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我们如何确定当前的波动率和趋势强度？我们应在距离价格平均值和入场点多远的位置设止损位？目前市场是否处于平坦期？标准差指标可以回答所有这些问题。请继续阅读本文，以了解该指标是如何工作的，以及如何将它与其他指标相结合用于趋势策略中。 本文涵盖以下主题： 什么是标准差指标交易从描述性统计中借用了标准差的概念，描述性统计是数学分析的一个分支。标准差是在选定时期内数据与其平均值离差的平均值指标。在统计学中，它用希腊字母 (σ) 或 sigma 来表示。 在了解标准差指标之前，让我们回顾一下为什么交易员应该考虑波动率以及什么是 SMA。 波动率。波动率是指特定时期内的价格变动范围。在交易中，它的作用如下所示：
有不同的方法来衡量波动率。例如，每日时间框架上的 1 日波动率是最高价和最低价之间的距离，以点数来表示。例如，可以使用 Investing 网站上的计算器来计算这些值。 也可以用价格与移动平均线的距离来衡量波动率：价格越高，波动率越高。 另一种方法是将当前价格与上一周期的收盘价进行比较，得到价格变动百分比 (%)。如果变动百分比不超过 3%，则波动率较低。如果变动百分比为 10%，则波动率很高。这些值是具有相对性，且取决于货币对。 简单移动平均线 (SMA)SMA 是一种技术分析指标，它是所选价格的平均值。它的缺点是不考虑范围内的价格波动率。我们以两个数字序列为例来说明：
因为在这两种情况下 SMA 值都等于 7，我们能否说它们相同？不能。即使它们的平均值相同，价格变动范围也是不同的。这种价格变动被称为“波动率”。 什么是标准差在交易中，算术平均值是简单移动平均线。价格可能与其偏离。价格越偏离其平均值，波动率就越大。使用标准差 (StdDev) 指标来衡量波动率。 标准差是一个趋势指标：它用于识别趋势增强的时刻。波动率越高，趋势越强。由于它在两个方向上衡量价格相对于平均值的偏差，因此该工具也用于通道指标。该指标的值相对较小，那么市场越平淡，预计价格应会飙升。反之，当指标值过高甚至达到极值时，交易员的活动很快就会放缓。 有关标准差指标的特定信息：
一种有效的策略是在更长的时间框架内寻找波动率不断增长的区域，然后在 1 至 2 倍低的时间框架内利用该区域内的价格波动进行交易。 标准差指标的优点：
标准差指标的缺点：
交易员通常不会仅根据波动率水平进行交易，因此标准差读数很少用于独立的交易系统中。它可以与趋势指标结合使用，作为信号确认工具。我会将标准差与另一个波动率指标 — ATR 或斐波那契水平相结合来分析一些有趣的策略。 如何计算标准差值标准差是均方差。这是一个衡量随机变量分散程度的数学术语。其计算公式为
其中，
以下展示如何分步计算指标值：
Excel 中的标准差计算示例：
计算步骤：
=G21^(1/2) 您可以在此找到表格的模板。您还可以在互联网上找到标准差计算器，但将价格复制到计算器里很不方便，然而可以将价格轻松上传到 Excel 中。 在交易中使用标准差在趋势交易中使用标准差外汇指标。如果指标处于峰值或大部分时间都在增长，那么开仓交易为时已晚。请等待平坦期或趋势反转。开仓交易的信号是指标线从低点开始增长。 1. 突破平坦期时交易的策略 这是一种保守型策略。在平坦期内价格与其平均值的偏差不大，指标位于底部。当 StdDev 开始增长并离开平坦期时，出现开仓交易的信号。一旦烛台突破平坦期，便跟随趋势在下一根烛台上开仓交易。一旦指标开始反转，便结束交易。 示例
StdDev 的倒数第二个波呈下降趋势，然后转为横盘整理。该指标在横向波动范围内的最大值为 0.0009。在第 1 点，价格线突破阻力水平，绿色烛台几乎在前一个局部峰值水平收盘。同时 StdDev 开始增长，达到 0.0011。开仓交易。 在第 2 点，在可以预先确定反转的红色烛台上，StdDev 也开始反转。因此结束交易。利润可能至少为 300 个点（5 位数报价）。 2. 提前识别趋势反转的策略 这是一种激进型策略，意味着根据标准差波浪提前开仓交易。它的优点是它可以解决滞后问题。信号出现的频率更高，因为我们不需要等待平坦期，但与前一个策略相比，它经常出现虚假信号。 开仓的条件：
