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系统的成形不是有交易系统就行，你还要考虑交易系统的各个层面，让系统发挥出最大的威力。 比如系统的速度/普适性/时间/空间，我简称四维。 第一维，速度 交易系统的速度，是一个交易员做决策的过程，看到某个品种，能够在2秒钟在任何走势识别在哪里做单。 如果需要做大量的分析，才能够做这笔交易，说明你的交易系统并不足够简单化。 一个简单化性的交易系统，看到某段走势，能够在2秒内做到下单决策，这才是真正的简单化，做到真正的速度。 同样的一个品种，有的人做决策需要几十分钟，而我只需要两秒钟。 我平时每天早上看完股票期货外汇币圈300多个品种，只需要半小时内就能制定一天的策略。 其它的时间/爬山摄影/旅游/陪伴家人/约朋友喝茶。 第二维，普适性 交易系统的稳定性，就在于普适性。 所谓普适性，就是在各个品种~各个交易周期都能够去做交易，并且能够获利。 一个交易系统的稳定性好不好，就在于普适性。 如果你的系统只针对某段走势，某段走势规律，某个交易品种有效，那么你的交易是一定不稳定的。 不具备普适性的交易系统的特点是：“运气好时，遇到契合的交易走势，一定会大赚，但遇到不契合的走势就会大亏而甚至爆仓，通常止损比较多，很难有耀眼的盈利。” 而具备普适性交易系统特点是：“交易系统具备对所有走势都能够进行处理，而不是寻找某段规律，某个具体交易品种的规律，某个交易形态的触发。” 这样的交易系统最为稳定性。 第三维，时间 同样的趋势追踪系统，有人用了10天半个月才能获利，而有人只需要2到3天。 同样的趋势追踪系统，有人需要止损7.8单才能够抓住趋势，有人仅仅试错1.2单就能够抓住趋势。 同样的趋势追踪系统，有人做下来才2倍，有人随便抓一波就是10倍盈亏比之上。 前者系统盈利的效果一般，后者系统的盈利耀眼。 交易系统的盈利时间：也包括交易持仓的时间，和止损的时间。 我做的交易位置，基本上是爆发点。
如上图昨天的白银，下单后，一去不复返，今天凌晨走到了止盈位。 我对系统的要求，就是进场和出场，止损要快，止盈也要快，我基本上只踏上单边的走势。 同样，资金的利用率也在交易时间之内，那就是试错的效率和盈亏比倍数。 一个交易系统试错效率越能在短时间内完成，那么可利用保证金的转换就越高，保证金的快速利用，可以迅速实现盈利，把资金用在刀刃上，马上进行下一个品种的布局。 如果盈亏比能够越大，那么盈利的能力就越强，同样一段交易走势，有的人能够做到10倍盈亏比，有的人只能做到2倍，但10倍盈亏比其实比2倍更强。 初期可能你觉得没啥，但时间拉长一看呢，人家获利100倍盈亏比了，你才20倍，从复利的角度这2者不是可以衡量的。
如上图，昨天早上做的一单黄金，现在浮盈400点，目前盈亏比盈亏比20倍。 从获利的时间来讲，盈亏比和持仓止损的效率都利用到了最高效。 总之，持仓，获利的止损时间，持仓时间，盈利的时间，都要去考虑，然后做上最优的那个交易模式。 第四维，空间 交易系统的空间比较重要，它叫做策略承载的上限。 要注意的一点是，策略承载上限和市场流动性是两回事。 策略承载上限是你交易范围区间的流动性，市场流动性，是整个市场的流动性。 市场流动性，是你影响不了的，你要考虑的是策略区间承载上限。 我们把市场流动性比较市场每时每刻的价格成交，策略承载是市场流动性里面的一小段价格区间的成交。 比如你在交易的时候，你要选一段价格区间作为止损位和进场位，这个区间就是你要交易的空间。 而你的策略在30分钟和日线图的成交价格，所承受的滑点是不一样的。 30分钟你下100手，有效交易区间是30点，你的滑点可能是15个点，是交易区间的一半，此时你的交易成本就增加到了45点，是成本的一半。 日线图交易区间，有效交易区间是3000点，而15点的成本对于3000点的成本区间简直就是微乎其微。 也就是说，前者对系统的盈利概率减小，后者对系统的盈利概率几乎不受影响。 之前我们在以前的文章中提到过这种滑点对系统带来的伤害。 交易真相，如何测试系统？（点击前面这行浅蓝色字可直接进入文章链接） 有兴趣的可以去看看上面这篇文章，你看完了就明白，为什么有些交易资金量比较大的人只做大周期，而不去做小周期。 你就知道为啥我有时间天天给你们写文章，玩自媒体了，因为我只交易2小时以上的周期。 因为小周期对于我这种资金量来说，策略承载上限的策略在小级别交易会有很多滑点，可能会导致我亏损，所以我只做大级别的交易。 这就是交易空间，这个问题，没办法解决，要么找流动性比较好的品种，要么扩大交易周期去交易。 总之交易系统的时间，普适性，空间，速度做到最好，也就是我们常说的四维交易，那么你的套利能力就越高。 交易系统不是有交易系统就行，而是要打造到顶级。 做好四维交易，那么你的交易盈利就会有直线上升的交易能力。 那么你认为呢？ 一位在路上的交易员——分享我的交易技术和环球交易之旅。 |
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