RSI超买超卖策略（目前实盘测试效果最好的策略）

TT1085 2025-05-24

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以下概念性的内容，源自deepseek 或 chatGPT，代码是我系统的代码，实盘数据为系统跑出来的真实数据，根据实盘所有策略的测试情况，RSI策略目前是数据结果最好的策略，特别是使用日线的时候（默认周期14）。

1. 概念与核心逻辑

RSI（Relative Strength Index）用于衡量价格变动的速度和变化量，判断市场的超买（价格过高）或超卖（价格过低）状态。它是一个 0 到 100 之间的指标，反映市场在一段时间内是“过热”还是“过冷”。核心交易逻辑为：

超卖信号：当RSI跌破设定下限（如RSI < 30），可能反弹→ 买入机会
超买信号：当RSI突破设定上限（如RSI > 70），可能回调→ 卖出机会

2. 计算公式

RSI计算基于N周期(默认周期 N = 14，也可以自定义)内价格涨跌幅的平均值：

RSI计算公式

3. Java代码示例

		// 计算RSI    public static double calculateRSI(List<StrategyDataDTO> strategyDataList, int period) {        // 实现RSI计算逻辑        double avgGain = 0;        double avgLoss = 0;        // 计算初始14日平均涨跌幅        for (int i = 1; i <= period; i++) {            double change = strategyDataList.get(i).getClosePrice().doubleValue() - strategyDataList.get(i-1).getClosePrice().doubleValue();            if (change > 0) avgGain += change;            else avgLoss += Math.abs(change);        }        avgGain /= period;        avgLoss /= period;        // 计算后续RSI值（平滑处理）, 因为从第15根开始有RSI值        for (int i = period + 1; i < strategyDataList.size(); i++) {            double change = strategyDataList.get(i).getClosePrice().doubleValue() - strategyDataList.get(i-1).getClosePrice().doubleValue();            avgGain = (avgGain * (period - 1) + (change > 0 ? change : 0)) / period;            avgLoss = (avgLoss * (period - 1) + (change < 0 ? Math.abs(change) : 0)) / period;        }        double rs = avgLoss == 0 ? 100 : avgGain / avgLoss;        double rsi = 100 - (100 / (1 + rs));        return rsi;    }    // 生成交易信号    public String generateSignal(double rsi) {        if (rsi >= 70) return 'SELL';        if (rsi <= 30) return 'BUY';        return 'HOLD';    }

4. 策略优缺点分析

优点	缺点
直观反映市场超买超卖状态	单边行情中易过早逆势交易
适合震荡行情中的反转交易	参数敏感（需调整周期和阈值）
计算简单，易于实现	需结合趋势指标过滤假信号

5. 数据采集周期与K线级别

交易风格	推荐K线级别	参数建议（周期/阈值）	适用场景
高频交易	1分钟/5分钟	N=10, 超买80/超卖20	外汇、加密货币
日内交易	15分钟/30分钟	N=14, 超买70/超卖30	股指期货、原油
波段交易	1小时/4小时	N=21, 超买65/超卖35	黄金、大宗商品
长线投资	日线/周线	N=28, 超买60/超卖40	股票指数、比特币