《2023企业全面风险管理与建设信用风险管控实践》中国总会计师协会专家项目组成员——周国海教授主讲。HOW银行业处于怎样的一个经营环境?HO
WHOWWHAT什麽是全面风险管理?WHY为什麽要实施全面风险管理?培训目标(4H4W)WHO谁来实施全面风险管理？HOW muc
h实施全面风险管理要花多少钱？WHEN实施全面风险管理的时间表?怎样来实施全面风险管理？怎样推进才符合小银行实际情况？银行经营管理
新环境 中国银行业经营环境发生巨变银行面临的内外部压力信贷增长乏力存款搬家明显传统行业潜在风险不容小觑业务规模经营半径不断扩大市场
竞争日益激烈经济形势依然严峻监管要求不断趋严外部内部发展方式难以为继盈利模式面临挑战 破产不再只是传说经营管理难度增加业
务拓展遭遇瓶颈不良防控压力巨大金融数据化、信息化、智能化冲击！中小银行面临的问题和挑战银行业进入优胜劣汰新阶段：顺势者昌，逆势者亡
利润最高的前10家银行完全变更，新的民营银行占据前五名，原来遥遥领先的大型官营银行基本跌出前列资产规模排名前10中有7家是民营银行
以多角度衡量的经营效率（包括ROE、效率比率、人均获利、网点均收入、零售客均存款、中间业务收入占比等）比较，最优民营银行皆远超官营
银行的水平大量银行未能及时转型，在市场化竞争环境下被迫倒闭、被兼并收购。成为赢家：转型发展是唯一出路风险识别风险度量风险控制保持收
益的稳定性风险/收益分析股东价值最大化资本分配风险定价与补偿风险管理的复杂程度风险管理的目标“监控者”被动防控风险“合作者”积极经
营风险风险管理精细化水平损失控制 银行风险管理的角色转变银行风险管理的主要趋势银行同业风险管理的新动向五大行及股份制银行城市商业银
行农村银行金融机构苏南八家工农中建交从2007年起，推动信用风险内部评级法建设，并于2014年获得银监会验收，信用风险内部评级法下
平均相比权重法下提升资本充足率1%左右；浦发、光大、招商、民生等股份制银行正在接受银监会合规验收。通过新资本协议的实施，大力推进全
面风险管理建设工作，建立完善了全面风险管理框架体系。宁波银行、南京银行、苏州银行、徽商银行、昆仑银行等，稳步推动新资本协议的实施，
推进信用风险内部评级法建设，全面提升信用风险管理水平，并积极推动业务转型发展。积极推进全面风险管理建设工作。2010年，指定北京、
上海、重庆、成都、张家港、天津农商、潍坊农信为农村金融机构试点行成立了新资本办法实施联席会议制度，范围扩展到北京、天津、上海、江苏
、湖北广东、西川、重庆、大连、青岛、厦门、深圳等地14家农商银行及所属监管局参加；各试点行以实施新资本协议为契机，特别是以推进信用
风险内部体系建设，提升信用风险管理水平，有效促进业务发展，提升了竞争力。积极推进全面风险管理建设相关工作。潍坊农信联社完成新资本协
议实施规划制定，启动零售信用风险内部评级法项目等建设，推进零售业务智能化工程建设，推进全面风险管理建设工作，提升风险管理促进业务发
展能力。联合推进新资本协议实施，开展了信用风险内部评级建设，稳步提升信用风险管理水平。积极推进全面风险管理建设工作。认识全面风险管
理客户服务业务多元化产品创新财务管理信息技术绩效考核变革管理公司治理信用风险市场风险操作风险商业银行经营目标及核心动力风险管控经营
效率业务发展银行是经营风险的企业，目标是追求一种风险可控下的稳定可持续发展，追求股东价值最大化。三大核心动力：业务发展（Reven
ue），风险管控（Risk Control）以及经营效率（Productivity）来实现此目标。此三大核心相互影响、相互支持、相
互制约。商业银行经营目标及核心动力股东价值最大化：一般通过RAROC这个公式来计算，统筹考虑业务发展、风险管理、效率；那么以收入、
成本和风险的形式展现风险调整的资本回报率（RAROC）=净收入/经济资本商业银行经营目标及核心动力以资本管理为核心，资产组合管理，
平衡发展、效率和风险银行当前资产分布风险、收入、成本汇集发展目标、风险偏好约束资本计划与分配目标资产分布15%20%RAROC什么
是风险风险的概念风险、业务、资本的关系银行借款人资金借款人有可能还不出钱！信用风险！！贷款收不回，资金出现损失损失由谁来承担呢？存
款人？No！所以银行必须预留自己的钱，来弥补可能出现的损失，这个钱就叫资本！ 传统银行运营模式所蕴含的信用风险 储户风险、业务、资
本的关系风险、业务、资本的关系风险、业务、资本的关系风险、业务、资本的关系还有各种各样的风险被业界逐步认识信用风险市场风险操作风险
银行账户利率风险集中度风险流动性风险全面风险管理因此，需要设计一种统一的标准，除了要求银行对各种风险进行有效的计量和管理之外，还要
求银行准备充足的资本，覆盖可能出现的各种损失。风险的发展这与COSO的全面风险管理框架的形成一脉相承，风险与资本的统一这也是巴塞尔
