20250525 通达信“一线游资”选股指标公式拆解--捕捉短期强势股

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原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月25日 08:08

广西

本文以一则“一线游资”通达信公式为样本，拆解其如何通过“均线趋势→资金成本→动能变化→换手验证”四层逻辑，筛选“游资入场+趋势转强+成本支撑”的短期强势股，并结合牛熊震荡行情给出参数优化方案，帮助交易者更系统地捕捉这类高胜率机会。

一、公式定位：捕捉游资主导的“短期强势启动股”

该公式本质是游资行为量化追踪模型，核心目标是筛选“游资快速入场（高换手）、短期趋势转强（均线突破）、资金成本支撑（加权均价托底）、动能加速释放”的标的。其底层逻辑基于三点市场规律：

游资偏好特征
游资倾向选择低均线压制（开盘价低于5/10/30日均线）、突破关键阻力位（收盘价站上5日均线）的个股，降低拉升阻力；
资金成本验证
通过不同周期加权均价（CTA_ZBXS）判断资金入场成本，确保收盘价高于长期成本线（资金未获利出逃）；
动能加速信号
短期/中期动能趋势向上（CTA_QBH>0、CTA_DQX>0），反映资金入场强度递增，避免“伪突破”；
换手门槛
CTA_HSL>5%（换手率超5%），确保交易活跃，游资能快速建仓或拉升。
适用场景：适合捕捉日线级别的超短机会（持股1-5天），尤其在牛市初期（游资活跃）、震荡市题材炒作阶段效果显著，对流通盘适中（换手率易放大）的中小盘股敏感度更高。

公式通过四大核心模块交叉验证，层层过滤无效信号，其逻辑链条可拆解为：

CTA_MA5/CTA_MA10/CTA_MA30
5日、10日、30日均线分别代表短期、中期、长期趋势。
开盘价压制条件（O < CTA_MA5/10/30）
开盘价低于三条均线，说明早盘市场情绪偏谨慎，抛压较小；
收盘价突破条件（C > CTA_MA5）
收盘价站上5日均线，标志短期趋势转强，游资可能选择“低位吸筹→尾盘拉抬”的策略。
逻辑内核：游资偏好“突破关键均线”的节点启动行情——开盘压制降低吸筹成本，收盘突破吸引跟风盘，形成“低成本建仓+高换手拉升”的良性循环。

CTA_ZBXS（28日加权均价）是核心参考：收盘价需高于CTA_ZBXS（C > CTA_ZBXS），说明当前价格在长期资金成本之上，资金未大规模获利了结；
CTA_CXH（8日加权均价）和CTA_LJJQ（5日加权均价）辅助验证短期成本：若短期成本线向上，说明资金持续入场推高成本。

逻辑内核：游资拉升需“成本支撑”——若股价长期运行在资金成本线之上，说明主力仍有“做高股价”的动力；若跌破成本线，可能面临获利盘抛压。

CTA_DNK（短期动能）
EMA(C,5)-EMA(C,10)，反映5日与10日价格趋势的差值，差值扩大说明短期上涨动能增强；
CTA_ZNK（中期动能）
EMA(短期动能,9)，平滑短期波动，反映中期趋势强度；
CTA_QBH（趋势变化）
CTA_ZNK - REF(CTA_ZNK,1)，若>0说明中期动能在增强；
CTA_DQX（短线趋势）
CTA_DNK - REF(CTA_DNK,1)，若>0说明短期动能在加速。
逻辑内核：游资拉升需“动能递增”——短期动能加速（CTA_DQX>0）+中期动能增强（CTA_QBH>0），双重确认资金入场强度在提升，而非“一日游”行情。

CTA_HSL（换手率）
IF(主板/创业板/科创板,100*VOL,VOL)/(流通股本/100)，计算实际换手率（主板等需乘以100）；
CTA_HSL>5%
5%是游资关注的“活跃阈值”——换手过低难吸引跟风盘，换手过高（如>20%）可能面临抛压。
逻辑内核：游资需要“高换手”完成建仓和出货——5%-20%的换手区间既能保证流动性，又避免筹码过于分散，是游资最常操作的范围。

通达信“一线游资”选股指标公式：

CTA_MA5:=MA(CLOSE,5);

CTA_MA10:=MA(CLOSE,10);

CTA_MA30:=MA(CLOSE,30);

CTA_SLJJQ:=(SUM(((CLOSE * VOL) * 100),5) / SUM((VOL * 100),5));

CTA_LJJQ:=(INTPART((CTA_SLJJQ * 100)) / 100);

CTA_QLJJQ:=(SUM(((CLOSE * VOL) * 100),8) / SUM((VOL * 100),8));

CTA_CXH:=(INTPART((CTA_QLJJQ * 100)) / 100);

CTA_EBRLJ:=(SUM(((CLOSE * VOL) * 100),28) / SUM((VOL * 100),28));

CTA_ZBXS:=(INTPART((CTA_EBRLJ * 100)) / 100);

CTA_DNK:=(EMA(CLOSE,5) - EMA(CLOSE,10));

CTA_ZNK:=EMA(CTA_DNK,9);