：超跌反弹、高抛低吸、强势追高。

例如，我们可以用历史统计的方法来定义什么情况下的超跌必然会反弹。笔者认为，超跌反弹应该是某种通道的产物，交易者在达到通道的上轨时可以考虑卖出，达到通道的下轨时可以考虑低吸。当然，在使用此类技术分析指标之前，需要分析市场处于什么状态。如果市场处于整理状态，则布林线等指标是非常实用的；但如果市场明显处于上升或下降趋势之中，趋势线和通道线则可能更加有效。

4、风险控制核心

在交易系统出现信号时期，由于市场存在不确定性，我们需要通过资金管理来将不确定性（也就是风险）降到最大可控程度，这并不属于技术交易系统的内容。

例如，一个70%成功率的技术交易系统，如果加入正确的资金管理，可以提升到80%，这也是一个关键因素。

5、趋势跟踪核心

在交易系统出现信号时期，必须要进行交易介入。但是，后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在？如果存在，即立刻止损。

因此，好的交易系统还应该配备一个趋势跟踪系统，以决定趋势的终结，并让利润奔跑起来。

6、空仓核心

当交易系统没有信号时期，掌握好空仓所需要的心理素质也非常重要，此时要保持良好的心态，准备好下一次交易机会的到来。

以上就是交易系统的核心内涵，包括心态、收益、技术、风险控制、趋势跟踪和空仓等六个关键要素。