资本协议的主要内容！声誉风险战略风险… …商业银行十一大风险讨论：一笔2年期的贷款业务可能存在着哪些风险？为什么？风险与银行的账户
之间的关系风险、业务、资本的关系负债：1000个私人客户活期存款，每笔存款金额1万元；10个公司客户定期存款，每笔存款金额10万元
，期限1年；发行债券500万元，剩余期限3年；一个简化的银行实例资产：有一笔贷款贷给了一家大型钢铁公司，金额RMB 1000万元，
剩余期限5年；另有100笔贷款贷给了100家制造业小型公司，每笔金额RMB 10万元，剩余期限1年；持有价值RMB 100万的美国
政府债券，剩余期限10年；持有价值RMB 100万的交易类债券；请问：该银行的所有者权益是多少？通过对这些资产负债的分析，你觉得该
银行存在着哪些风险？风险、业务、资本的关系预先准备好，用来抵御损失；但是：并非所有的所有者权益项都被监管当局所认可！风险、业务、资
本的关系风险与资本的关系—— c) 预期损失和非预期损失（Expected Loss/ Unexpected Loss）准备金用来
覆盖预期损失资本用来覆盖非预期损失风险、业务、资本的关系最低资本标准银行实际需要的资本银行拥有的资本全面风险管理的由来COSO的全
面风险管理整合框架（续）战略（strategic）目标——高层次目标，与使命相关联并支撑其使命；经营（operations）目标—
—有效和高效率地利用其资源；报告（reporting）目标——报告的可靠性；合规（compliance）目标——符合适用的法律和法
规。COSO全面风险管理框架力求实现主体的以下四种类型的目标：COSO全面风险管理框架的四大目标全面风险管理的由来COSO的全面风
险管理整合框架（续）30COSO全面风险管理框架的八大构成要素全面风险管理指引解读（简略版）银行业金融机构全面风险管理指引 第一章
总则第二章 风险治理架构第三章 风险管理策略、风险偏好和风险限额第四章 风险管理政策和程序第五章 管理信息系统和数据质
量第六章 内部控制和审计第七章 监督管理第八章 附则八章/42条 全面风险管理相关文档\解读文档\中国银监会关于印发全面风险
管理指引.pdf银行业金融机构全面风险管理指引银行业金融机构全面风险管理指引从一到八理解“全面风险管理”一、一个过程巴塞尔：全面风
险管理是一个受到银行董事会、监事会、管理层和其他个人的影响，并应用到整个机构战略设定中的过程；它被设计用于识别整个实体的潜在重大风
险，它能根据该组织的具体情况提供一个风险管理框架，并为组织目标的实现提供合理的保证。保监会：本指引所指全面风险管理是指从公司董事会
、管理层到全体员工全员参与，在战略制定和日常运营中，识别潜在风险，预测风险的影响程度，并在公司风险偏好范围内有效管理公司各环节风险
的持续过程。在进行全面风险管理的同时，公司应根据公司经营情况重点监测、防范和化解对公司经营有重要影响的风险。从一到八理解“全面风险
管理”证券业协会：本规范所称全面风险管理，是指证券公司董事会、经理层以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用
风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。银监会《银行业金融机构全面风险管理指引》
：银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。银
行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。从一到八理解“全面风险
管理”二、两个方面平衡：业务发展与风险管理的有效制衡《银行业金融机构全面风险管理指引》：第十六条 银行业金融机构应当确定业务条线承
担风险管理的直接责任；风险管理条线承担制定政策和流程，监测和管理风险的责任；内审部门承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。
第三十三条 银行业金融机构应当建立专门的政策和流程，评估开发新产品、对现有产品进行重大改动、拓展新的业务领域、设立新机构、从事重大
收购和投资等可能带来的风险，并建立内部审批流程和退出安排。银行业金融机构开展上述活动时，应当经风险管理部门审查同意，并经董事会或董
事会指定的专门委员会批准。第十条 银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层、
业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工，建立多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。从一到八理解“全面风险管理”三、
