【原】年化50.1%，回撤23%|从数据加载，因子分析到lightGBM因子合成，智能策略开发全流程（附python代码下载）

原创内容第879篇，专注智能量化投资、个人成长与财富自由。

继续机器学习量化投资通过策略开发，基于qlib 和vnpy.alpha(感谢)：

第一步、加载数据。

新引擎仍然从csv加载，但不是直接使用pandas，也不是duckdb，而是polars。

第二步：因子计算，这里使用qlib的alpha158因子集

第三步：因子分析：

核心就是ic分析：

第四步：模型训练，这里以lightGBM梯度提升树为例：

训练完成后，直接输出因子重要性排序：

第五步：在测试集上做信号计算，并对信号做合成因子分析：

明天继续使用这个训练信号，进行回测。

比如策略结果：年化50.01%,最大回撤23.22%。

代码结构如下：

代码及数据下载：AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海

吾日三省吾身

01 

有人曾经说过：一个人脾气来了，福气就走了。

控制好脾气，智者解决问题，愚者发泄情绪。

控制好脾气一半是为了尊重别人，一半是为了保护自己。

真正的顺其自然，是拼尽全力后不强求，而不是两手一摊不作为。

学会沉默，沉默是一场理性的回复，淡定的人不解释，明智的人不计较。给别人留一点空间，给自己留一点退路。

02 

年轻时，什么都没有，但充满热血，就觉得一切想要的，很快都会有。

没有路径，就这么自信。  

20年沧海桑田，弹指一挥间。  

现在，似乎都有了。 

仿佛看到了中产精英的天花板。

 理性说服自己知足常乐。 

内心深处不认，以强烈的形式抗议，进而引发焦虑。 

 年轻时想象的世界太大。 

属于故事，甚至是传说。 

梦想仗剑走天涯。 

文韬武略，行侠仗义。 

江山美人。  

现在的我们，更理性。

故事满足不了，时不我待。 

传奇仍在继续，如董宇辉的才华和际遇，梁文峰的横空出世。 

心未老，就有希望！ 

初心不改，还有机会，有时候会很快！

代码和数据下载：AI量化实验室——2025量化投资的星辰大海