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交易系统成熟的标准是什么呢？大的标准有且只有一个，那就是长期可持续盈利，不过这么说对交易者帮助不大哈，我们要把它进行拆解细分，这样对实操才有提升意义。 先细化标准 ①首先是经历千笔万笔之后仍然是正向盈利的。并不是指望一笔就翻身，那样的运气成分占比太大，有幸存者偏差。 ②风控适度严格，回撤控制得很好。盈利呢并不是凭空产生的，是通过承担风险换来的，暴利是无法持续的，在行情好的时候很多人都能赚，但是潮水退去，才能看到价值，交易中非常考验水平的其实是对回撤的控制。 ③信号简单明确，容易执行容易量化程序化。信号越复杂就越不好执行，反脆弱性差，不利于长期可持续盈利。 ④能通过历史测试，可以大量复现。也就是说，这个系统并不依赖于某个特定的时间段，也不依赖于某个特定的品种。而是在全市场任选10个或20个品种，任选5年或10年的价格图表，使用某套可以说出来的并不神秘的规则回测复现，在累计五千笔或是一万笔的操作中能够控制回撤，总体盈利为正值。这个就叫做“可以大量复现”。 也就是说，这个系统并不是只做几笔能够盈利，而是做了几千上万笔之后仍然能够盈利。如果历史测试都过不了的话，那么执行的时候心其实是悬着的，交易是一件长期主义的事情哈，想要走得远就需要每个环节都经得起反复拷问，不能有模棱两可含糊的地方。关于这个也可以参考我的哈。 在构建交易系统的过程当中，顺序是非常重要的，不能本末倒置哈，首先要对市场有基本的认识，也就是明确自己的交易理念，包括交易逻辑和交易原则，要知道价格是怎么形成的，要知道交易者在市场中有哪些优势和劣势，要知道自己的风险偏好。交易理念会指导你制定交易规则。 说到交易中有哪些关键点的话，这是分不同阶段的。交易者在刚开始的那几年可能会更看重获利，再过几年之后呢就会比较看重对回撤的控制。作为长期主义的交易者的话，要在其中取一个平衡点。风险也不是越低越好的，需要的是可控，而不是越低越好，因为盈利是用风险换来的，想要完全避免风险也就避免了盈利。 交易规则尽量做到处理标准简洁甚至是唯一，规则并不是越多越好，听说过手表定理吗？一个手表你能知道时间，但是两三个手表时间不同就会让你蒙圈了，规则太复杂是不利于执行的。 为什么叫做交易系统而不是交易方法、交易策略呢？因为交易是一个整体，不仅仅包含进出场规则和仓位管理规则，人是交易系统中最重要的因素，因此交易系统中还需要包含交易心理层面的东西，需要理清楚各个环节背后的逻辑理念，需要包含训练和测试部分，人的执行都是从不顺手到顺手，从不习惯到习惯的，习惯了之后甚至变成了肌肉记忆，执行阻力就大大减少了，甚至不按照习惯执行反而会感到不适应。 点赞关注，欢迎大家跟我聊交易中遇到的各种各样的疑难杂症，也可以说说构建交易系统的时候遇到的问题。 祝你交易顺顺利利，早日上岸。 |
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