三个主要内容：风险管理策略、风险偏好和风险限额第二十条 银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略，至少每年评估一次其有效性。风险管
理策略应当反映风险偏好、风险状况以及市场和宏观经济变化，并在银行内部得到充分传导。第二十一条 银行业金融机构应当制定书面的风险偏好
，做到定性指标和定量指标并重。风险偏好的设定应当与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制衔接，在机构内传达并执行。银行业
金融机构应当每年对风险偏好至少进行一次评估。第二十五条 银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，建立风险限额设定、限额调整
、超限额报告和处理制度。 银行业金融机构应当根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额。风险限额应当综合考虑资本、
风险集中度、流动性、交易目的等。 全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向董事会或高级管理层报送风险限额使用情况。 风险限
额临近监管指标限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告。从一到八
理解“全面风险管理”从一到八理解“全面风险管理”四：四大目标、四个层级、四大原则从一到八理解“全面风险管理”《银行业金融机构全面风
险管理指引》：第四条 银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则： （一）匹配性原则。全面风险管理体系应当与风险状况和系统重
要性等相适应，并根据环境变化进行调整。 （二）全覆盖原则。全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所
有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。 （三）独立性
原则。银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道
，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。 （四）有效性原则。银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市
场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。 从一到八理解“全面风险管理”五：五个步骤/五大要素
从一到八理解“全面风险管理”《银行业金融机构全面风险管理指引》：第五条 银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：
（一）风险治理架构； （二）风险管理策略、风险偏好和风险限额； （三）风险管理政策和程序； （四）管理信息系统和数据质量控制机制；
（五）内部控制和审计体系。从一到八理解“全面风险管理”六：六个全从一到八理解“全面风险管理”七：七大特征全面风险管理是一个过程。
全面风险管理是由人员来实施的。全面风险管理被应用于银行战略制定中。全面风险管理应用于整个银行。全面风险管理被设计用于识别银行所有潜
在事件并将风险控制在风险偏好的范围之内。全面风险管理为银行的管理部门和董事会提供了合理保证。全面风险管理必须与在一个或多个独立但又
相互交叉的分类中所要实现的目标相适应。从一到八理解“全面风险管理”八：八大要素从一到八理解“全面风险管理”从一到八理解“全面风险管
理”全面风险管理与新资本协议的关系新资本协议规定了可接受的最低资本标准信用风险资本标准法内部评级初级法内部评级高级法市场风险资本基
本法内部模型法操作风险资本基本指标法标准法高级计量法第一支柱 最低资本要求全面风险管理框架体系涵盖所有第一支柱未包括的风险：流动性
风险、银行账户利率风险、集中度风险、声誉风险、战略风险等内部资本充足评估程序 (ICAAP)监管当局审核银行内部的评估结果，并有权
根据资本与风险水平要求银行增加额外的资本第二支柱监督检查完善资本结构和资本充足相关信息的披露完善风险计量评估和管理相关信息披露完善
风险水平信息披露第三支柱信息披露银行管控监管当局监督公众监督全面风险管理建设全面风险管理建设是新资本协议实施核心组成部分全面风险管
