|
亲爱的朋友们！今天我们来看看最流行的指标之一 — MACD。该工具易于使用，通常是成功交易系统的一部分。今天我将告诉您如何使用 MACD，如何计算和解读 MACD，以及它提供哪些信号。您还将学习如何设置和使用 MACD 指标。我们将查看外汇、股票和贵金属市场的真实交易示例。 本文涵盖以下主题： 什么是 MACD 指标：定义和发展史它显示移动平均线的发散程度。使用两条 EMA（指数移动平均线）来计算 MACD：快速 EMA 和慢速 EMA。随后，用快速 MA 值减去慢速 MA 值，然后使用简单的移动平均线将差值平均。结果，交易员只看到两条曲线 — MACD 线和信号线。两者之间的差值作为交易信号的基础。 MACD 振荡指标是由美国分析师 Gerald Appel 于 1979 年创建的。Appel 最初计划用它来分析证券市场。然而，和其他有用的指标一样，后来它出现在其他市场上，包括外汇市场。 指数平滑移动平均线指标在其应用中具有通用性。它显示各种各样的信号：交叉，超买和超卖区，相对于零线的位置变化，以及发散和收敛信号。该指标几乎适用于所有交易工具。 唯一的局限性是时间框架。不建议将它用在 H1 以下的时间框架上，因为 MACD 指标读数会受到自然的市场波动 - 价格噪音影响。 MACD 公式和计算该指标的 MACD 线是计算快速 EMA 和慢速 EMA 之间差值的图形结果。在初始版本中，它显示为曲线。该指标的现代版本将它显示为曲线，将曲线之间的差值显示为柱状图。 MACD 公式如下所示：
在此：
信号线（慢线）是 MACD 线的简单移动平均线。这是它的公式：
MACD 指标 Excel 表手动计算这些值既冗长又乏味，尤其在手动计算指数移动平均线时更是如此。下载 MACD 指标并立即进行技术分析要容易得多。 顺便说一句，在默认情况下，此技术分析工具在 LiteFinance 在线终端和 MT4 中均可用。 另一种选择是在 Excel 表格中自动计算结果。您在此可以下载 MACD 指标模板或使用在线表格。如果您从未使用过 Google 电子表格，可以在此找到快速指南，上面以布林通道计算器为例进行了讲解。 我尽可能使计算器简单易用。
计算时，您需要在“B”列（以蓝色框突出显示）中填写收盘价，并输入用于计算信号线移动平均值和指数平滑移动平均线本身值的周期（以红色框突出显示）。所有粉色的单元格均可手动填写。蓝色单元格中的值是自动计算得出的，无需输入。已用黄色标记带有参考信息的文本字段。 B 列已预先填写随机数字。如要使用计算器，请将这些值更改为您的值。 我留下了大约 70 行用于输入价格数据，但您可以复制最后一行的公式并进一步拉低表格。
指标会根据您输入的值自动计算结果。它与价格图表一起位于表格的右侧。柱状图是以最后 30 个填充的单元格为基础形成的，并使您能够执行类似于交易终端中的分析。 如何使用 MACD：理论现在让我们看一下对 MACD 指标及其应用的详细说明。该工具使您能够一次获得多种类型的信号：曲线发散和交叉，MACD 柱状图的位置，背离。我将详细告诉您如何发现及解读信号。 MACD 解读我们来学习如何解读 MACD 图表及其信号。该指标的大多数版本显示两条曲线 - 一条长的移动平均线和一条短的移动平均线。一条显示长期市场趋势，另一条显示当前市场情况。 主要信号之一是曲线之间强烈发散 - 超买和超卖情况。这种情况是趋势反转的迹象。相反，曲线收敛表明形成均衡价格，这是趋势稳定的典型特征。
在图表中，绿色区域为 MACD 曲线收敛的区域，它告诉我们当前趋势的强度。 蓝色区域为曲线发散的部分，这表示进入超卖区。经过短期修正后，市场价格急剧反转上行，证实了我们的预测。 MACD 移动平均线交叉快线更容易出现价格波动。当趋势结束时，它穿过信号线。