如果在前一个波的一半之前有一个平坦期，请遵循之前的策略。如果波浪有两个或更多的高点，则将其分成两半。如果不能清楚地识别波浪，波浪不对称，或不能清楚地识别波浪的起点和终点，则忽略该信号。 示例
指标在 4 个点触及支撑水平。第 1 点之前波浪的一半呈上升趋势，因此我们在该点建立空头头寸。第 2 点也是如此。在第 3 点，有一个双顶波，所以我们从低点计算它的一半。趋势是向上的，因此我们在该点建立空头头寸。图表上的第 4 点处于平坦期。我们不会开仓交易，直至烛台指示趋势方向。
我们最好忽略该信号或进一步确认此类信号，因为此类信号在这种情况下是不明确的。在第一种情况下我们无法清楚地识别波浪，而在第二种情况下波浪是不对称的。 高标准差有一个最后五根烛台的收盘价数字序列：4、5、3、4、6。差量相对较小。算术平均值为 4.4。最低价和最高价为 3 和 6，分别对应 31.8% 和 36.4%。假设这种偏差是正常情况，说明该工具在该时间段内处于平坦期。 价格开始逐渐上涨。稍后三根烛台的另一个价格序列：4、6、10、14、13。现在平均价格为 9.4。最小值和最大值现在分别为 4 和 14，分别对应 57.45% 和 48.93%。在第一种情况下，价格平均偏离其算术平均值三分之一；现在价格平均偏离了 50%。 波动率正在增长。现在我们了解一下标准差读数。在第一种情况下，它们是
在第二种情况下，它们是
随着价格和波动率增长，标准差增加了 3 倍以上。高标准差意味着价格向任一方向变动。标准差随着每根烛台增长，这意味着市场处于趋势期，并且价格在任一方向上都越来越偏离其平均值。一旦标准差达到峰值，便可能出现以下情况：
它如下所示：
问题是什么应被称为“高标准差”。如要了解市场趋势将持续多长时间，我们需要在视觉上将当前的标准差值与其他极值进行比较。 以上屏幕中的虚线为标准差的平均水平。大多数情况下，该指标低于该水平或在短时间内突破该水平。因此，可认为远高于该水平的值是高标准差。
结论。高标准差可能意味着上升趋势或下降趋势仍在继续，但现在进入市场已经为时过晚。标准差达到峰值且随后反转意味着趋势将反转或进入平坦期。 低标准差低标准差意味着价格在一定时间段内保持为所计算的平均值。这可能表示： 1. 市场处于平坦期。多头和空头的订单量几乎相同，或者交易量不够大。价格保持为其平均值 示例：
将与 20 周期 StdDev 对应的 20 EMA 添加到图表中。标准差线在底部移动，接近 0.0009 水平。低标准差表示价格处于平坦区，在此价格窄幅波动。一旦价格突破该区域的下限，标准差开始增长，价格开始快速偏离 SMA。 2. 当前价格走势平稳。价格逐步变化，价格值相比其前一个值略有偏差。 示例：
与阴影区域的峰值和波相比，StdDev 的值可被称为低标准差。尽管如此，该部分仍呈平稳下降趋势。 结论。低标准差可能表示出现平坦区或平稳的上升或下降趋势。
如何设置标准差指标许多基本的交易平台都包含此指标。对于 LiteFinance 的平台，可按照以下步骤安装该指标： 1. 打开平台。点击 LiteFinance 网站顶部菜单栏中的“对于新手交易员”-“开立模拟账户”。无需注册：您直接进入内嵌的交易平台。 2. 选择您的交易工具，点击左侧面板上的“交易”并打开所选货币对的图表。
3. 在指标列表上选择标准差。
它将出现在价格图表下方。点击齿轮标志以查看设置。
默认设置为：
“样式”选项卡使您能够选择指标线的颜色或宽度，或将其更改为虚线。 该指标位于图表下方，显示为在无限范围内相对于零线向上和向下移动的线。指标值越高，市场波动率越大。 在默认情况下，价格类型为“收盘价”。下面是一个采用各种类型价格绘制的标准差 (StdDev) 图表，绘制的指标线几乎没有区别，只是使用收盘价构建的指标相比其他指标领先 1 至 2 根烛台。