理建设全面风险管理与内部控制关系内部控制框架图全面风险管理是内部控制发展的高级阶段第四十五条 银行业金融机构应当合理确定各项业务活
动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作。《企业风险管理整合框架》在《内部控制
整合框架》的基础上增加了一个新观念、一个战略目标、两个概念和三个要素，即风险组合观、战略目标、风险偏好和风险可接受程度的概念及目标
设定、事项识别、风险应对要素。针对风险管理的需要，风险框架要求设立一个新的部门—风险管理部，并相应设立首席风险官，全面地、集中地推
进企业风险管理。全面风险管理与合规管理关系《商业银行合规风险管理指引》：第五条 商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管
理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。《银行业金融机构全面风险管理指引》：第四十六条
?银行业金融机构应当将全面风险管理纳入内部审计范畴，定期审查和评价全面风险管理的充分性和有效性。银行业金融机构内部审计活动应独立于
业务经营、风险管理和合规管理，遵循独立性、客观性原则，不断提升内部审计人员的专业能力和职业操守。全面风险管理是系统性工程，合规经营
是其重要组成部分合规管理是全面风险管理的组成部分。全面风险管理涉及商业银行的所有风险，合规风险是其重要的管理对象。合规风险管理应纳
入全面风险管理之中，基于流程的合规风险管理可成为提高全面风险管理执行力的支柱。合规管理是全面风险管理的实施抓手。在全面风险管理实施
过程中，制定良性的内部规章制度是基本依据，制度执行是重要保障。有效的合规风险管理通过规章制度管理的视角，有助于形成系统化的规章制度
体系。同时，通过合规检查、合规考核、合规问责等手段，可以引导、推动商业银行的员工养成按规办事、有规必依的合规意识和行为习惯。没有合
规风险管理对银行员工的行为规范，全面风险管理只能是空中楼阁。全面风险管理建设实践全面风险管理框架体系示例全面风险管理治理架构示例全
面风险管理-战略、偏好、限额管理58示例战略、风险偏好、限额管理的关系 风险战略、风险偏好规范下的集中度、限额和RAROC之间的关
系分析风险管理战略-报告模板报告组成部分：全面风险管理相关文档\解读文档\文档1：风险管理战略.pdf风险偏好管理 – 根本性提升
风险管理水平风险偏好管理——监管对风险偏好的要求风险偏好管理 – 与人吃饭管好胃口一样风险偏好（RISK APPETITE)-即风
险胃口人 吃饭银行经营管理风险偏好：是指银行为了实现战略目标，在风险能力范围内愿意承受的风险水平和类型，以实现股东提出的愿景，满
足监管当局、债权人和其他利益相关方提出的要求。风险偏好管理——风险偏好声明风险偏好管理——风险偏好整体设计思路与原则风险偏好管理—
—风险偏好指标体系框架风险偏好管理——风险偏好指标体系风险偏好管理实现风险管理方式的变革，从被动控制风险向主动经营风险转变风险偏好
管理——系统总体框架风险偏好管理 – 报告系列报告组成部分：全面风险管理相关文档\解读文档\文档2-1：关于制定《---银行201
5年风险偏好策略》的议案.pdf限额管理——基本逻辑鸡蛋不能放在一个篮子里限额管理体系——限额结构体系限额管理体系-限额计量与设置
风险限额的计量和设置——限额设置的原理根据银行经营目标分析考虑各相关因素的不同权重 调整信贷资产组合经济资本配置结构 实现风险调整
收益（RAROC/EVA）最大化 由管理层根据发展战略、偏好等进行专家调整基于EC的风险限额信用风险经济资本计量限额定量测算与优化
模型限额管理体系——相关管理制度体系全面风险管理相关文档\解读文档\文档3-1：----银行统一授信业务管理办法.pdf限额管理体
系——应用方案限额管理体系——应用方案（续）通过与信贷管理系统的实时交互，实现防患于未然的事前风险控制在信贷管理系统中，提交放款系
统将强制进行相关维度的限制占用情况检查若在刚性限额上超限，则需要进行超限申请，经审批通过后方可放款在信贷业务申请、审批和放款过程中
查询/检查相关维度限额占用情况；放款环节中，在任一刚性限额上出现红色预警将无法提交放款。全面风险管理框架设计——建立健全的管理制度
全面风险管理框架体系 – 搭建数据管理体系数据基础建设框架1.1定义数据治理组织结构，包括数据治理委员会、数据所有者、数据维护人员
等，及相应的决策流程和报告机制；1.2制定数据管理政策，补充和完善数据管理制度。1. 治理结构与制度4.1技术与工具选型，通过现状
评估，给工具选型建议；4.2数据集市建设，数据逻辑模型物理化， 定义ETL需求，设计、开发、测试和部署ETL，建立数据集市。4.