图表中的蓝色圆圈标记看涨反转的 MACD 信号。蓝色的快线自下而上穿过红色的慢线。请注意，反转信号稍有延迟。 红色圆圈标记看跌反转的迹象。快线自上而下穿过信号线。向下运动已经开始。 信号线交叉交叉被认为是频繁的 MACD 信号。 MACD 交叉有两种：
让我们以外汇、股票和加密货币市场的交易为例来了解各种交叉。
在上面的 EURUSD（欧元/美元）图表中，蓝色圆圈标记蓝色 MACD 快线自下而上穿过 MACD 慢线的时刻。不出所料，此信号出现后，价格反转上行。
您可以在 S&P 500（标准普尔 500）图表中看到另一个看涨反转情景。反转之前指标曲线在负值区交叉（蓝色圆圈）。
我们以 BTCUSD（比特币/美元）为例来了解看跌反转。在蓝色圆圈标记的区域中，我们可以清楚地看到快线和慢线交叉。那时，图表中的价格已经开始下跌。移动平均线交叉证实了反转开始。 中心线交叉当曲线移动到正值区或负值区时，会与中心线交叉。如果运动是自上而下的，这意味着出现强烈的下跌趋势。如果运动是自下而上的，这意味着出现上涨趋势。
在 EURUSD（欧元/美元）图表中，蓝色圆圈标记中心线与 MACD 移动平均线交叉。这种现象出现在稳定的方向运动发展过程中，是一个趋势信号。 MACD 柱状图MACD 柱状图显示 EMA 的相对位置。换句话说，它是价格值平均波动的图形表示。 使用 MACD 指标进行交易时，首先应考虑柱线相对于零线的位置。如果它们高于零线，则趋势为看涨，如果低于零线，则趋势为看跌。柱线的高度与曲线之间的距离成正比，这为我们提供了另一个机会来确定该区域的超买和超卖程度。 我们还应考虑倾斜度，它显示买卖双方的平衡是如何变化的：
在上图中，彩色区域标记了 MACD 柱状图的不同行为模式。在 MACD 柱状图和价格图表中，绿色区域均呈现上涨趋势。蓝色区域看似平坦，但此时出现价格波动。然而，它们没有足够的力量来产生任何有意义的运动。最后，MACD 柱状图中的红色区域表示看跌趋势增强。与之相对应的是价格急剧下跌。 背离人们认为背离是一个领先的信号。它指的是连接价格图表极值点的线与连接指标值的线之间的背离。对于 MACD，可以通过移动平均线和指标柱状图的读数来追踪背离。 有三种类型的背离：
上图显示这三种类型的背离。请记住每种背离的特征。我在一个长篇评论中提供了关于此信号的更多内容，详细描述了 MACD 和其他指标的每种信号。您可以在此浏览这篇文章。 如果您在学习这三种类型的背离时感到困惑并且有问题，建议您只记住一种背离的特征 — 经典背离。只有经典背离才是趋势反转的信号！如果您发现背离，但特征不同，那么很可能表明趋势会延续。 您可以在“外汇市场上的背离和趋同。定义和使用方法”文章中找到对所有类型背离特征的详细描述。 在此我将以常规背离为例来简要说明如何使用 MACD 背离指标。
在上面的价格图表中，蓝线连接局部低点，每个低点都低于前一个低点。同样，在 MACD 图表中，我用一条蓝线连接图表中的低点。由于价格图表中的蓝线指向下方，而指标图表中的蓝线指向上方，并且信号本身出现在下降趋势中，这是看涨背离，即从看跌趋势转变为看涨趋势。 同样的原则适用于经典看跌背离，只是我们在高点寻找背离，信号本身必须在看涨趋势中。 在外汇交易中使用的 MACD 指标策略交易员使用多种 MACD 策略。以下是其中一些策略：
适合新手交易员使用的 MACD 策略在 MACD 交叉点买入和卖出在外汇中使用 MACD 的最简单方法是趋势追踪。即使是刚开始交易的新手交易员也可以使用这种方法：
我们将止损位设在最近的局部极值点下方。您可以根据指标信号平仓，也可以通过在为一两个止损距离的位置设止盈位来平仓。 我们以 XAUUSD（黄金现货/美元）为例来了解这个策略。
