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第一步：选出昨日首板的股票。 上市时间大于90天，非ST，非创业板，非科创板，非北交所icon股票,昨日首板涨停非一字板。共选出24只。昨日首板涨停的002288今日停牌。 第二步，剔除弱势股。一进二本是强者恒强的游戏，开盘弱转强是小概率的游戏。 今日竞价涨幅大于0小于6%。 说明一下，竞价涨幅大于6%的股票属于大佬们之间的博弈，小散看看就好，真有胆就打板！ 这一步后，余下13只标的。 第三步，换手承接过滤。 竞价换手率大于0.2%小于1.5%。对于一进二的股票，换手过小承接弱，换手过大容易被骗炮。 这一步过滤后余下10只。 第四步，量能过滤。 竞价量比大于10小于80.数据逻辑与换手率同解。 这一步又过滤掉一只。 第五步，竞价金额过滤。 竞价金额大于1000万元。 毕竟是真金白银的买卖，买的多了就涨停了。 经此过滤后剩余7只全部涨停。 当然也有人用竞价量代替竞价金额来过滤或双重过滤，比如用（竞价量/昨日成交量）＞5%也可以得到同样或近似的结果。 昨日首板涨停的股票，除去两只开盘一字涨停之外，共有8只涨停（其中一只是水下开盘，也正好说明水下开盘涨停的是小概率事件）。本模型不依靠盘中数据，仅仅依靠竞价数据，经过以上五层筛选后，能够选出7只，绝非偶然！ 盘后建模以上数据，虽有经验之谈，仍不免有削足适履的嫌疑，因为不同的环境中，数据的阈值肯定会有所不同，我们需要做的是与时俱进，用不断的学来适应动态的环境变化！ 问财公式总结：上市时间大于90天，非ST，非创业板，非科创板，非北交所股票,昨日首板涨停非一字板，今日竞价涨幅大于0小于6%，竞价量比大于10，竞价换手率0.2%-1.5%，竞价金额大于1000万。 有兴趣的朋友可以改变公式中的日期回测一下。需要提醒的是，本模板在不同环境中得到的结果，有时会截然不同，选出后肯定也不能无脑上车，否则后果自负。 当然，有经验的人还会附加其他风控条件，可又有谁愿意无私分享出来呢？我这算是抛砖引玉吧。 |
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