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接触交易系统、研究交易系统、搭建交易系统，这三个步骤相信是很多交易者的交易进阶之路。并且这其中包含了很多瓶颈，比如从主观交易到系统交易的转变、比如对交易系统一知半解到理解了交易系统的作用和内容、再比如从模仿别人的交易系统到搭建自己的交易系统。 这篇文章的目的在于全面展现一套交易系统的生成过程，并且进行回测，以及会指出其可以做到稳定盈利的核心要素。 一个交易系统主要包含以下几个方面：1.入场判断2.止损判断3.止盈判断4.方向判断5.资金管理6.加仓判断7.减仓判断。这7个部分其中1-5是必要的，6、7两部分是可选择的。 我们每个部分分别来看，看它的作用，看它的重要性，再看一个真实交易系统的对应部分是什么样子的。从而给对交易系统一知半解的朋友做一个全面的参考。 有些朋友会认为交易系统是很复杂的东西，实则不然。真正能够盈利的交易系统，往往很简单。本文以一个最简单的形态突破交易系统举例，不看指标，不看量能，只看K线的形态。寻找K线形态的突破。 一步步地来看，尽管你也知道也听说过形态突破，并且突破交易是流传较为广泛的交易策略，但是你还是没办法形成一套交易系统的核心在哪里。 首先在讲述交易系统的各个部分之前，我们需要对整个交易系统的理论基础做铺垫，这是交易系统的底座。也就是你的交易系统是依靠什么理论来运行的，比如波浪理论、缠论等等。我们这里不使用这些复杂的分析工具，只讲一条背景，也就是：“大部分时候，市场价格分为运行和调整两种运动方式。并且调整结束后会伴随一段运行。没有永远在运行的市场，也没有永远在调整的市场。”知道这个结论就可以构建交易系统了。 一、入场判断 知道在市场中何处进场是一个交易系统的基础功能。这是交易系统的理论部分所指明的。它必然是在等待市场进入某种状态，比如超买超卖、趋势结束、价格反转、吸筹派发等等。其实，就算是没有交易系统的主观交易者，也是在无意识地等待市场进入某种“他想要”的状态。因此，进行入场判断是一个交易系统的首要功能。 在我们的形态突破交易系统中，顾名思义，就是要找到形态的突破，然后介入市场，在下一个调整到来时出场止盈。吃到两个调整中间的运行段的利润。 那么此时我们要定义出什么是调整结构以及什么是调整结构的突破。结合我们以往的经验，调整结构就是价格在一段时间内会围绕一个价格进行波动的K线形态。并且有一些调整结构非常容易识别，只需要将其各个端点连接起来，观察形成的半封闭图形的形状就可以判断属于什么类型的调整。比如三角调整、矩形调整、楔形调整等等。这种形态清晰的调整，我们称之为规则调整。特点是收敛并且好辨认。 既然市场中存在这种规则的调整形态，那我们就设定第一个入场条件：只有在规则调整形态突破时，才能介入市场。 接下来我们定义突破，突破就是K线从半封闭图形中伸出去了，并且实体要收线在外。为了防止假突破，再加上一条对于K线的实体长度（动能）的要求，不能太低。所以此时形成了第二条规则：规则形态突破的确认，需要有一根具备动能的并且收线在半封闭调整图形外的K线。 这就是我们搭建的两条入场条件，聪明的读者看到这里一定能明白一个道理。入场条件的确定关键不在于是否精确与实用，比精确和实用更首要的在于敢于确定一个条件。 意思是说大部分交易者在突破交易系统搭建瓶颈的时候，问题在于不敢建立规则，不敢确定一个条件，即使是一个粗糙的条件也确定不下来。因为他认为系统应当是科学的、复杂精密的，是交易高手数年搭建起来的，而非自己草草确定的。而事实恰恰相反。（全文重点） 二、止损条件 止损是风控的手段。只要有仓位，就一定要有止损。这个是所有交易者都应当提起重视的内容。不是我苦口婆心劝你提起重视，而是你的钱会以爆仓的方式提醒你重视起来。做单不带止损，早晚会深陷泥潭，这是大部分人都体会得到的，除非你不做交易。所以其重要性不言而喻。 对于一个形态突破的交易系统来讲，止损位置的确定很简单，就是放在规则调整结构的突破方向的对侧的极值点处。那么我们的止损位置也确定下来了。 三、止盈条件 止盈是一个很主观的判断。