在蓝色圆圈中，我们看到红色快线自下而上穿过紫色慢线。紧接着，MACD 柱状图移动到正值区。该策略的两个信号均出现，因此我们在烛台的收盘点处（蓝线）建立多头头寸。将止损位设在前一个局部低点下方。 只要 MACD 柱状图增长，我们就可以确定看涨趋势强劲。稍后，形成一个柱线（用红色圆圈标记）。它低于前一个柱线，这表明买家活动减少。 您可能已经注意到我提到的 MACD 指标的另一个警报 - 指标曲线明显发散。这是进入超买区和趋势反转的信号。因此，当烛台在绿线水平收盘时，MACD 曲线之间较大发散且烛台下降，我们获利平仓。 或者，您可以通过止盈位平仓，这取决于风险管理，止盈距离可为从开仓水平到止损位这个距离的一至两倍。 预测市场中的反转点对于 MACD 指标来说，这是一个更复杂的策略。它基于经典背离信号：
在第一种情况下，看跌背离发生在市场反转之前。在 MACD 柱状图越过零线后，就有机会通过开立空头头寸入场。在第二种情况下，出现看涨背离。它创造了买入的机会。
BTCUSD（比特币/美元）图表显示一个用蓝色斜线标记的看涨背离。
入场点是柱状图上出现第一个绿色柱线的那一刻。在烛台的收盘点建立多头头寸（蓝色水平线）。将止损位设在前一个低点下方。通过等于两个止损距离的止盈位（绿线）来平仓。
我以美国证券交易所 S&P 500 index（标准普尔 500 指数）为例来为您展示另一种交易选择。我们通过价格高点和指标线高点来确定看跌背离。如您所见，价格在 MACD 图表向下移动时达到新的高点，表明上升趋势即将结束。 当图表进入负值区时，开仓交易（蓝色水平线）。将止损单设在高点上方。稍后在图表的下一根红色柱线略短于前一根柱线时（绿线）出场。 预测市场反转将 MACD 作为振荡指标在极值点处进行交易是交易员的常见做法。该策略基于以下规则：
设置止损位的规则与前面的示例相同。当 MACD 柱状图开始向相反方向移动时出场。
在 EURJPY（欧元/日元）图表中，蓝色圆圈标记柱状图达到其最高值的时刻。然后开始下降。在比前一根柱线短的第一根柱线上建立空头头寸（蓝线）。将止损位设在前一个高点上方（红线）。 接下来，我们密切关注 MACD 柱状图的情况，该柱状图在价格下跌时进入负值区并形成新的低点（红色圆圈）。我们在形成较短的红色柱线后出场（绿线）。 在寻找交易机会时将 MACD 作为趋势过滤器基本规则之一是在趋势方向上进行交易。 MACD 非常擅长识别大的稳定趋势。很容易确定正确的趋势方向：
让我们尝试在 EURUSD（欧元/美元）每日图表中识别长期趋势。在蓝色区域内，MACD 柱状图出现正值增长。因此，您在这些天应该优先考虑开立多头头寸。然后在红色区域观察到趋势下降。当在较小的时间框架内 MACD 柱状图转向负值侧时，建议只开立空头头寸。 最佳 MACD 策略在真实的交易中使用 MACD 指标：示例MACD 的优势之一是具有多功能性。最初它专用于股票市场分析，后来证明它在其他市场中也很有效。现代交易员积极使用 MACD 来交易货币对、贵金属、能源、股票、期货，甚至加密货币。下面我来说明在交易 S&P 500（标准普尔 500）、黄金和 EURUSD（欧元/美元）时如何使用该指标。 S&P 500（标准普尔 500）对于 S&P 500 指数，最盈利的策略是在交叉点进行交易，同时考虑柱状图的位置。信号线自下而上穿过快线且 MACD 柱状图进入正值区后买入并持仓。快线自上而下穿过信号线且 MACD 柱状图进入负值区域后卖出。
