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在原创文章第491篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。 下周星球的计划：1、发布Quantlab单资产框架， 支持参数自动优化（暴力搜索和遗传算法）。2、内置经典策略和数据。3、基于ctp的实盘路径跑通。 今天我想讨论一个话题，你希望构建什么样的策略。 听起来像一句废话，当然是赚钱的策略。 但投资是一个无限游戏。 你需要的是一个长期方案，能够长期留在市场里的方案。 什么指标是确保你长期留在市场里？——低最大回撤率，尽量短的回撤率。 咱们不聊夏普比，或者卡玛比率，而且给最大回撤率设定一个明确范围，比如最大回撤率不超过5%或者10%，在风险策略里这个比较难，回撤能控制在20%以内就不错的，但还不够。 尤其是单资产仓位重的时候，超过20%的回撤可能会击穿你对策略的信心。 你搞不清楚是策略正常回调，还是策略出了问题。 因此，在控制最大回撤率的基础，最大化夏普比，以提升收益率。 一个资深期货交易员，设计策略的目标是曲线持续向右向上，哪怕赢利相对少，但几乎不亏，这个策略就可以持续运行。 ——这才是最难的。 咱们之前设计过不少策略，通过大类资产分散，可以把回撤控制在30%以内——从大类资产的角度，还不错了。 年化29.3%，最大回撤28.4%，有时候好用的策略并不复杂。 但为什么很多人仍然不敢重仓或全仓，因为这个回撤期仍然会让很多人怀疑人生。 除了分散和配置低风险资产外，第二种方法是科学的仓位控制。 特别是在双向的杠杆市场，买卖多少要比什么时候买卖更为重要（仓位管理有时候比择时还重要）。 再好的买卖方法要配上正确的资金管理才行。究竟每一次买卖多少才合适？这里引用凯利公式。  例如：你的策略胜率是40%（p=0.40），赔率为2:1（b=2），那么最佳投入应该是(2 × 0.40 - 0.60)/2 = 10%的资金。 如果知道胜率和赔率，我们是可以计算出最优的下注比例。 宏观上，基本面分析形成对大势的基础判断，这里可以做一些定性分析，这时候大模型投研的能力也可以发挥出来。 吾日三省吾身 当下这个不确定的时代，大家从关心自己的成功与幸福，变成关心自己的工作稳定性。 李笑来的财富自由之路讲的是成长心法，财富的真相讲“做生产者”。这样的书很多，其实都挺好，对于建立财富的认知。 从黄金圈法则： 为什么，怎么做和做什么？ 财富的认知——财富自由就是“被动收入超过生活必须”。 那么要想财富自由，就要建立被动收入管道。 被动收入管道最自然的就是投资，投资=本金*收益。本金越大，时间越长，对收益的要求越低，投资更稳健。 普通人本金不大，这是财富的悖论。FIRE理财计划教大家省钱，但《百万富翁快车道》告诉大家这是一条慢车道！它也建议人们做生产者。 被动收入都指向做“生产者”。 “至少做成一件对别人很有用的事情！“，你就成功了。 关键是做什么？选择大于努力。
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