如果你认为你踩上了一个百年不遇的大趋势的起点，那么你可以一直持有仓位，直到天荒地老，也许你确实能大赚一笔，但也很有可能在持仓中回吐大部分利润。如果你通过设置固定的盈亏比来止盈，比如盈亏比到达2：1的时候就坚决出场，即便后面出现再多的利润也不为所动，那么你一定能够提高交易的胜率。 所以交易止盈是一个可以自由选择组合的部分，这里为了简化说明，我们也确定一个相对简单的止盈规则：当盈亏比到达2：1的时候平仓所有仓位。 四、方向判断 判断方向对于趋势交易者来说至关重要，这关系到他们的交易入场之后是不是能踩准趋势。但是我们今天的交易系统不需要判断方向，因为突破的方向就是我们的交易方向。所以在我们的系统里面，交易方向判断这部分内容可以直接被简化掉。 五、资金管理 这部分内容需要配合止损止盈来看。你的整体资金会通过止损止盈这两个动作发生增减。止损动作严格，止损数量合理，就可以一直留存有资金入场交易。止盈及时，止盈策略合理，就可以保证浮盈落袋为安。 所以我们给出一个比较常见的资金管理策略：每次单笔止损金额为总资金量的1％。这意味着我们至少要经历100笔连续止损的交易之后，资金才消耗殆尽。 至此，可以说我们的交易系统已经搭建完成了。再整体回顾一下为数不多的几条规则： 1.入场：只有在规则调整形态突破时，并且规则形态突破的确认，需要有一根具备动能的并且收线在半封闭调整图形外的K线，才能介入市场。 2.止损：放在规则调整结构的突破方向的对侧的极值点处。 3.止盈：盈亏比达到2比1时平仓出场。 4.资管：每次入场金额为总资金的1％。 在对这个交易系统进行回测之前，我们思考： 为什么这四句话可以构成一个系统？ 为什么这四句话的系统就可以保证稳定盈利？ 这不得不提到一个交易系统稳定盈利的要素：1.概率2.一致性3.模式4.止盈5.风控 以上五个点，是一个交易系统稳定盈利的核心。每个点都不可缺少。我们用一个比喻来说明： 交易就像去打猎，首先你要会打猎。意思是你要会用枪，要知道怎么拿枪、怎么瞄准、怎么换子弹、怎么保养。这是最基础的。不会这个，出去打猎就算遇到猎物也无法杀死。这个就是模式，也就是说，一个交易策略需要是正期望的，不能是负期望。举个负期望的例子：每次都找不规则的交易突破入场，并且不带止损，止盈设置在10：1。这是一个作死的策略。不用回测，肯定会赔光。这就是负期望，也就是坏的模式。要想赚钱，模式要正确。这是技术层面的。 之后是概率，打猎并不是每天都有收获，但是只要几天中能有一天获得猎物，就能够吃好几天。这就要求我们在交易中不能关注一笔交易的盈亏，要把目光放长远，看长期的平均。用可持续的眼光审视自己的交易生涯， 然后是一致性，意思是保证执行交易的动作不变形。如果去打猎，每天的水平发挥不稳定。比如有的时候不瞄准，有的时候开枪了发现没装子弹，有的时候忘了怎么修理卡住的枪，甚至有的时候因为走神了放掉了猎物。这些都是没有保持打猎一致性的表现，会直接导致打猎成绩下降。同样，在交易中，也必须保持严格执行交易策略，才能够最大程度发挥模式的效能。 最后是风控与止盈，两者直接影响交易资金曲线的走势，其重要性就不说了。不带止损不带止盈，最后全部都要黯然离场。 这五个部分缺一不可，大家可以尝试拿掉其中的某个部分来思考一下这一套交易系统是不是还能够稳定盈利？没有正期望的模式，执行力再强只能更快赔光；没有一致性的执行力，就算交易系统再好也会被主观的操作扰乱结果，也就是说同样的一套交易系统给不同人使用结果肯定不一样；而不追求概率上的胜利，单纯瞄着一次两次的交易结果更是不可取的做法；最后是风控和止盈，不把控好这两个出场条件，再多的浮盈也变成浮亏爆仓。 至此，我们搭建了一套交易系统，并且分析了这一套交易系统从技术、心理、执行层面上为什么能够稳定盈利。下一篇文章我们给出真实市场的例子，来看看怎么去执行这个交易系统。去真实的市场中回测一下，看看这样一套简单的，看似是临时搭建起来的交易系统是否有效？如果无效是因为什么？要怎么去修正？ |
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