S&P 500 四小时图表中，蓝色圆圈标记信号线自下而上穿过 MACD 线且 MACD 柱状图进入正值区的时刻。这是建立多头头寸的信号。我们在 MACD 柱状图的第一个正值柱线上入场（蓝线）。应将止损位设在前一个低点下方。 与前面的示例一样，应该在下一根柱线低于其前一根柱线时出场（绿色圆圈）。然而，在这种情况下，利润会很小（绿线）。 或者，我们可以使用一个附加条件 — 快线的倾斜度改变。在图表上，该信号（紫色圆圈）出现得稍晚些。我们在这一点平仓，以获得更大的利润。 黄金您可以使用与 S&P 500 相同的系统交易黄金，但有一个条件。只开立多头头寸。交易历史显示不适合根据指标交叉点卖出。
蓝色椭圆标记图表中红色快线自下而上穿过慢线的区域。当 MACD 柱状图移动到正值区时开仓（蓝线）。红线标记位于最近低点下方的止损位。 在趋势发展过程中，MACD 柱状图呈下降趋势，但 MACD 线继续上行。与前面的示例类似，我们正在等待双重信号。它出现得稍晚一些（绿色椭圆形），即曲线向下反转并形成另一个较低的柱线。此时我们出场（绿线）。 美元对于美元而言，MACD 交易策略的有效性是中等的。它可以而且将会是盈利的，但您不应指望始终获得高额利润。
与前面的示例一样，当曲线交叉并且 MACD 柱状图移动到正值区时（蓝色椭圆形）我们在交叉点处开多头头寸（蓝线），并将止损单设在低点下方（红线）。然后我们等待柱线降低以及 MACD 线反转同时出现的时刻。这发生在绿色椭圆内。我们在绿线水平获利平仓。 通过值得信赖的经纪商开始进行交易 最佳 MACD 设置一般认为最佳 MACD 设置如下所示：12、26、9。它们最适合小时图表。但这样的设置在接近 H1 的任何时间框架内都适用。因此它们可在几乎所有终端上作为默认设置。
以下是这些参数的含义：
适用于日内交易的 MACD 设置从 M1 到 H1 的各种图表均可用于日内交易。我们已在上面介绍了 H1 和类似的时间框架，所以现在我们将考虑剥头皮交易设置。 1 分钟时间框架的 MACD 指标设置：
如果交易策略涉及一次使用多个图表，则可以为 M1（1 分钟）时间框架单独或一起应用 MACD 指标的这些设置。参数的第一个选项对价格波动最敏感，最后一个选项最不敏感。请注意，这三种类型的设置都不会将信号线扁平化。 对于 5 分钟和 15 分钟时间框架，应用参数 21，31，1。但对于半小时图表，最好选择标准设置 12，26，9。 MT4 和 MT5 的最佳 MACD 指标MACD Color 被认为是该指标的最佳版本。它的主要优点是拥有易于读取的柱状图。在默认情况下，当柱线在正值区时，它们是绿色的，当柱线在负值区时，它们是红色的。 可以在此下载 MT4 的 MACD Color 指标： 以下是 MT5 的指标链接： 如果您想尝试在自动模式下进行交易，建议您查看 MT4 内置的 MACD Sample Expert Advisor（MACD Sample 智能交易系统）。默认情况下，它已采用用于在一小时和四小时时间框架内交易的最佳参数。如果您想在其他图表上使用它，即使是新手交易员也能够成功调整设置。 MACD 筛选器MACD 指标不仅可用于传统的技术分析，还可作为选择投资资产的工具之一。您如何找到合适的交易工具进行交易？ 您可以利用股票筛选器 — 收集证券相关信息的分析平台。在此您能够用数十个参数筛选资产。 在那里，您会找到以下受欢迎的监控平台： 然而，这些服务都有一个缺点 — 它们无法使用技术指标进行筛选。可以做到这一点的最受欢迎的筛选器是 。它的巨大优势是不仅可以处理股票，还可以处理加密货币和外汇市场。
如要使用 MACD 指标进行筛选，请选择所需的筛选器并点击最右侧的三个点按钮。
在搜索框中输入“macd”并勾选出现的框。表中将添加两个新列，显示 MACD 参数的值，甚至是这些指标的买入或卖出信号。tradingview 筛选器的另一个优势是可以设置警报、提供一组用于筛选的预配置模板并让您能够创建自己的模板。 www. 门户网站上还有另一个很好的筛选器。但它只适用于股票市场。