MT4 中的标准差Mt4 中的 StdDev 设置与 LiteFinance 个人资料中的 StdDev 设置略有不同。尽管如此，该指标仍作为基本指标包含在 MT4 中。您可以在此处找到它：“插入”/“指标”/“趋势”。
设置：
主要区别在于您可以更改 MA 类型。基础版本使用 SMA（简单移动平均线），但您可以选择 SMMA（平滑移动平均线）或 LWMA（线性加权移动平均线）。
对 MA 的选择至关重要，因为这会影响指标线的平滑度和波幅大小。不存在最佳选择。建议：根据市场情况和您交易的资产来选择参数。 基于成交量标准差指标的其他改进版本：
结合使用标准差指标的交易策略这里通过两种策略来举例说明如何使用 StdDev。第一个策略将 StdDev 与另一个波动指标 ATR 结合使用。第二个策略使用交易斐波那契水平并将 StdDev 作为辅助指标。 标准差和 ATRATR 用于衡量市场波动率。您可以在“ATR 指标：受交易员控制的波动率”[1] 一文中阅读该指标的相关信息。 输入数据：
该策略就是在趋势增强且这两个指标的读数均证实这一点时开仓交易。 开仓条件：
两个条件同时出现后，在趋势方向上开仓交易。止损位设在略超过局部极值点的位置。 平仓条件：
如果出现以下情况，请勿开仓交易
示例
第一步是绘制两个指标的支撑水平线。为此，我们需要尽可能按比例缩小图表，并在指标最常反转的水平上画一条横线。然后，随着价格进一步运动，重置缩放比例并延长水平线。 在第 1 点观察这两个指标的情况。StdDev 第一个突破其支撑水平并上行。等待来自 ATR 的确认信号。一旦您得到该信号，便开立空头头寸。烛台下降确认趋势方向。止损位设在略高于距离影线末端 2 至 3 个点的最近局部最大值的位置。当 ATR 反转时平仓。绿色烛台形成的 pin bar 形态确认该决定是正确的。 也在第 2 点观察这两个指标的情况，但问题是何时结束交易。如果根据 ATR 的信号，交易可能会提前结束。遗憾的是，没有关于出场的通用建议，所以要根据市场情况做出决定。对于第 4 点也是如此。 第 3 点。如果指标信号一致，则可以开立多头头寸，但两个指标立即反转。信号是虚假的，所以不要等待止损平仓。 标准差和斐波那契修正水平。实例该策略被称为“斐波那契水平和标准差剥头皮”。剥头皮修正水平意味着捕捉主要趋势，等待局部回撤至斐波那契水平，然后在趋势方向上开仓交易，同时在下一个水平设止盈位。您可以参阅文章什么是斐波那契回撤？，以了解有关斐波那契水平及其衍生工具的更多信息。 由于以下几点原因，确定入场点时可能会出现问题：
标准差指标将回答这些问题。 第 1 步 初步分析
将 GBPUSD（英镑/美元）货币对的 M15 时间框架图表按比例缩小，绘制 StdDev 的 20 周期支撑水平。该水平是通过缩小视图绘制的。将斐波那契网格置于上升趋势中。为稳妥起见，也将 SMA (25) 放入图表中。 第 2 步 分析当前情况，寻找潜在的入场点。
价格达到最大值后，进入平坦期：价格线向下移动到第一个修正水平并触及该水平两次。然而，修正很弱：StdDev 沿着接近于零的支撑水平横向移动。 这时可能会出现两种情况：
标准差外汇指标将指示趋势的起点。 第 3 步 开仓交易。
然后情况发展如下：修正确实突破了关键水平 0.236 并下行。然后 StdDev 开始增长，但根据该信号开空头头寸是错误的，因为
修正在 0.382 水平之前结束，价格反转上行。标准差增长。开仓交易。 根据保守型策略，当价格达到最接近的斐波那契水平时结束交易。在我们的示例中，该水平为 0.236。短短30分钟，所得利润超过7美元。 概述。标准差常见问题解答另外，您喜欢我的文章吗?在您的社交圈分享吧:这将是最好的“致谢" :)方法了 向我提问并在下面给出评论.我非常高兴回答您的问题并给出必要的解释. 有用链接:
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来自： lyl_tj > 《litefinance指标》