数据集市2.1规划数据架构，基于全行数据架构，定义风险管理数据架构，支持数据ETL、数据存储和数据利用过程；2.2 定义数据标准，
统一管理全行各部门、业务线条之间为实现数据共享需要定义数据标准。2. 架构与标准3.1提出数据需求，定义风险管理和新资本协议合规对
数据的需求， 提出数据逻辑模型，执行现状评估和差距分析，提出改进方案；3.2 数据质量管理，如何基于风险评估、质量分析、质量度量、
根源分析以及实施校正过程，提升数据质量。3. 数据需求与质量全面风险管理框架设计——搭建全面风险管理信息系统示例全面风险管理框架设
计——完善全面风险管理机制完善风险管理偏好体系完善操作风险三大管理工具推进信用风险内部评级管理建立健全业务连续性管理机制推进矩阵式
管理模式……推进风险管理后评估推进矩阵式管理，提升风险管理服务能力风险管理后评估报告组成部分：全面风险管理相关文档\解读文档\文档
5-1：----银行2014年度全面风险管理自我评估报告.pdf商业银行压力测试框架概述：全行压力测试体系全面风险管理相关文档\解
读文档\文档4：2014年信用风险压力测试报告.pdf全面风险管理实施意义187建立高效组织架构体系，完善绩效考核体系提升品牌形象
，增强业内声誉满足监管要求加快战略转型，保障稳健发展节约资本，提高资本利用效率提高定价能力，提升盈利水平管控不良贷款，防控信贷道德
风险提升专业化、精细化管理水平46235案例分析（简略版）全面风险管理框架设计风险管理战略设计风险偏好管理体系设计风险限额管理体系
设计全面风险管理的后评估全面风险管理规划——实施路径 (规模稍大农商行）示例全面风险管理指引发布后，深化阶段全面风险管理规划统筹全
面风险管理及资本办法实施，共同推进全面风险管理规划——项目实施规划图全面风险管理规划（小银行应该有的放矢，重点突破）WHAT信用风
险近期有哪些关注点?WHAT什么是信用风险管理体系？WHAT信用风险管理方面存在着哪些问题和挑战？HOW新技术新方法如何帮助解决信
贷业务中的问题？（实例）HOW零售信贷业务如何利用新技术更好在风险可控下转型发展（实例）培训目标HOW金融市场业务如何利用新技术更
好管控信用风险（实例）WHAT什么是信用风险内部评级体系？信用风险内部评级体系实践信用风险管理体系A客户属于总行禁止、限制类行业，
如钢贸或者产能过剩行业，但是该客户信用质量很好，到底能不能贷款？A客户评级BBB，贷款利率基准上浮20%，B客户评级AA，贷款利率
基准，同样贷2000万，到底优先贷给谁？总行要求发展小微业务，但是风险难把控、成本高，客户经理积极性不高，小微业务受理流程长、效率
低，客户满意度低，怎么办？客户经理开展信贷业务时注重抵制押物，第二还款来源，忽视客户信用质量的评定，潜在风险很高，怎么去引导？贷后
管理薄弱，人员配置跟不上，怎么办？一笔几万元的贷款，信贷资料达到70-80页，成本高、效率低，怎么办？统一授信、集团管理等管理难题
难以落实？传统的风险管理手段很难解决信用风险管理角度，是否为这样的情况苦恼过：信用风险管理体系——内部评级法简介信用风险管理体系—
—内部评级法到底是怎么回事？外部数据内部数据收集信息信用风险管理体系——内部评级法如何解决问题自动化通过人工拒绝> > > > >
> > > > > 审批高低高低低高低高低高低高授权限额定价监控拨备资本考核偏好ABC前瞻性精细化全流程信用风险内部评级应用体系
信用风险管理体系内部评级体系的建设是一个系统工程内部评级体系：计量模型及方法为核心；数据及IT系统作为基础；配套的组织架构、政策体
系、风险管理流程来确保有效运转；深化应用持续提升风险管理水平，建设优良风险管理文化为宗旨。建立符合自身特色的评分卡小微模型（原）.