您可以在网站的主菜单中找到它。为此，请找到“工具”选项卡并点击“股票筛选器”链接。
然后，在打开的窗口中，注意左上角的菜单。选择“技术指标”项，然后选择“MACD”，并在右侧窗口中指定参数。例如，通过滑动滑块来确定值的范围，从而筛选股票的报价。在下部窗口中，该服务显示与参数匹配的股票列表。 MACD 对比其他指标和其他技术分析工具一样，MACD 也有自己的优点和缺点。下面我将它与流行的技术工具进行比较，描述其优缺点，并探讨组合指标方面的话题。 MACD 对比 RSI
MACD 显示移动平均线之间的离差，但 RSI 的工作方式略有不同。它显示过去和当前价格波动的平均差值，或者只是超买和超卖水平。MACD 适合长时间框架，RSI 适合短时间框架。 这两个工具通常提供互补的信息，因此经常一起用在某些交易策略中。甚至还有一个 MACD RSI 指标 — 我遇到的最准确的剥头皮交易指标。您可以在此下载： 如果您想进一步了解 RSI 并将其与 MACD 一起使用，建议您阅读文章“ RSI 相对强弱指数指标”。 MACD 对比随机振荡指标
人们认为，在趋势市场中，MACD 比随机振荡指标更有用。然而，当市场横盘整理时，振荡指标显示最准确的结果。如要获得不受价格行为影响的更通用的交易系统，您可以在不同的周期同时使用两种工具，或者组合使用两种工具，用一种工具过滤另一种工具的读数。 您可以在“随机振荡指标：如何在外汇交易中使用随机指标”文章中了解有关随机指标的更多信息。 MACD 的局限性和评论认为 MACD 是完美的指标是一种幼稚的想法。和其他技术分析工具一样，它有许多局限性：
以下是交易员对 MACD 局限性的看法。
指数平滑移动平均线 (MACD) 常见问题在股票市场中什么是 MACD 指标？ 如何设置 MACD 指标？ 如何使用 MACD 指标？ MACD 指标如何工作？ MACD 的可靠性如何？ MACD 如何避免虚假信号？ MACD 的信号周期是什么？ 什么是 MACD 黄金交叉？ MACD 是否为好的指标？ MACD 负值是什么意思？ MACD 的最佳时间框架是什么？ MACD 12 26 9 是什么意思？ MACD 是否为滞后指标？ MACD 是否为领先指标？ 在股票市场中什么是 MACD 指标？ 总结MACD 是几十年前开发的。然而，当用于趋势策略时，该指标仍然能够提供相当可靠的交易信号。将 MACD 用在长期交易和大时间框架内时特别有效。但是通过短期交易来赚钱的交易员可能会遇到信号质量问题。 另外还要注意的是，MACD 是开发您自己的指标（例如：MACD-RSI）和交易策略的重要基础。 这种受欢迎程度证实了 MACD 指标在技术分析中的重要作用，因此每位刚开始掌握交易技巧的交易员都必须学习该指标。为了获得最佳的学习效果，建议您现在前往终端，自己尝试使用 MACD。如果您刚刚开始交易之旅，则可以在无需注册的模拟账户上进行交易，这有助于您避免损失资金 这就是今天的内容。请关注我们的 LiteFinance 博客！我们与其他优秀的创作者一起发布了很多有帮助的信息。您一定会找到一些有趣的内容。 祝您好运！ 此致， Mikhail @Hypov 另外，您喜欢我的文章吗?在您的社交圈分享吧:这将是最好的“致谢" :)方法了 向我提问并在下面给出评论.我非常高兴回答您的问题并给出必要的解释. 有用链接:
GOOG的实时价格表 这篇文章的内容表达了作者的观点并没有反映LiteFinance的官方态度.在该页面发布的材料仅供信息参考之用不应该被视为为了 2004/39/EC令而发表的投资建议条款. |
|
|
来自： lyl_tj > 《litefinance指标》
