强势股的量化思路与教程讲解

本篇是我的强势股量化思路和教程。

干货很干，耐心读完，绝有收获。

由于我使用欧奈尔CAN SLIM选股法则，并且遵循基本面+技术面的价值投机体系，所以我的量化选股全都是围绕着它们演化而来的。

在CAN SLIM法则中，CA是两个基本面选股因子，S是供给和需求，M是大盘择时。

关于CA我是通过看财务指标、业绩、研报来判断的，S是通过看图形[形态]和成交量判断，而M就是平时所说的“指数中期信号”，也就是趋势投资的开仓信号。

大盘择时是可以通过技术分析来判断的，这个以后会专门写一篇文章详细说明，这套技术分析有几个判断原则，它们相互验证。前提是阅读的人数要多，请点赞和再看吧！

上面这4个选股因子并不合适做量化，所以只能自己去看资料和图形判断了，但可以量化的3个因子——已经把整个选股流程简单化了。

因此本篇只讨论：如何量化CAN SLIM中的其他3个因子。也就是N新产品或股价新高、L领军股或领头羊、I机构认同度。

为了屏蔽一些短期炒作股票，只留下真正有趋势上涨的股票，所以我用了《股市魔法师》中的二阶段模板加入了欧奈尔的CAN SLIM选股法则中。

现在开始量化。

第一步，先量化“I机构认同度”，公式名为“机构持有”。

机构认同度指的是这些机构投资者所持有的股票份额，一般来说这些机构投资者占股市交易活动的最大份额。目前A股有三种资金，机构基金、炒作游资、北上资金，这些资金每天都会有意无意的带领盘面。

当我考虑是否买入一只股票时，机构持有是一个很重要的判断工具。因为如果一只股票没有得到专业机构的认同，它的业绩可能表现平平。

在那么多家机构中，至少已经有一些机构去调研了但不买入，说明这家公司可能真的不好。就算机构判断错误了，但是股价的上涨还是需要大型机构的买入，才能推动股价的上涨。

机构持有：GPJYVALUE(6,1,1)*C>30000000 OR FINVALUE(255)/FINVALUE(239)>=3/100;

{港资持股3000万，基金占比3%};

第二步，量化股票“处于上涨趋势”，公式名为“股魔二阶段”。

在《股市魔法师》这本书里面给出了趋势模板，也就是股票处于第二阶段的量化条件，因此根据书上所写的二阶段标准即可。

由于强势股投资的前提条件是股价强势，任何一只高涨幅的股票都可以判断是强势股。但作为中长线价值投机者，我用了二阶段量化标准过滤了短期暴涨的股票。

上涨趋势是任何牛股的必经之路，《股市魔法师》中的二阶段模板就是上涨趋势模板。通过“股魔二阶段”的选股公式，就能选出趋势股。

股魔二阶段：CLOSE>MA(CLOSE,50) AND MA(CLOSE,50) >MA(CLOSE,150) AND MA(CLOSE,150)>MA(CLOSE,200)

AND EVERY(MA(CLOSE,200)>REF(MA(CLOSE,200),1),N)

AND CLOSE/LLV(CLOSE,200)>1.3 AND CLOSE/HHV(CLOSE,200)>T;

第三步，量化“L领军股或领头羊”，公式名为“一条RPS红选股”。

还未设置过个股RPS指标的，先去网上搜一搜教程并设置，网上的教程非常多，陶博士是原创宗师。我们知道个股RPS指标是计算个股在多少日内的涨幅并计算排名的，所以排名靠前的股票，可以认为是最强势的。

我这里使用任意一条RPS翻红即可满足筛选条件，这个任意一条RPS翻红是50日、120日、250日RPS。

我曾经在一篇文章里看到有人写道：“RPS其实是基本面工具。由此可见，通过量化股票RPS也是筛选出优秀股票的一个重要的方法。”

因为《笑傲股市》这本书说：“如何你想提高自己的选股水平，以便于锁定那些领军股，那么就要将选股范围严格限定为RS值至少为80的股票。”书中的RS就是RPS指标，这里我使用RPS值必须大于90。

RPS值大于90的意思是，选出50日、120日或者250日涨幅排名最大的10%的股票。凡是任意一条RPS值大于90都可以认为是领军股。

一条RPS红选股：

K120:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的RPS}

RPSK120:=K120/10;

K01:=IF(RPSK120<=90,0,1);{RPS120大于90};

K250:=EXTDATA_USER(2,0);{250天的RPS}

RPSK250:=K250/10;

K02:=IF(RPSK250<=90,0,1);{RPS250大于90};

K50:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的RPS}

RPSK50:=K50/10;

K03:=IF(RPSK50<=90,0,1);{RPS50大于90};

GF:=K01 OR K02 OR K03;

DLJUDGE:IF(GF,1,0);

第四步，量化“N股价新高”，公式名为“接近一年新高”。

任何一只牛股的必经之路，就是接近一年新高。换句话说,只有创新高的股票才能成为十倍牛股。陶博士有句话说得好：你说你是十倍牛股，那你先涨一倍看看。

如何看图买入股票？在《笑傲股市》这本书就提到了杯柄形态。杯柄形态的杯柄区域在接近新高位置时，说明它是强势杯柄，能够突破新高的概率会增大。

因此量化接近一年新高是为了寻找到“价格形态良好、结构紧凑、准备突破的杯柄形态”，以便能够在正确的买入时机发现它；利弗莫尔将这个时机为“中轴点”。关于“正确的买入时机”我后面也会写教程。

接近一年新高：CLOSE/HHV(HIGH,N)>P;

第五步，量化出最后的股票池。

把上面的4个量化选股的公式设置好，就可以去“条件选股 或Ctri+T ”设置选股条件了，如下图所示。

但是这里需要注意，必须使用通达信官网软件，每天都要“下载完整的盘后数据、更新专业财务数据、更新扩展数据.902”，这是每天必做的三部曲。

第六步：最后得出以下股票池。

该股票池是动态的，每日的更新都会不同。

根据该股票池中选出图形好看的、基本面优秀的股票加入自选；并且通过欧奈尔CAN SLIM法则中的S供给与需求[主要看成交量]判断，并寻找正确的买点。

因此欧奈尔选股法则的前6个因子就全部满足了，最后一个M是大盘择时。在我看来，大盘择时买入股票的提前条件。

一般这个股票池里大概会有100多只股票。

我每天总是翻看上面的股票池，看看有没有图形好看，比如杯柄形态、W形态、VCP形态、口袋支点、神奇支撑线等。

看到图形漂亮的股票，我会去翻看它的基本面，也就是去看看CAN SLIM法则中的CA选股因子。如果基本面特别优秀，再看它是不是近期的主流板块。如果它是，才会在正确的买点介入。

做交易是概率游戏，如果买错了，我就会马上止损退出。我总是斩断亏损，让利润奔跑，这是我的交易原则之一。

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成长股+LOF基金+期权趋势交易

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