xlsx打分卡示例.xlsx主标尺（15个级别主标尺）以前评级内部评级与原有评级比较内部评级相比原有评级更可靠内部评级应用边干边用
，循序渐进，不断深化，持续完善业务发展及授信审批－存在的问题推进小微授信业务发展，下放审批权限客户经理积极性不高客户体验不好，反应
审批流程慢风险难把控、管理成本高审查审批人员工作量大，压力各家分支行风险把控尺度不一，风险点多应用一：小微企业贷款自动化审批小微自
动化审批流程介绍自动化审批应用成果简化了流程，提高审批效率释放了劳动力，降低了运营成本统一风险管理标准，有效降低操作风险风险可控下
积极支持业务发展自动化审批应用成果（续）大力推广至各个领域个人按揭贷款消费贷款POS贷信用卡互联网金融信贷准入－存在的问题30%以
上的不良贷款都是首贷户，信贷准入没有把好关准入管理制度未有效落实，缺乏有效的监督和制度后评估机制；准入要求未能采用系统化控制的方式
落实到信贷管理系统中。对评级要素的真实性、合理性调查审核不够深入细致，评级准确性、权威性存疑；评级流于形式，评级结果的认定流程执行
不严格；应用二：信贷准入数据管理标准提升，考核机制严格评级认定管理规则，确保评级权威性建立准入级别制度，实行机控应用方案根据银行年
度风险偏好，确定全行总体评级准入要求（包括对公、同业）。依据银行2014年度风险偏好策略，不良贷款率指标应控制在1.5%以内，根据
测算初步设定BB级为信贷业务准入级别，BB级及以上级别对应加权违约率总计为1.2%；根据银行年度信贷投向政策，差异化管控行业信贷风
险，针对不同行业风险特征设定不同的评级准入要求；如设定钢贸，产能过剩行业准入级别为Ａ；根据银行信贷产品风险特征，针对风险较高的产品
类型，设定更高的准入要求，从源头防控风险；针对银行小微自动化审批和个人住房按揭自动化审批的业务，其审批环节由系统完成，有权审批人签
批，可在相关系统中进行参数配置，调整业务准入的分数下线，对准入范围进行管理。授信授权-变更前 授信授权总体思路抓大放小，差异化授权
，推行专职审批人机制风险大的集中，风险小的下放，推进自动化审批的应用，加强新兴业务集中管理 授信授权框架三层八级审批权限设置方法存
在的问题应用三：授信授权应用四－授信限额应用五－贷后检查贷后检查的方法贷后检查的频率应用六－定价应用七-风险偏好体系应用八-绩效考
核应用九-经济资本应用十-差异化信贷政策应用十一-风险报告内评应用实施分析零售信贷业务智能化建设你觉得零售信贷业务通过大数据、金融
科技能够解决业务 发展和风险管理的问题吗？零售业务的特点零售业务面临的实际问题和挑战零售业务面临的实际问题和挑战（续）国内外金融机
构零售业务的实践情况国内外金融机构零售业务的实践情况（续）国内外金融机构零售业务的实践情况（续）国内外金融机构零售业务的实践情况（
续）零售业务智能化管理的核心技术基于数据的智能营销评分卡全流程应用智能授信模式流程图准入规则判断额度方案定价方案审批策略方案零售业
务智能化体系概览绩风险效建设模块XX农信面临的问题风险管理无处下手风险绩效建设模块经营利润难以做实功能—工作原理风险计量：XX农信风险计量模型客户及债项评级：客户评级打分卡客户及债项评级：债项评级打分卡预期损失管理：XX农信违约及违约损失的定义风险分类流程化管理：风险分类流程图客户及债项评级：十级分类预期损失管理：产品的计量a、产品的计量：就是计量出那个产品好、那个产品差。 XX预期损失管理：机构的计量b、机构的计量：就是计量出谁的信贷管理能力强，谁的信贷管理能力弱。 XX预期损失管理：管理人员计量 c、管理人员计量：就是计量出谁在给我们赚钱，谁在给我们亏钱。 贷后检查贷后检查的方法贷后检查的频率风险实时预警：工作原理风险预警规则：风险实时预警：黑名单管理你感觉你们银行在数据管理、数据质量方面怎样？能否支撑后续的管理要求和科技开发？数据管理的意义数据使用可供利用的数据数据处理过程数据处理是模型开发基础，直接决定模型质量数据处理为数据集市、数据仓库建设/其他相关系统改造奠定基础建模流程金融市场业务信用风险管控实践金融市场业务风险管理金融市场条线业务及相应风险评估方法金融产品的信用风险评估框架非标理财产品风险分析框架标的资产风险分析风险评估方式债券投资组合风险评估单只债券信用风险分析债券组合信用风险分析项目融资风险评估项目评估（依赖尽调）项目结构分析借款主体分析信用增级分析行业区位分析发行人风险分析风险评估方式发行人主体信用风险评估定量模型定性模型模型外调整发行人资产管理能力评估投资经理分析过往产品分析非标理财债券组合类型金融产品案例分析债券组合类型金融产品案例分析项目融资类型金融产品案例分析项目尽调报告项目风险评估评级模型架构资金业务管理系统功能架构谢谢大家。THANKS FOR YOUR ATTENTION |
|
