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我们假设最常见的理论有四种:随机游走(分为正态分布与对数正态分布)、趋势理论与均值回归理论,来一一验证。在股价走势符合正态分布的理论假设下,我们可以通过操作策略,增加赢的概率。趋势理论可以在模型中增加如下假设:如果股价上一个时间段t是上涨的,那么下阶段上涨的概率将增大;结论:很显然,去趋势理论恰恰相反,这时采取止盈不止...
赛为智能(300044)海智慧城市/无人机/轨交/门禁/智慧医疗(人脸识别与中医结合)佳都科技(600728)智能安防+智能轨交,人脸识别技术及产品研发。赛象科技(002337)轮胎机械行业智能机器人。达实智能(002421)智慧建筑、智慧交通、智慧医疗三大细分领域。江南化工(002226) 锋时互动(手势识别)、图灵机器人、智能家居、智能车载、服务机器人...
长期战胜市场的股票投资策略。四、特殊型策略则只有双现金流策略1种。最后,从总体风险回报水平来看,价值型风格的10种投资策略中,有5种策略的标准偏差值大于7%,虽然最小偏差的策略也出现在价值型策略中,但价值型投资风格并没有表现比各类指数更优的标准偏差;在月最高、最低回报率方面,价值型风格策略也是参差不齐,总体上与其他的风格策略...
初步研究结论:从历年收益情况来看,除个别年份外,指数增强策略在绝大多数年份均跑赢被动指数策略;从历年回撤上看,指数增强与被动指数两个策略的回撤幅度几乎持平,指数增强策略的下行风险并未扩大。从市场行情角度来看:震荡上行或市场单边上行期,主动量化策略大概率跑输中证500指数增强策略;当市场处于下行期时,主动量化策略大概率跑赢中证...
量化交易:多因子选股之有效因子什么是多因子选股?多因子选股采用一系列的因子(主要考虑使用价值、成长、质量以及市场等四大类因子)作为选股标准,将多个具有逻辑背景的因子策略相结合,选取在各个因子上综合得分较高的股票构建投资组合。候选因子的选取:因子类型可以概括为9类:规模因子,估值因子,成长因子,盈利因子,动量反转因子,交...
博道量化增强策略中的多因子策略如何?博道量化多因子模型拥有全面的因子库,涵盖了各种常见的因子以及独特的阿尔法因子。高效的因子挖掘:拥有成熟、丰富的因子库,每一类因子背后都有详细的投资逻辑描述,相对完整地反映了市场可能出现的各种状况。独特的因子进化:对传统的因子,进行深入的逻辑挖掘,并进行迭代升级,能够更有效的发挥其魅...
在概率论中,凯利公式(也称凯利方程式)是一个用以使特定赌局中,拥有正期望值之重复行为长期增长率最大化的公式,由约翰·拉里·凯利于1956 年在《贝尔系统技术期刊》中发表,可以计算出每次游戏中应投注的资金比例。现在的目标是通过找出资金在每个结果上的最优比例来最大化两个赌注组合的GHPR。从上面的结果中我们可以看出,为了使...
期货交易有浮盈后,到底要不要移动止损线到成本价?红圈位置入场,下面的线是入场时的止损线,上面的线是有浮盈之后的保本线。当然,这是从行情不利的情况而言的。你有浮盈之后,行情回落到了你成本线和止损线之间,然后继续狂涨。期货交易,我们要从概率的角度看待问题,而不是拿单次的行情来分析规则的好坏,你如果看的是近阶段的走势来判断...
价值回归、价值发现和价值创造 □ 陈 生 我们常常听到市场人士说,一个牛市(个股走牛亦如此)起源于价值回归,发展于价值 发现,结束于价值创造。如此,法尔胜目前的“资产价值”上限为5.03元,而我们则把距2001年时的“ 价值”上限8.02元之间的一段,称为“价值发现”,并把这段“发现”称为“资产价值发现 ”。现在我们总算搞清楚了什么叫“...
私募读书会第4期:风险投资交易条款清单全揭秘。条款清单,平时也称作投资意向书、投资条款清单、TS等。正因此,我们要了解风险投资交易的惯例做法以及条款清单的核心条款通常是如何约定,以及为何是如此约定的。可以说,一旦完成了条款清单的谈判,就已经完成了一项投资最艰难的部分。本部分内容源自布拉德·菲尔德与杰森·门德尔松的...
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