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2月19日9:30:00至9:30:42，宁波灵均，名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单，卖出深市股票合计13.72亿元，期间深证成指快速下挫，影响了正常交易秩序。 然后宁波灵均被禁止交易两天。 处罚结果不严重，但是震慑作用比较大，估计大的量化私募是不敢开短线的大额空单了。 一般来讲一天中开盘的一分钟成交量最大，平时平均每分钟是20亿附近。我查了一下2月19日的交易，深指在第一分钟成交了253亿。 这一家公司40多秒的卖出直接占到了整个交易所的5%，如果放在平时交易时段，可能这一分钟80%都是这家交易所的指令。 短线的大额成交真的很恐怖，尤其是第一分钟的，可能能对一天的行情进行定调。 国家队一天对一个指数买一两百亿，才勉强拉红。但是早盘可能通过13亿40秒的大额成交就把指数砸下去了。13亿40秒的指令可以把一个千亿级别的个股按死在跌停板上，但是13亿均匀买可能都拉不起来1%。 今天早盘前半小时低开爆拉，但是成交量明显比昨天、前天缩小，估计很多量化都学乖了，不敢开短线大额空单了。 国内大型量化私募有九坤、幻方、灵均、明汯等，这四家应该都是600亿规模以上的。 为什么只处罚灵均？我觉得除了上面40多秒的操作外也有其他原因。 比如灵均最近的一个运作说明直言：在特殊时期，市场受国家队资金的影响较大，盘中根据国家队资金走势情况，进行调整，能有效提高胜率。 上面是私募的官方说法，我们翻译过来就是割国家队韭菜，薅国家队羊毛。量化私募就是靠交易波动来获利的，根据国家队的走势的策略就是，国家队抄底我抄底，拉上去我就抛售砸下去。 并且还下了个结论『能有效提高胜率』，这不就是说我灵均，割国家队，赢麻了。 之前也给大家看过国家队买沪深300、中证500的图，基本都是一二十亿通过10-30分钟打进去。这根本不是分秒交易的量化的对手。
国家队这种抄底模式也很容易被量化针对，因为都是爆量买指数。量化完全可以检测到指数相关ETF1-3分钟连续爆量，直接加仓进去，等着国家队抬轿，拉上去就减仓。大家看上图的中证500ETF，是不是国家队抬轿上去就回撤，抬轿上去就回撤，这里面估计也有量化在搞事。 还有，这样做就这样做了，肯定也有不少量化私募这么干。但是在报告里面这样说，这不是打国家队的脸么。 ...... 1、新村长举行了一些座谈会，不少群里流传着参会人员会后的聊天记录，不清楚是不是真的，但是说的好像很真。我分享给大家，大家自行鉴别。
2、昨天下午证券异动是因为这个消息：贺强出席证监会座谈会，提议可以先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞T+0试点。 提议T+0都已经讲了多少年了，也没落实。没想到这种消息也能让熊市的证券异动。 3、另外，证监会两天连开十余场座谈会，新村长态度没得说，希望出点真正能够推动市场的政策，只要市场出来赚钱效应，大家肯定跟你一起冲。 ...... 今天市场一路爆拉，截至写文北向资金流入+138亿。
今天涨的首先是外资最喜欢的白酒、消费板块，外资爆买是今天行情的发动机。其次还是中字头、央企国企多的板块，不过今天换了一下，不是煤炭钢铁了，成金融地产了。 医疗、新能源、芯片这些偏成长板块，是被行情带起来的，跟在后面默默上涨。
盘中一度冲击3000，我年前7号时候写的或许能上个3000，没想到这么快就要实现了。目前的基本面来看，很难支撑牛市，但是国家队不允许跌回前低，静待反弹吧，暂且不言顶，等涨到磨磨唧唧难以突破时候再说。 |
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